何謂海龜交易法則
海龜交易法則包含了交易中的每一個環(huán)節(jié)，從選擇市場到確定頭寸規(guī)模、買賣點、止損點等都涵括在內(nèi)，其完整性是整個海龜系統(tǒng)成功的一個重要因素。
此外，海龜交易法則由兩個系統(tǒng)組成，分別是：系統(tǒng)一和系統(tǒng)二，沒錯，長得帥的人命名都是這么直接。
筆者要講的是系統(tǒng)二，系統(tǒng)一下次再講吧~
下面就讓我們直接來看看海龜交易法則（后面簡稱“海龜”）的原理~
如何選擇市場
由于“海龜”起源于美國，要求高流動性，因此小編選擇了國內(nèi)商品期貨作為交易標的，但是，要注意品種之間的相關(guān)性不要太強！
如何確定頭寸
對于頭寸，一定要進行波動性標準化處理。
簡單點說就是要根據(jù)一個市場的絕對波動幅度來調(diào)整頭寸的規(guī)模，也就是將頭寸的絕對波動幅度標準化。
額，好像有點繞，算了，直接上算法吧。
為了確定波動性標準化處理后的頭寸規(guī)模單位PsnLimit，首先必須知道幾個變量：
真實波動幅度TR：
（備注：H表示當日最高價，L表示當日最低價，LPC表示前一日收盤價）
真實波動幅度均值N值：
（備注： ATR = 前一日的平均真實波動幅度，TR = 當日的真實波動幅度）
絕對波動幅度M值：
（備注：contractMulti表示合約乘數(shù)）
然后，波幅調(diào)整后的頭寸規(guī)模單位 PsnLimit (Position Limit)就可以確定啦~
此外，我們對每個持倉頭寸做限制如下：不超過4個頭寸規(guī)模單位。
如何確定買賣點
一句話概括就是：以55日通道突破作為入市信號，以20日通道突破作為退出信號。
1、入市信號：
所謂“55日通道”是以55日的最高價和最低價為界，即以55日的最高價和最低價作為開倉突破點，當突破過去55日的最高點或最低點，立即入市交易（價格高于55日最高點則開多倉，低于55日最低點則開空倉）。
2、逐步建倉：
一旦信號產(chǎn)生，首先在突破點建立1個單位的頭寸，然后按1/2×N的價格間隔一步一步擴大頭寸逐步建倉。
3、退出信號：
同樣的，“20日通道”是以20日的最高價和最低價為界。在建倉之后，以20日的最高價和最低價作為退市突破點。對于多頭來說，當價格低于20日最低價（向下突破），或?qū)τ诳疹^來說，當價格高于20日最高價（向上突破）時，將所有頭寸單位清倉，退出市場。
如何確定止損
“海龜”根據(jù)頭寸風險來設(shè)定止損標準。任何一筆交易的風險程度都不得超過2%。
由前面計算頭寸的公式，我們可以知道，1N的價格變動代表賬戶凈值的1%，那么，在2%的風險控制下，價格變動的上限就是2N，即“海龜”的止損標準為：
1、對于多頭頭寸來說，止損價比（最新）入市價低2N；
2、對于空頭頭寸來說，止損價比（最新）入市價高2N；
當市場價格達到這個價格時，“海龜”將清倉退出市場；
以上就是“海龜系統(tǒng)二”的內(nèi)容啦。那下面就讓我們來扒一扒源代碼吧！
這次小編使用的海龜交易法則策略，訂閱了8個相關(guān)度不是太高的商品期貨主力連續(xù)合約，分別是：甲醇、雞蛋、玉米、聚丙烯、熱軋卷板、螺紋鋼、黃金和銅。
使用了日收盤價、日最高價、日最低價、15分鐘收盤價、15分鐘最高價、15分鐘最低價以及每個品種的合約乘數(shù)。
策略總資金設(shè)為2百萬，但是策略只使用一半（1百萬）資金。
依據(jù)之前說到的“海龜”原理編寫策略，啥？你又忘了。。。記性不行啊，策略流程圖，上！
看完了策略流程圖，我們再來說一說平臺吧。
是的，“海龜”原理講完了，公式也寫出來了，我用的是平臺Quantrader。調(diào)用各種數(shù)據(jù)，一鍵策略回測，無縫對接模擬盤和實盤，更有各種策略API直接調(diào)用，結(jié)合數(shù)學界的神器Matlab。
言歸正傳，在正式寫代碼之前，我們要把策略用到的參數(shù)先配置好。
筆者這個“海龜”策略每15分鐘會調(diào)倉一次，根據(jù)之前提到的訂閱的交易代碼和數(shù)據(jù)，使用Quantrader可以直接配置如下：
數(shù)據(jù)準備好了之后，我們就可以開始碼代碼啦。
1、計算頭寸單位。
2、突破55日通道開倉。
3、突破20日通道平倉。
4、考慮逐步加倉并且更新止損點。
代碼當然不止這么多啦，筆者只是講個大概吧。
策略寫完了當然要用歷史數(shù)據(jù)回測看看績效。同樣的，使用Quantrader，刷一下就回測完啦。
從績效報告中可以看出，從13年1月到15年10月，這個“海龜“策略的收益都非常好而且很穩(wěn)定，年化收益率接近50%。
每一個經(jīng)典策略的背后，都有它值得被人稱道的地方，因此才會讓后人一直不斷地去研究，海龜交易法則就是一個很好的例子。
