在市場面前,我逐漸失去自己
[轉(zhuǎn)貼 2007-08-20 10:01:36 ]
發(fā)表者: ζ春ζ花秋月
十年前我主要靠預測來完成交易；五年前我主要靠分析來完成交易；現(xiàn)在我主要靠規(guī)則來完成交易。回顧我的交易成長之路時發(fā)現(xiàn)：我事實上是在逐漸的減少自由意志，而又逐漸的增加冰冷的規(guī)則。本以為進入期貨市場能夠通過市場間的非相關(guān)性來提高自己自由選擇的余地，但半年的期貨生涯告訴我的卻是截然相反的結(jié)論。
交易是藝術(shù)還是科學？或者說交易行為的實現(xiàn)是更多的靠不可量化的直覺分析還是更多的靠冰冷的規(guī)則？也許交易行為的實現(xiàn)必然是藝術(shù)與科學的結(jié)合，但現(xiàn)實讓我越來越遠離藝術(shù)的成分。交易者在市場面前的價值到底是什么？現(xiàn)在我對市場有一種前所未有的敬畏！同樣也前所未有的感到自己的渺小。人類有自由意志嗎？未來是被上帝安排好的嗎？這是一個古老的哲學命題。如果人在未來面前真的無能為力，從而人定勝天是不可能實現(xiàn)的奢望。那么這是否給每個人一種凄涼的感覺？十年來我對交易行為自己選擇的余地已經(jīng)變得越來越小，我也越來越發(fā)現(xiàn)我在市場面前真的無能為力。曾經(jīng)進入市場時的那種激情與壯志已經(jīng)幾乎變成一種永遠不能實現(xiàn)的奢望！成功的自豪感、分析市場的樂趣、人定勝天的自我價值，已經(jīng)漸漸離我遠去。這未免讓我感到一種莫名奇妙的凄涼感！下面我和大家分享一下我一步步放棄自由意志的過程吧。
因為“虧損函數(shù)永遠比獲利函數(shù)陡峭”，所以止損是絕對的。 沒錯，虧損50%要獲利100%才能持平，但獲利50%只要虧損33%就能回到原地。你可以連續(xù)獲利100次，但被市場掃地出門只需要一次就夠了！我曾經(jīng)滿倉持有并且虧損50%以上的600065和600788已經(jīng)離開了主板市場，曾經(jīng)慘重的虧損讓我必須接受絕對止損的現(xiàn)實。對于靠沒有彈性的預測來實現(xiàn)的交易， 預測正確的價值永遠小于預測錯誤的代價 。所以我永遠不會為任何理由下一個沒有彈性的賭注。
因為“失去自己的位置是誰也付不起的代價，甚至洛克菲勒”，所以離市的交易行為也是絕對的。 所謂止損就是把可能的錯誤當作錯誤來處理，那么我為了避免傷及元氣自然就要喪失正確率。也就是說，我如果想靠交易盈利就必須依賴于大的賠率，或者說大的利潤。一個交易者的正確率越高，就越不用忌諱放走利潤。但我可不行，我必須依賴不經(jīng)常出現(xiàn)的大利潤來彌補我的止損成本。大多數(shù)人靠偶然來破滅，而我是靠偶然來（抵消虧損）獲利。如果利潤是沒有成本的不勞而獲，那么放走大的利潤也沒有什么可指責的，但我恰恰有很多由止損帶來的成本。從某種意義上來講，我的交易能否長期獲利，完全是取決于我對大利潤的把握。丟掉位置我將無法生存，所以當趨勢沒有壞到一定程度的時候，我就不能離開。
上面的內(nèi)容我曾經(jīng)都已經(jīng)說過太多次，大家可能都能理解。后面的內(nèi)容是最近半年在期貨市場上的感悟。曾經(jīng)在全額保證金的股票市場上，很多問題并不會觸及。那時我自然可以通過自由意志來進行所謂的選擇，從而追求一種分析的樂趣、體現(xiàn)價值的成就感。由于股市是單一的，我自然不會傻到丟掉牛市的位置。同時選股我也講究集中投資。如果我的選股真的成為黑馬，那么就能產(chǎn)生一種讓人極其興奮的成就感。即使某次行情的選股能否成為黑馬也是靠概率來決定的，但這又有何妨呢？