何謂趨勢
在期貨或者股票市場，人們都知道要“順勢而為”，都知道“逆勢而為”很危險，可是在具體操作時卻往往不知道怎樣做才是順勢而為，或者說，在具體交易的時候，很難有良好的準則告訴我們做多是順勢還是做空是順勢。下面我們通過量化指標來對趨勢進行一下研究。
1.趨勢的定義
根據(jù)價格上漲或者下跌的幅度對趨勢進行定義：如果價格反方向發(fā)生了25％的改變，我們認為大趨勢發(fā)生了改變；如果價格反方向發(fā)生了5％的改變，我們認為小趨勢發(fā)生了改變。
2.為何要順勢而為
a.小趨勢的總幅度遠遠大于大趨勢的幅度，這說明如果能正確把握大趨勢之中的小趨勢將會增加盈利的空間，事實上大多數(shù)人在實際操作中也是以把握短期趨勢為主的。因而通常我們所說的順勢而為可以理解為：投資于和大趨勢同方向的小趨勢的行情。
b.在這些小趨勢中，順著大趨勢方向的小趨勢的幅度占小趨勢總幅度的63％，也就是說，順勢而為的盈利概率為63％，而逆勢而為的盈利概率僅為37％。
3.怎樣才能順勢而為
通常我們總是在趨勢已經(jīng)完成了根本性的變化的時候才能發(fā)現(xiàn)趨勢的變化，這對我們的操作是極其不利的。因此，尋找一條清晰、明確、并能盡可能早地發(fā)現(xiàn)趨勢轉(zhuǎn)變的準則是非常重要的。通過研究，我們發(fā)現(xiàn)一條簡單的長期平均線完全符合我們的要求。定義如下：
凡價格在長期平均線之上，大趨勢是向上的；凡價格在長期平均線之下，大趨勢是向下的。
沿著大趨勢方向的小趨勢的幅度占小趨勢總幅度的比例為58％，比前期我們統(tǒng)計的63％稍有下降，不過已經(jīng)非常接近。由此我們可以得出結(jié)論：通過長期平均線我們完全可以發(fā)現(xiàn)市場的大趨勢的方向，按照長期平均線準則判別的大趨勢中，順勢而為的盈利概率近六成，而逆勢而為的盈利概率僅四成。因此在實際交易中我們應該盡量在大趨勢向上即牛市行情中進行多頭操作，在大趨勢向下即熊市行情中進行空頭操作，只有這樣，才能獲得較高的盈利概率。
趨勢的應用--交易系統(tǒng)
既然在牛市行情中做多的盈利概率高，在熊市行情中做空的盈利概率高，我們根據(jù)這個原則設計了一個趨勢交易系統(tǒng)：
A.當價格在長期平均線之上時，只做多不做空；當價格在長期平均線之下時，只做空不做多。
B.入場：把握大趨勢中的小趨勢，當大趨勢進入多頭行情時，在上升的小趨勢的起點買入；當大趨勢進入空頭行情時，在下降的小趨勢的起點賣出。
C.平倉：多頭倉位在上升的小趨勢結(jié)束時平倉；空頭倉位在下降的小趨勢結(jié)束時平倉。
D.止損：開倉價格上浮和下浮50元作為止損價格。一旦建立頭寸，嚴格執(zhí)行。
E.資金管理：每次開倉資金為總資金的5％，累計倉位不超過30％，即開倉后允許加倉5次。
1.交易結(jié)果分析：
A.這套系統(tǒng)的盈利能力很強。
B.這套系統(tǒng)的交易頻率不低，并且有較好的盈利概率。
C.該系統(tǒng)并不依靠某一次的巨額盈利來提高盈利的數(shù)量，因而比較穩(wěn)定可靠。
2.資產(chǎn)管理分析
從總資產(chǎn)曲線圖中可以看出，在過去的十年中，該筆投資以比較平穩(wěn)的速度在增長，沒有爆發(fā)性的增長和下降，說明該系統(tǒng)對資金的管理能力較強，穩(wěn)定性能比較好。也說明了在各種行情(單邊行情、振蕩行情等)面前，這套系統(tǒng)的抗風險能力較強。
3.交易系統(tǒng)總結(jié)
綜上所述，該套交易系統(tǒng)較好地體現(xiàn)了趨勢的特點，具有嚴密的交易原則，不以人的意志為轉(zhuǎn)移，可以避免因個人的情緒波動帶來的意外損失。而且經(jīng)過歷史行情證明：該系統(tǒng)的盈利能力較好，利潤回報較高，穩(wěn)定性也比較好，控制風險的能力較強，在實際投資中可以采用這套交易系統(tǒng)，并通過實際操作逐步完善。
通過實戰(zhàn)記錄可以看出，交易系統(tǒng)在把握這段行情的能力上還是比較理想的，在起漲點買入，在相對較高位置拋出，而且這筆投資沒有承擔多少風險，投資較安全。
從上面對趨勢的研究以及趨勢交易系統(tǒng)的分析及實戰(zhàn)，我們可以看出趨勢對實際操作的幫助很大，可以提高交易成功的概率，避免風險。而且從交易系統(tǒng)的成績中，我們還可以看出，在實踐中順勢而為是可以通過明確、客觀的方法做到的，使用這樣的方法可以避免人為的情緒感染，而且對盈利有明確的預期。所以在資金的管理上，我們應該盡可能的運用這種思維方式，提高資金運作的水平。
交易系統(tǒng)是一套完整的交易規(guī)則，這一交易規(guī)則是客觀的、惟一的、量化的，它嚴格規(guī)定了投資的各個環(huán)節(jié)，要求投資者完全按照其規(guī)則進行操作。其組成部分包括：預測分析模塊、風險管理和投資策略。預測分析模塊的功能是給出入場出場信號；風險管理的功能是保護資金和利潤；投資策略的功能是指示在不同的實際情況下的具體操作。
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