投資者在交易的過程中，無論經(jīng)過系統(tǒng)性學(xué)習(xí)的交易者、還是自我摸索，復(fù)制別人成功系統(tǒng)的交易者，都必然會(huì)經(jīng)歷這樣一個(gè)過程--為了追求勝率，人為性的加入一些自我認(rèn)為有助于贏利的條件或指標(biāo)，這個(gè)過程我稱它為“簡(jiǎn)單到復(fù)雜階段”。

本周寫過篇文章《》，談的是交易者進(jìn)入市場(chǎng)之后，從簡(jiǎn)單開始，然后追求復(fù)雜，最后看清市場(chǎng)的本質(zhì)后重新回歸簡(jiǎn)單的認(rèn)知轉(zhuǎn)變。

這是從認(rèn)知層面上談的復(fù)雜、簡(jiǎn)單，今天這篇文章，我試著從交易系統(tǒng)建立，伴隨交易者交易經(jīng)驗(yàn)的不斷提高，從復(fù)雜到簡(jiǎn)單的過程。

學(xué)會(huì)做減法

【一】交易如果參考的因素過多，很難固定生成一種規(guī)則

任何一種交易系統(tǒng)，如果入場(chǎng)條件過多，通常很難發(fā)生所有的條件同時(shí)滿足的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

當(dāng)部分條件滿足時(shí)，是否進(jìn)場(chǎng)？

這是考驗(yàn)交易者憑借交易系統(tǒng)，結(jié)合當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)控制，在不是百分之百的符合交易規(guī)則的前提下，大多數(shù)開倉條件滿足時(shí)，也能夠進(jìn)入到市場(chǎng)中賺取利潤(rùn)的能力。

我們來看全球比較知名的交易系統(tǒng)：海龜交易法則

海龜交易法則

1、當(dāng)價(jià)格突破20個(gè)交易周期最高點(diǎn)的時(shí)候入場(chǎng);
2、當(dāng)價(jià)格跌破10個(gè)交易周期最低點(diǎn)時(shí)離場(chǎng);

整個(gè)系統(tǒng)非常的簡(jiǎn)單，20周期高點(diǎn)突破后買入，10周期低點(diǎn)跌破后離場(chǎng)，反之，同樣的做空操作邏輯。

也正是因?yàn)楹?jiǎn)單，具有可復(fù)制性，投資大師理查德.丹尼斯和他的合伙人共同舉行的“海龜培訓(xùn)計(jì)劃”才 能取得成功，大部分交易者能夠在學(xué)成之后利用這套系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定贏利，以致于多年以后，仍有部分的交易員在華爾街從事著交易工作。

【二】建立交易系統(tǒng)的目的是控制風(fēng)險(xiǎn)，而不是限制贏利

如果一套交易系統(tǒng)不夠簡(jiǎn)單，具體在交易的過程中，就會(huì)存在這樣的問題：不利于執(zhí)行，交易的準(zhǔn)確率會(huì)降低。

建立交易系統(tǒng)的目的是為了控制風(fēng)險(xiǎn)，而不是限制贏利，所有的贏利都建立在試錯(cuò)的基礎(chǔ)上，無論任何一套交易系統(tǒng)，無論有多少個(gè)進(jìn)場(chǎng)條件，只要開倉，就意味著是在進(jìn)行一次試錯(cuò)。

利潤(rùn)之上的追求

交易系統(tǒng)本身，所構(gòu)成的條件越多，雖然看似有效性越來越高，但其背后也限制了買入次數(shù)，伴隨條件越加越多，到最后，很難找到一個(gè)真正符合全部買入條件的機(jī)會(huì)。

這無疑是限制了贏利，限制了進(jìn)場(chǎng)，沒有試錯(cuò)，就不存在賺錢的可能性。

無論任何一種交易規(guī)則，開倉時(shí)的勝率只是相對(duì)的高低，滿足更多的條件只是相對(duì)以前的交易看似勝率更高而已，市場(chǎng)本身是變化的，當(dāng)前所添加的條件未必能夠適應(yīng)下一筆交易。