歷史的統(tǒng)計表明，我的股票池在大盤中期底部時，單一股票有30%的概率成為大黑馬，有60%的概率跑贏大盤，有95%的概率出現(xiàn)贏利。由于大盤未來會有中期牛市，那么虧損的概率小于5%。如果我進行分散投資，將資金分配到10只股票的話，那么我將很容易捕捉到黑馬。但我沒有這么做，因為我追求滿倉買入黑馬的成就感和資金突然大幅度的增值。畢竟分散到10只股票的操作結(jié)果和集中投入一只股票操作10次的結(jié)果是等效的。同樣由于股票是全額保證金市場，那么資金的波動幅度比期貨市場小得多。盈虧如何分布對我來說都不會超過心理承受極限，所以如何分布都是等效的。也就是說，如果十次交易中有6次虧損5%、有4次獲利50%的話，無論如何分布都是等效的。所以那時我能夠回避冰冷的概率，來追求虛假的自我價值。但到期貨市場以后，一切都變得不同了。
期貨市場是一個保證金市場。事實上，我的交易系統(tǒng)很穩(wěn)定，同樣適合于期貨市場的交易。我做過大量繁瑣的統(tǒng)計，結(jié)果證明如果我用10%的資金在農(nóng)產(chǎn)品市場上開倉。那么有60%的概率平均虧損5%，而同時又有40%的概率平均盈利20%。對，能夠獲利毫無問題。但20%的利潤無法讓我滿足，那么我該如何？增加倉位，對嗎？20%的倉位可能虧損10%、50%的倉位可能虧損25%、100%的倉位可能虧損50%。如果考慮到可能出現(xiàn)的連續(xù)虧損和超出平均值的一次大額虧損的話，倉位就絕對不能太重！ 對于一種交易方法而言，如果能夠在有資金杠桿的情況下實現(xiàn)獲利，那么在沒有資金杠桿的情況下也能獲利。但如果在沒有資金杠桿的情況下能夠獲利，那么絕對不等于在有資金杠桿的情況下也能夠獲利！ 如果說逆勢交易是前人告訴我們期貨交易的第一大陷阱的話，那么重倉就是前人告訴我們期貨交易的第二大陷阱。這時盈虧的分布順序變得不再是等效的，那么我的倉位應該多重為好呢？
解決這個問題有兩個辦法。第一個是通過自己的分析來對入市信號進行選擇，從而實現(xiàn)更高的正確率。我有這樣的本事嗎？這一點稍后再說。那么還有一個辦法就是縮短操作周期。上面的方法10%的倉位虧損5%的話，那么可以得知我的止損幅度也是合約的5%。如果我能夠把止損幅度控制在1%的話，那么同樣5%的初始風險就能支持50%的倉位，從而提在高快速波動行情中利潤。我做過這方面的努力，但最終效果真得不好。止損幅度必須包容由于外盤帶來的隔夜跳空風險。這種跳空通常是噪音，由于止損原則，那么只有跳空帶來的噪音風險，而不可能有隔夜跳空帶來的噪音利潤。敏感的系統(tǒng)必然會提高操作次數(shù)，同樣就提高了執(zhí)行成本的累積，同時也會降低系統(tǒng)的穩(wěn)定性。執(zhí)行成本包括手續(xù)費、移滑差價、行動延誤等等。即使外盤引起的隔夜跳空不是噪音，也會增大另一種意義上的執(zhí)行成本。由于外盤的影響而個跳空2%的情況并不罕見，那么頭寸交易者小于3%的止損幅度絕對是自欺欺人。曾經(jīng)我在豆油上的那種敏感重倉的交易確實讓我獲利頗豐。但那絕對不是常態(tài)，而常態(tài)的市場絕對會把我那種自殺式的交易方法帶入泥潭。事實上，交易周期越短，執(zhí)行成本的累積就會對交易者越不利。根據(jù)混沌理論的本體相似性原則，我們不難得出這樣的結(jié)論。 對于一種交易方法而言，如果能夠在分時圖上獲利，那么在日線圖上同樣能夠獲利。但如果在日線圖上能夠獲利，那么絕對不等于在分時圖上也能獲利！ 這就是前人告訴我們期貨交易的第三大陷阱，那就是短線頻繁操作。
