股市中的博弈論(2009-08-30 23:09:11)
囚徒困境，是納什的博弈論中最經(jīng)典也是最簡單的一個案例。兩個囚徒最合理的選擇是沉默，但是，人性的丑陋注定會引來非理性的行為準(zhǔn)則。當(dāng)共同利益有50%以上可能出現(xiàn)崩裂的時候，很多人都會選擇出賣自己的盟友。這也是合情合理的。正所謂人不為己，天誅地滅。
當(dāng)大資金的管理者看到自己所管理的資金面臨風(fēng)險時，他們最終的選擇就是多翻空。這也是最近下跌里出現(xiàn)的悲慘一幕。市場里沒有永遠(yuǎn)的同盟，只有利益的聯(lián)合，當(dāng)聯(lián)系他們的紐帶出現(xiàn)問題時，他們就會用出賣換取自我的保全。人性的脆弱一次次的被市場淋漓盡致的反映。這就是股市，一個博弈的資本市場。
智豬博弈，同樣是一個經(jīng)典案例，而這個案例在現(xiàn)實社會里是經(jīng)常使用的。納什是我最敬仰的學(xué)者。隨最終被套上了“病人”的帽子，但是這些都無法磨滅他的學(xué)術(shù)研究。
豬圈里有兩頭豬，一大一小。而圈里的食槽是開關(guān)控制放飼料的。每次按完，會放出10等份的飼料。但是有一個前提就是，觸及開關(guān)的時候，會消耗掉2等分飼料的體力。大豬肯定比小豬吃食物的速度要快，補充能量需要的食物也比小豬要多。這里就留給大家一個問題，如果你是小豬你怎么辦。你進(jìn)食速度不如大豬，移動速度不如大豬。一起去他先回來吃，你吃到的可能都不能挽回你的損失。你去他等，你更是損失慘重。
兩個都不去那就一起餓死，這里沒必要去驗證誰先被餓死。因為誰也不愿意餓死，總會有一個去按下開關(guān)的。而你唯一理智的選擇就是讓他去，你在食槽邊上等著吃。對你是最好的選擇。
市場中的敏感小散戶，聞風(fēng)撤退，你出賣的僅僅是利潤和風(fēng)險的等價值。大資金之間的出賣是一個利益紐帶崩裂后的自我保護(hù)。而在如何開啟新行情面前，越大的資金越需要去提前付出代價。而作為小散戶，我們的選擇就是讓大資金去付出，而我們與他們一同收獲。
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