寫給想以交易為生的交易者的第七堂課
賭徒謬論，也稱為蒙地卡羅謬論。
它是指在隨機(jī)發(fā)生的事件中，一個(gè)事件出現(xiàn)的機(jī)會(huì)與之前發(fā)生的相關(guān)事件有關(guān)，尤其是在只有正反兩個(gè)結(jié)果的事件中，如果這一次的結(jié)果是“正”，那么下一次繼續(xù)出現(xiàn)“正”的結(jié)果的概率會(huì)降低，相應(yīng)的出現(xiàn)“反”的結(jié)果的概率會(huì)增高。
賭徒謬論中，最典型的事件就是拋硬幣求正反面，以及買股票期貨求漲跌。
想想自己在交易的過程中是不是在面對(duì)價(jià)格的時(shí)候會(huì)經(jīng)常產(chǎn)生于類似于：“前面已經(jīng)跌了那么多了，這次該漲了”；或者“前面反正跌了那么多了這次是不是該跌了”的想法？這些都是屬于賭徒謬論。
甚至還有很多交易者把賭徒謬論和馬丁格爾策略結(jié)合起來，以為自己找到了一個(gè)可以戰(zhàn)勝市場的方法：即使連續(xù)錯(cuò)很多次也沒關(guān)系，只要做對(duì)了一次就可以全部回本并且盈利。
理論上看似乎無懈可擊，但是想要達(dá)到這種效果需要滿足一個(gè)前提條件：你必須要有足夠多的本金來滿足每次都頭寸翻倍購買的資金需求，以保證自己可以一直在場內(nèi)參與交易。
“一直參與”是這種策略的關(guān)鍵，因?yàn)橐坏嗔说脑捑鸵馕吨肮ΡM棄，而實(shí)際上不管是賭徒也好，還是投機(jī)交易者也罷，之所以輸錢了，就是因?yàn)樽霾坏竭@種一直參與，沒有本金最后就只能認(rèn)虧出局，當(dāng)你以一種一定要打敗市場的思維站在市場的對(duì)立面上以整個(gè)市場為敵的時(shí)候，實(shí)際上就是相當(dāng)于用你倉里的有限資金來對(duì)抗整個(gè)市場的無限資金。
打的過么？當(dāng)然打不過，看看有多少交易者總是抄底抄在半山腰上被強(qiáng)平就知道了，所有成熟的交易者的都不應(yīng)該把自己的交易當(dāng)成一次與市場的對(duì)局，而是應(yīng)該站在市場的一邊甘愿追隨市場的波動(dòng)方向。
在不可能有無限本金的前提下，想要盡可能的一直在，就只能給予自己足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制，這只能是一個(gè)相對(duì)概念。
另外，在交易市場中，很多交易者認(rèn)為偶然中包含著必然，也就是大數(shù)定律，分析足夠多的樣本數(shù)據(jù)可以把看似隨機(jī)的概率偏向于某一個(gè)固定的數(shù)值，比如，扔10次硬幣，可能會(huì)出現(xiàn)正反比例為6：4或者更極端情況，但是如果扔一萬次，十萬次那么他的概率一定是無限接近于5：5。
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