我很幸運，由于10年股市之路再加上我勤于思考的刻苦精神，讓我在沒有虧損的情況下理解了前人總結(jié)的關(guān)于期貨的三大誤區(qū)。那么快速獲大利的唯一希望就是通過我自身的水平來對信號進行選擇，從而達到很高的正確率。但我真的有這樣的本領(lǐng)嗎？由于這種水平不可量化，所以不可能像系統(tǒng)那樣進行數(shù)據(jù)分析。同時我在期貨市場上的時間還太短，那么這個問題只能用股市的經(jīng)歷來回答。
曾經(jīng)在股市上，我是通過一種機械的框架來作為保險絲，從而通過自身的分析來實現(xiàn)交易行為的。換句話來說，就是危機通過冰冷的框架來解決，而利潤通過自己的能力來選擇。畢竟對于選股的問題，只能靠自由意志來決定。所以讓我產(chǎn)生了虛假的自我價值。我想起兩年前我和“聚散隨緣”的一場爭論。當時我還很幼稚，我認為應該靠預測或者說分析來實現(xiàn)利潤的獲得，規(guī)則只不過是認錯機制。而他認為規(guī)則或者說系統(tǒng)是交易的全部，預測是沒有意義的?，F(xiàn)在想想看，他確實是高人！
回憶起來曾經(jīng)在股市上，我總是經(jīng)歷一種奇怪的現(xiàn)象。由于我有10年的炒股經(jīng)驗，所以我對股市確實有一種感覺。或者說，我的觀點經(jīng)常是對的！同時我有一套機械的系統(tǒng)，能夠產(chǎn)生冰冷的信號。我總是想在微觀上用自由意志的分析來超越這種冰冷的信號，當然宏觀上我不會和趨勢抗爭。我經(jīng)常能夠把系統(tǒng)略微的拋到后面，但慢慢的系統(tǒng)總能狠狠地追趕過來。在多次占到便宜后總會有不如系統(tǒng)的情況出現(xiàn)。然后拿實際的戰(zhàn)績和系統(tǒng)的理論值來比較的話，我會發(fā)現(xiàn)我又跑輸給系統(tǒng)了。也許我會在微觀上找原因，在未來繼續(xù)做同樣的努力，但是無論我怎么樣都不可能讓自由意志長期領(lǐng)先于系統(tǒng)。我百思不得其解！難道我作為智慧生物的人，絲毫都不能超越那個簡單的系統(tǒng)嗎？要知道那個系統(tǒng)是那樣的簡單，甚至買賣信號我都能用筆算得出來。雖然曾經(jīng)我用“鐘擺效應”等等方法來解釋這種現(xiàn)象，但都很難完全解釋的通?；蛘哒f，即使我意識到了也很難做到，畢竟我也是人?，F(xiàn)在我開始深刻地反省曾經(jīng)的經(jīng)歷，這時我才恍然大悟。
去年我在大盤1800點的時候離開了股市進入期貨市場。后面大盤又上揚了100%，而這樣龐大的利潤與我無緣。好在我在期貨市場上獲利不止100%，但我也不得不承認我對于股市的判斷錯了。事實上，按照我的分析大盤走成這樣的概率不大，甚至我現(xiàn)在還這樣的認為。請大家不要笑話我的固執(zhí)，事實上我相信同樣的原因絕對可能產(chǎn)生截然不同的結(jié)果。豆油讓我獲利豐厚并不等于它不可能讓我虧損慘重，股市大幅度的上漲并不等于他一定會這樣。我不知道上帝是否同意我這樣的觀點，但我很肯定對于任何方法而言這是成立的！一個交易者在總結(jié)過去的操作時。如果不能跳出當時的結(jié)果來分析過去的原因的話，那么它將永遠毫無建樹。畢竟在市場面前，我們總要承擔些什么。下面我說一下當時大盤見頂?shù)脑颉?em> （為了避免很多人善意的爭論，我還是說明一下。以下的分析得到的概率是站在我的分析方法的角度上得出的，自然站在不同的角度會得到不同的分析結(jié)果。我們誰也不可能得知市場全部的真相，就好像無論我們站在什么角度，都不可能看到一個物體的全貌一樣。市場對于每一個觀察者而言可能是不同的。但是請注意，任何的分析方法都會出現(xiàn)這種情況。也許你的分析方法在這時不會感到尷尬，但我相信在我的分析方法一帆風順的時候你也可能經(jīng)歷尷尬。只不過我在做事后總結(jié)的時候，能夠?qū)⒊晒εc失敗的經(jīng)歷同權(quán)對待。而不會掩耳盜鈴，視而不見無法解釋的行情。）
