關(guān)于計算機(jī)外匯全自動化交易的指導(dǎo)思想
(2006-12-17 18:34:36) 編制計算機(jī)半自動全自動化交易程序有三年多了，從早期的MT3.8，到2005年初開始流行的MT4.0版本，語言語法上的變化更加豐富和適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化。外匯交易因幣種和時段周期的不同，它的交易波動特性也千差萬別，有時你感覺風(fēng)平浪靜，有時卻是波瀾壯闊，有時一馬平川，再有時卻又風(fēng)云急轉(zhuǎn)，長時間的交易，使人的精力和思維處于高強(qiáng)度的緊張和疲勞狀態(tài)。計算機(jī)全自動化或半自動人工輔助化交易經(jīng)過大量的實踐和討論，從理論和實踐上都已證明是可行的。而今也有不少成功的范例。計算機(jī)外匯全自動化交易有其優(yōu)勢和缺點，交易成功的方法不止一個，很多成功的操盤手的操盤方法都不盡相同，其實最終還是交易理論和模型與交易手法的相結(jié)合。在交易體系中，有關(guān)鍵指標(biāo)系統(tǒng)，有對沖系統(tǒng)，有隨機(jī)大分型系統(tǒng)，有網(wǎng)格系統(tǒng)，有盈利堆單系統(tǒng)，有形態(tài)特征識別系統(tǒng)，有重心慣性跟蹤系統(tǒng)，還有箱體阻力系統(tǒng)，大概率周期系統(tǒng)，有振幅區(qū)間對開系統(tǒng)，有尾市慣性追單系統(tǒng)等等，都各有特點。在交易下單手法上，有盈利追單體系，有分級下單體系，有保護(hù)自救體系，有金字塔和倒金字塔體系，有振幅區(qū)間對開體系，有糾纏下單體系和跟蹤下單體系,還有大止損或不止損的死抗法下單體系等等。
外匯的風(fēng)險主要反映在以下方面, 一是資金的實力,也就是對抗波動風(fēng)險的實力, 二是交易中下單所占用保證金的比例, 占用保證金過多在碰到波動時就處于風(fēng)險成倍遞增的不力境地. 三是交易中開倉平倉的時機(jī)和區(qū)間, 這個直接決定你下單能否盈利的勝算概率. 經(jīng)過多年的實踐，本人總結(jié)出計算機(jī)要實現(xiàn)外匯全自動化交易在程序設(shè)計上應(yīng)在以下幾個方面有所突破和建樹。
一 建立交易模型,定制參數(shù).
二 確定趨勢形成的要件和要素.
三 確定開倉的方向和開倉的手法.
四 確定開倉的時機(jī)和開倉的區(qū)間.
五 止損保護(hù)與振蕩容錯的處理.
六 如何在程序中做到守住盈利.
七 進(jìn)單出單的手法與解套的手段.
八 對下單量和資金風(fēng)險比例的自動控制.
九 程序軟件的測評和系統(tǒng)參數(shù)的再優(yōu)化.
評價一個全自動交易程序的優(yōu)差，首先反映的就是程序的安全性，測評的第一要素體現(xiàn)在盈利比和盈利能力上，盈利比高說明盈利的概率高，其次反映在盈利的能力了，盈利的能力反映了資金的增長速度，這兩者是一個綜合的統(tǒng)一，是放在測評第一位的。其后的測評參數(shù)主要反映在最大虧損和連續(xù)虧損上，最大虧損反映了虧損波動的峰值水平，是一個重要的不安全因素。連續(xù)虧損的次數(shù)，它反映了程序?qū)π星榈倪m應(yīng)跟蹤的靈敏性，也是一個重要的不安全要素。
