主連是主力合約連續(xù)走勢的簡稱，是不同時段主力合約的連接，指數(shù)是所有合約按照成交量加權而形成的。
很顯然，主連合約因為有換月的狀況所以有跳空情況，而指數(shù)是全部合約的加權，所以會有很優(yōu)秀的連續(xù)性。
主連的優(yōu)勢自然是作為短期內精準的分析工具，劣勢是換月時出現(xiàn)跳空;指數(shù)的優(yōu)勢是連續(xù)性較好恰是主連的劣勢。
而指數(shù)合約，是以每個合約的成交量做權重算出的該商品的指數(shù)。包括了所有的期貨合約。但是總體而言，依然是主力合約的比重最大。它的計算方式應該是，每一個期貨合約的價格*成交量加起來，然后除以成交量而得出。
至于用哪種來測試程序化交易，應該是因人而異。但我覺得主要取決于你使用的這套程序化交易的設計原理。
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