第一，當時的主流熱點，或者說提前于大盤見底的發(fā)動機，地產(chǎn)、銀行股已經(jīng)提前于大盤見頂。發(fā)動機都熄火了，行情還能走多遠？要知道2004年在1700點我就通過同樣的方法來實現(xiàn)了頂部大逃亡。第二，按照黃金分割來看，1800點完成了正論大熊市的0.618倍回調(diào)，同時完成了大c浪下跌的100%回調(diào)。懂得波浪利潤的人一定感到這種和諧與完美。第三，股權(quán)分置已經(jīng)基本解決。對于股改行情而言，他已經(jīng)完成了他的使命。當時我認為管理層是將股改的補償和壓力分開來實施。當時市場得到實在的補償，但壓力還是真空。那么其后的大行情或者說主升浪應該在消化了股改壓力以后才會出現(xiàn)。第四，從中期行情上漲幅度的分布來看，80%的上漲已經(jīng)達到了常態(tài)分布的極限了。
無論我的分析多么符合邏輯，但市場就是市場，他又上漲了100%！也許現(xiàn)在我對市場又有一種感覺。大盤似乎又搖搖欲墜了。大盤上漲已經(jīng)符合我多年前曾經(jīng)提出的一個觀點：“簡單與緩慢”意味著改變。同時2245點已經(jīng)處于本輪大級別就是50%的位置，這也許又是一種暗示。。。。。。。哈哈，我還有資格分析股市嗎？畢竟我丟掉了位置，分析還有什么用。通常來說，只有人在沒有資格分析的時候才能分析的正確。如果我現(xiàn)在還是股市上的話，那么我絕對不會自作聰明。大盤不從最高點下跌300個點，即使有再多的見頂跡象，我也絕對不走！
事情還不止如此，在最近的總結(jié)中我也發(fā)現(xiàn)了很多奇怪的現(xiàn)象。首先，現(xiàn)在期貨市場上波動最大的品種是銅的上漲。要知道從概率上來講，這也不“合理”。銅在過去幾年大幅上漲后，已經(jīng)開始大幅度的下跌。勢沒有了，還能賭什么？難道大漲過后的“右半球”不做多的分析也錯了嗎？其次，曾經(jīng)在股市上底部（大幅下跌后的最低點）無黑馬的結(jié)論也錯了嗎？要知道本輪行情很多股票在長期下跌后的最低點開始上揚的數(shù)倍。最后，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品整體在兩個月前外盤的強勢上揚下開始出現(xiàn)疲軟，農(nóng)產(chǎn)品整體“應該”出了問題了。玉米在那次漲停板后就開始不斷的下跌，很明顯的疲弱特征。但是豆油近期確不斷的走強創(chuàng)出新高，要知道豆油是前期最弱的農(nóng)產(chǎn)品。。。。。。
難道我曾經(jīng)總結(jié)出來的很多經(jīng)驗和規(guī)律都是垃圾嗎？這個問題我必須要好好反思一下了。其實任何規(guī)律都是相對的，而不可能指向確定的結(jié)果。他們都是概率下的產(chǎn)物，同樣都確實具有概率優(yōu)勢。 但我發(fā)現(xiàn)要想把從不同角度上總結(jié)出的概率優(yōu)勢聚集到一起幾乎是不可能的事情。 如果說我在股市上的趨勢跟蹤系統(tǒng)挖掘中期底部的正確率是40%的話，同時建立在這個前提下的選股程序捕捉黑馬的概率為30%的話，那么一次完美的交易出現(xiàn)的概率就是12%。 我突然發(fā)現(xiàn)，概率優(yōu)勢的疊加是具有損耗的！ 我似乎能夠理解這種損耗機制。無論我們的系統(tǒng)過么的復雜，確定性都不可能達到100%。就好像有質(zhì)量的物體運動不可能達到光速，rsi指標的數(shù)值不可能達到100一樣。也就是說，確定性越接近100%，提高一點就會越困難。但考慮過多問題的復雜系統(tǒng)中每一種概率劣勢卻能以某種方式輕松的迭加起來（因為每一種劣勢都小于50%）！