還有，最關(guān)鍵的“出場(chǎng)”，利潤(rùn)的放大，與如何出場(chǎng)有很大的關(guān)系。

投資市場(chǎng)不是有這樣的一句話：會(huì)買的是師傅，會(huì)賣的是徒弟。

我們可以得出這樣的結(jié)論，片面追求開倉的勝率，并不能保證最終你這筆交易一定是贏利的，所以如果把更多的時(shí)間投入到追求進(jìn)場(chǎng)條件上，不如去研究下如何才能更好的出場(chǎng)。

【三】交易贏利難的不是復(fù)雜的規(guī)則，而是“簡(jiǎn)單”的執(zhí)行

只有交易系統(tǒng)“簡(jiǎn)單”了，執(zhí)行起來才能“簡(jiǎn)單”。

下圖是一套自動(dòng)化交易系統(tǒng)，具體在操作的過程中，所構(gòu)成的動(dòng)作執(zhí)行過程，包括由行情系統(tǒng)、交易系統(tǒng)所形成的交易策略、動(dòng)作執(zhí)行，和結(jié)果反饋。

程式化交易系統(tǒng)

這兩種簡(jiǎn)單，其實(shí)是兩種不同的含義，前者的簡(jiǎn)單，是指買入開倉時(shí)的條件少；后者的簡(jiǎn)單，指的是不用去思考，直接按照系統(tǒng)去操作的動(dòng)作。

在期貨市場(chǎng)中，存在這樣的一個(gè)現(xiàn)象，很多交易者，初期都是手動(dòng)、人工操作，等資金量達(dá)到一定的規(guī)模后，就開始轉(zhuǎn)到程式化交易上，借助計(jì)算機(jī)語言來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的交易，從而脫離情緒對(duì)交易可能產(chǎn)生的影響，這一不利因素。

為什么系統(tǒng)的執(zhí)行這么難？

很多的交易者，不能保持“簡(jiǎn)單”的原因，是因?yàn)閷?duì)市場(chǎng)的猜測(cè)、投資者自己的情緒影響、忽視市場(chǎng)不利因素，只盯著有利于自己持倉的消息等，然后心理就開始受到價(jià)格的影響，漲了擔(dān)心會(huì)調(diào)整，下跌的時(shí)候又擔(dān)心會(huì)反彈，贏利后擔(dān)心獲利回吐，出場(chǎng)又擔(dān)心行情影響，少賺了錢......

【四】交易系統(tǒng)的因子過多，“糾錯(cuò)”就會(huì)變得困難

糾錯(cuò)、完善交易系統(tǒng)，在整個(gè)交易事業(yè)中，是需要交易者不斷思考，解決的問題，因?yàn)槭袌?chǎng)總是在變化，要保證你的節(jié)奏跟隨市場(chǎng)的節(jié)奏。

我們這樣來做個(gè)假設(shè)，如果一套交易系統(tǒng)，含有10個(gè)入場(chǎng)條件，從1到10，包括順勢(shì)、量能配合、波動(dòng)率影響、關(guān)聯(lián)因素等。

交易系統(tǒng)中的影響因子

當(dāng)一筆交易出了問題后，使用該系統(tǒng)的交易者在反思交易結(jié)果時(shí)，除了看看是否嚴(yán)格規(guī)則進(jìn)行執(zhí)行，還會(huì)考慮系統(tǒng)本身是否存在問題。

這就需要從1排查到10，按照每一個(gè)條件，所具有的適應(yīng)性，去總結(jié)在同等條件下，歷史交易的贏利次數(shù)、虧損次數(shù)等。

如果最終每個(gè)條件統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是：贏利次數(shù)*平均贏利點(diǎn)〉〉虧損次數(shù)*平均虧損點(diǎn)，那么基本可以確定這套交易系統(tǒng)是正向的、有效的，可以繼續(xù)使用，否則就要過濾其中錯(cuò)誤的買入條件。

不難發(fā)現(xiàn)，如果條件過多，統(tǒng)計(jì)工作量會(huì)很大，并且市場(chǎng)在不同的階段，存在各種非正常波動(dòng)的行情，這樣都會(huì)影響到最終的交易結(jié)果。

簡(jiǎn)單的系統(tǒng)，除了入場(chǎng)簡(jiǎn)單外，還有交易者在執(zhí)行的過程中，也可以無腦的執(zhí)行，沒有任何懷疑的按照規(guī)則去操作。

投資市場(chǎng)不是足球場(chǎng)，你的贏利應(yīng)該專注于當(dāng)下的交易開始，而不是在虧損之后，把希望放在下一筆交易上。