文章來源: 智冠豐銀程序化
在運(yùn)用趨勢交易系統(tǒng)時模型是具體的發(fā)送指令者，交易模型由各類計(jì)算機(jī)語言編寫而成，它關(guān)乎著投資者能否長期盈利的關(guān)建地位，因此正確的認(rèn)識與識另一款期貨趨勢交易系統(tǒng)的好壞尤為重要。智冠豐銀將多年來對程序化交易模型的研究結(jié)果現(xiàn)與大家分享。
首先我們要將交易系統(tǒng)的種類區(qū)分開來比較，趨勢交易系統(tǒng)與日內(nèi)交易系統(tǒng)不能同比，在下文中我們再著力講述《日內(nèi)系統(tǒng)的選擇與鑒別》 。從程序化軟件上來分目前大體分為文華財(cái)經(jīng)與交易開拓者兩款主流，做為一款以固定手?jǐn)?shù)交易的期貨趨勢交易系統(tǒng)（交易手?jǐn)?shù)人工調(diào)整）來講我們認(rèn)為使用文華財(cái)已經(jīng)可以達(dá)到要求，做為波段交易通常的盈利比列一般都是較大的，盡管文華財(cái)經(jīng)是采用市價(jià)發(fā)單會帶來滑點(diǎn)，但我們可以想到通常波段交易的盈利或虧損一單都在千元或萬元以上，一兩個點(diǎn)的滑點(diǎn)并不會影響整體的交易結(jié)果。而一款正常的趨勢交易系統(tǒng)一年的交易次數(shù)在50到100次間，這也并不會由于滑點(diǎn)對年終的利潤形成較大的影響，對于普通的期貨交易者來講文華財(cái)經(jīng)以通俗易懂的界面是最佳的選擇。
期貨趨勢交易系統(tǒng)一年交易多少合適？
智冠豐銀認(rèn)為一個趨勢交易系統(tǒng)以波段交易為主，交易次數(shù)太少不付合實(shí)際的交易，說明止損大，不能抓住更小的波段。一月一次則一年12次試問誰會持倉這么久？人們選擇期貨就是為了短線靈活的交易方式，但交易次數(shù)如果太多則說明交易成本會太高，加上滑點(diǎn)很不可取。并且這種交易模型在震蕩行情中會反復(fù)開倉形成較大的資金回轍。我們認(rèn)為一年交易50-100次間較為適當(dāng)。
如何識別一個期貨趨勢交易系統(tǒng)的有效性？
很多朋友在選擇模型時只關(guān)注測試曲線平穩(wěn)與否與盈利大小這是很不正確，如果一個模型的測試曲線過于平均是有刻意優(yōu)化的成份！只是為了給別人展示看的，過于優(yōu)化的模型因?yàn)樗械膮?shù)都是針對測試的這段行情，因此在以后的行情中會出現(xiàn)較大的虧損，因?yàn)槲磥淼男星榍ё兂苫?。而我們追求的趨勢交易系統(tǒng)必須具有一定的自適應(yīng)功能，能夠適合行情變化而自動做出調(diào)整。同樣我們可以這樣來檢驗(yàn)：一個完整的趨勢交易系統(tǒng)它是一個優(yōu)質(zhì)的交易策略，它應(yīng)適合多個品種，如果一個模型能適用相近的較多品種和周期那則說明這是一個真正的好策略。也證明了交易策略的有效性。（不含未來函數(shù)）
趨勢交易系統(tǒng)應(yīng)測試多久？
關(guān)于交易模型測試并不在于測試的長久，要以測試的交易次數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)橛行┠Ｐ瓦x擇的周期較大，只用時間來衡量是不科學(xué)的，一個趨勢系統(tǒng)理論上測試越多越好，但都會受到歷史數(shù)據(jù)的限制，一般有50次測試交易，再加以上兩條的標(biāo)準(zhǔn)大體就是推斷出一個期貨趨勢交易系統(tǒng)的有效性了。
新手如何使用期貨趨勢交易系統(tǒng)？
對于一個程序化交易新手來說首先要克服心理這一關(guān)，要改掉從前自已的交易習(xí)慣從而按信號來交易，既使信號的交易方向與你分析的完全相反你也只能按信號來交易（當(dāng)然現(xiàn)在的軟件都可以自動完成交易），程序化交易最忌諱就是不能嚴(yán)格的執(zhí)行每一單交易，如果你確實(shí)對自已手中的交易模型沒有十足的把握擔(dān)心會對自已造成損失，又想體驗(yàn)交易模型的量化結(jié)果我們建議您可以用最低的倉位來運(yùn)行這個交易模型，這樣一點(diǎn)盈虧自已總不會在意的。對于新手來說選擇良好的進(jìn)場機(jī)會最為重要，一般情況下當(dāng)交易模型連續(xù)虧損幾單后進(jìn)場最理想（具本連虧幾次視模型而定），因?yàn)榻?jīng)過短期的回轍后風(fēng)險(xiǎn)已充分的釋放，接下來可能就是不斷的盈利交易，也會使投資者更有信心。三個月或半年過后你會發(fā)現(xiàn)賬戶的盈利已累積到了一定比列，這時您對模型也有更多的了解，可以適當(dāng)?shù)脑黾觽}位以達(dá)到更大的盈利。
總之確定一個交易模型的有效性后就需要我們堅(jiān)持連續(xù)的執(zhí)行指令才會達(dá)到盈利的目的，趨勢交易模型換言之就是一個賺大虧小的工具，誰想追求只賺不虧誰就會是輸者，誰越怕虧錢誰反而在賺小虧大。一個優(yōu)質(zhì)的交易模型它正是一個賺大虧小的工具而已。