簡單的說，這就好像rsi指標的數(shù)值在越接近100的情況下，股價的上漲和下跌對于指標數(shù)值的影響就越不等效的道理一樣。同時由于近期經(jīng)驗而向成功者學習帶來的“鐘擺效應”并不局限于微觀上的簡單操作，就連規(guī)則的總結(jié)上也會出現(xiàn)宏觀上的交替規(guī)則。適應于2004年（甚至是過去很多年）的“底部無黑馬”和“發(fā)動機熄火”的規(guī)律，很可能就不適應2006年的股市。所謂規(guī)律就是多次重復后的總結(jié)，但市場的某種特性決定了經(jīng)常重復的規(guī)律可能會突然失效。突然之間我發(fā)現(xiàn)，似乎除了虧損兌現(xiàn)、盈利掛起的趨勢跟蹤系統(tǒng)以外，剩下的經(jīng)驗都價值不大。但這些遠遠不是解釋能經(jīng)?？炊星榈€跑輸系統(tǒng)的全部。事實上還有一個重要的原因。
如果說“系統(tǒng)能夠帶來大的賠率，或者說潛在利潤額數(shù)倍于潛在虧損額”，那么入市信號也應該是絕對的。 趨勢跟蹤系統(tǒng)決定了風險有限而利潤無限對吧？如果建立在絕對的離市的基礎(chǔ)上，那么對于入市信號的選擇的意義又是什么呢？如果說不是毫無意義，那么也是基本上沒有意義。假設極端的大利潤是初始風險的10倍的話，那么放棄一個開倉信號的正確率必須在90%以上才有意義的！雖然這是我現(xiàn)在才意識到的問題，但似乎從一開始的趨勢理念就注定了這樣的結(jié)果。 大的利潤帶來的大賠率在嘲笑小幅虧損以后，同時也在嘲笑我的自由意志！ 換句話說，就是我的分析如果不能達到絕對的精確，在大的賠率面前將變得毫無意義！事實上，所有的交易技術(shù)都是建立在概率的基礎(chǔ)上，沒有什么能夠指向唯一正確的答案。強大的軍隊不一定能夠贏得戰(zhàn)爭，強大的球隊不一定能夠贏得比賽。這就是我們的世界，這就是我們喜歡的交易。這有點像量子理論中的波函數(shù)， 他可以從宏觀上得出精確的分布規(guī)律，但在微觀的單次結(jié)果上絕對無能為力。
如果說“我們不能確定虧損會在那一次發(fā)生”，那么輕倉就必須是絕對的，單次開倉的倉位比率也就應該是絕對的。 不用再過多的解釋，小概率事件并不等于不會發(fā)生。我不能留給市場給我致命打擊的機會。要知道小的概率是宏觀上的分布特征，而我根本無法得知他會在具體那一次發(fā)生。
到這時我的期貨交易系統(tǒng)已經(jīng)沒有選擇的余地，只剩下唯一的方案。對于單一品種盡量的保持小倉位；盡量多的跟蹤非相關(guān)品種；對所有信號進行反應。這時的局面變成了：絕對的止損、絕對的離市、絕對的入市、絕對的單次開倉額（或者說資金管理）、絕對的分散投機。天哪，我自己還能左右什么？也許我該換一條路，從追求交易的獲利率，轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蠼灰椎姆€(wěn)定性。如果能夠達到高穩(wěn)定性的話，那么就產(chǎn)生一種有意思的現(xiàn)象:：微觀上資金閑置（或者說是無序的占壓）、宏觀上資金緊缺。 如果我能找到高穩(wěn)定性的年收益的策略，那么我快速致富的希望就應該轉(zhuǎn)變?yōu)閷で筚Y金合作。
突然之間我理解了很多前人的觀點。沒有觀點的交易者就是最好的交易者、讓市場告訴我們該怎么做、老子所說的無作而治等等。 也許這就是道學所說的以天合天！市場有序我就有序、市場無序我就無序。 人類總是希望通過自己的智慧來形成某種秩序，從而找到某種方向。 也許我們從來都不可能比市場更了解市場，如果市場自己都在迷茫當中，那么我又何必清醒呢？ 我的期貨交易系統(tǒng)逐漸成型了：用50%的資金平均分配在玉米、小麥、黃豆、豆粕、豆油上面，并且每個品種交易兩個不同月份的合約。系統(tǒng)指示做多就做多、指示做空就做空。這么做的奧秘在于什么呢？首先，趨勢跟蹤系統(tǒng)不怕上漲、也不怕下跌，甚至連整理都不怕。畢竟小的整理能夠被我們包容、大的整理甚至能夠讓我們獲利，我們怕的只不過是那種“恰到好處”的整理！同品種不同月份的合約應該具有相同的中長期走勢，但微觀上必然會有差異。所以理論上來講他們很難同時都“恰到好處”！即使兩個合約都出現(xiàn)假信號并且產(chǎn)生虧損的話，那么也不可能都是“最高點買、最低點賣”這樣的極端虧損。其次，重倉的危險在于那里？在于初始階段大幅度反向走勢帶來的沖擊和整理階段的沖擊。如果農(nóng)產(chǎn)品市場處于整理階段，那么理論上來講五個品種應該是無序的。如果我要是也無序的話，那么就會出現(xiàn)有的做空、有的做多。甚至同品種的兩個合約間也會出現(xiàn)一個多一個空的局面。這時我不會害怕突然的單向沖擊。但如果農(nóng)產(chǎn)品市場走出趨勢行情的話，五個品種就會有序起來。就像去年10月份那樣，全部進入多頭市場。如果我不把浮動盈利視為利潤的話，那么市場大幅反方向波動也只不過是送回浮動盈利。也就是說，我在遭受大打擊的時候，就是我最能承受得起大打擊的時候。哈哈，什么贏沖輸縮呀，還是算了吧。對于整理行情，如果我在連續(xù)虧損以后減小下注額，那么未來的趨勢會讓我有更輕的倉位。如果我在連續(xù)虧損以后加大下注額的話，那么持續(xù)的整理就會把我?guī)肽嗵丁５阮~投資法是不錯的策略，還是那句話： 讓市場告訴我下一步該如何做！這就是以天合天?。?br> 我們從來都不可能真正的得到什么，我們得到的只不過是用付出換來的。在我們?yōu)榱私鉀Q一個問題時，必然會引發(fā)新的問題。市場或者說我們的這個現(xiàn)實世界，有一種莫名奇妙的平衡機制。得失的權(quán)衡永遠是微觀的，宏觀上自然是等效的。我在市場上發(fā)現(xiàn)了越來越多的等效原則： 越完美的策略，穩(wěn)定性就越差；越簡單的策略，就越難做到；越復雜的策略，就越脆弱等等。 在我們追求一面的時候，必然丟掉了另外一面。至今我認可的獲利方法只有兩種，一個是指數(shù)化投資，另一個是趨勢跟蹤系統(tǒng)。指數(shù)化投資更簡單、穩(wěn)定性更好，但誰又能否認“隨時買、隨便買、不要賣”比趨勢跟蹤系統(tǒng)更難做到呢？我是說絕對的做到！！長期獲利的難點不在于理念，而在于信念！這兩種策略都在透露著道教文化中 無思、無我 的味道。亞當理論難道不是跟老子的觀點不謀而合嗎？也許學會不思考要比學會思考更困難。人的智商在牽扯靈魂的時候真的是負值的。有人說陷入愛情的人，智商是負值的。沒錯，我有親身體會。那么陷入交易這種微觀不確定性的賭局中的人們何嘗不也是這樣嗎？其實， 能夠接受必然的虧損就是實現(xiàn)長期盈利最后的一道門檻；而能夠不思考而“主動”虧損就是實現(xiàn)長期盈利穩(wěn)定性的最后一道門檻。 也許在股市上穩(wěn)定性并不重要，但在期貨市場上穩(wěn)定性就太重要了！明白嗎？ 虧損是不應該規(guī)避的，虧損只應該控制！ 一個人在靠系統(tǒng)盈利中，最大的障礙在于無法接受哪些少數(shù)荒唐的極端虧損。事實上，那種無思才能有的荒唐，正是換取必然利潤的成本。以前我的目標是宏觀上不背離系統(tǒng)，但微觀上盡量比系統(tǒng)好一點。但現(xiàn)在我的目標不是好于系統(tǒng)，而是和系統(tǒng)同步。交易的價格高于和低于信號都不好，我要的是盡量接近。也許這就是思考帶來的實際效果，總是在宏觀上低于系統(tǒng)理論值得原因。其實現(xiàn)在我的理念核心上同過去并沒有什么不同，只不過是把宏觀上的理念引申到微觀中來。
每當我發(fā)現(xiàn)自身的某種問題以后，從而通過思考找到了解決方式，并且讓自己的理念提高一個臺階時，我都會感到一種興奮和快樂。但這一次卻不然，似乎感到了一絲莫名奇妙的凄涼！一種某名奇妙的壓抑！因為我知道我將告別什么。 也許我再也沒有大獲全勝時的自豪；也許我再也不會有分析行情的樂趣；也許我再也沒有富于挑戰(zhàn)的激情；也許我永遠都無法實現(xiàn)進入市場時除了獲利以外的另一半夢想。 我的交易之路至今就是一種放棄自我的過程，而現(xiàn)在我似乎把自我放棄的什么也不剩了！這何嘗不是一種悲哀呢？曾經(jīng)在我的想象中，如果我能在大獲全勝的時候?qū)@對手說：我比你更有智慧、我的思維比你更敏銳、我比你更有魄力。但現(xiàn)在我能說什么？我比你更愚魯？我的思維比你更遲鈍？我比你更懦弱？我比你更能忍耐？現(xiàn)在的我對市場有一種前所未有的敬畏！雖然曾經(jīng)我也很敬畏市場，但我現(xiàn)在敬畏到不敢揣測市場的意圖、不敢站到市場的前面。。。。。只能絕對懦弱的低著頭，跟著市場的屁股走。市場賞賜給我利潤我就接受，市場對我折磨我也要笑著忍受。我真得有些不確定人的價值在市場面前到底是什么？
交易的前景又沒有可能不那么凄涼呢？我在《論語版交易者的成長之路》中表現(xiàn)的有點過于樂觀。其實四十不惑之前的內(nèi)容都沒有什么問題，那些都是我的親身經(jīng)歷。后面的內(nèi)容，確實有些過于樂觀。不是不可能實現(xiàn)，而是不會輕易的實現(xiàn)。五十知天命也許是說：做好自己該做的事情，剩下的事情交給上天來決定。六十耳順也許是說：消除自己的鋒芒、理解世界的對稱性，能夠體會到所有弊端中的價值、能夠體會到所有價值中的弊端。七十順心所欲對于我來說似乎還是那么的遙遠，這可能嗎？難道江恩、里費默等大師的破滅不就是因為隨心所欲嗎？你可能成為一時的國王，但你永遠無法擊敗市場！也許幾千年前的古人在暗示我們這些二十一世紀的交易著一些什么。 唯有不爭，才能不??；不要征服而要融合；無為而無不為；無思而得道。。。。。。難道這就是道學文化傳說中的無我境界嗎？ 悲觀的說，如果誰敢對市場不敬的話，市場就會撕碎誰的骨頭。
樂觀的話，我想起了達芬奇畫雞蛋的故事。達芬奇是一個天才，他具有常人所沒有的天賦。要知道每個人都能畫好雞蛋，但并不是每個人通過自身的努力都能畫出蒙娜麗莎的微笑。即使是這樣一位奇才，他的登峰之路也逃脫不了從收斂自我到發(fā)揮自我的過程。畫雞蛋意味著什么？意味著讓自身放棄自我而接近最簡單的“雞蛋”，沒有創(chuàng)意、沒有隨心所欲，只有模仿。其實學習交易系統(tǒng)何嘗不是這樣呢？如果達芬奇一直隨心所欲的在畫紙上胡亂涂抹，那么我們永遠也看不到那些曠世佳作。我突然發(fā)現(xiàn)，我是在畫紙上隨意胡亂涂抹了十年的光陰以后，才開始心甘情愿的畫雞蛋。樂觀的話，未來我有可能從新找回自我，但這絕對不是必然能夠達到的階段。也許很多人注定一生不可能達到這種階段。
我最近在學習期貨從業(yè)資格的課本，想在兩個月以后進入期貨這個行業(yè)。我是否真的選錯了呢？也許期貨公司那種職業(yè)化的需要，是絕對容不下我這種“無為而治”的。突然之間，我能感到一種失落感，原 來十年的青春到最后我什么都沒有留下。原來我一無是處！ 也許我的交易之路在學會無思以后，就會經(jīng)歷先學會不為了交易而快樂；然后再學會不會為了交易而痛苦；最后學會跳出市場之外，從現(xiàn)實世界中尋找那種自由與自我。也許對于我們這些沒有天賦的交易者，最高的境界就是忘記交易的存在， 順其自然 的完成交易。
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