通過自己1年多的實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)，以及近1年的海龜交易學(xué)習(xí)與實(shí)踐，考察國內(nèi)期貨主流品種近3年的波動(dòng)趨勢，發(fā)覺海龜交易有以下局限：
1。 海龜法則的頭寸設(shè)置，對于國內(nèi)期貨品種保證金比率的差異化有諸多不匹配的地方，也體現(xiàn)出海龜法則只注重風(fēng)險(xiǎn)配置，而忽略資金配置的中國國情；換句話說，按海龜?shù)拈_倉法則，你的資金可能不夠用；
2。 海龜法則的12單位滿倉約定，使得其后其他品種的大行情無法介入，比如這次海龜有幾個(gè)多到CF了？
3。 滿倉后無論多大的漲幅，都沒有后續(xù)盈利加碼措施，畢竟單品種4單位滿倉時(shí)1.5N加碼可能只占到3-5%的漲（跌）幅，而此后50%，100%，甚至200%的漲（跌）幅均沒有擴(kuò)大頭寸以追求更大利益；
4。盈利后何時(shí)更新賬戶權(quán)益，用新的頭寸規(guī)模入市離市，沒有詳細(xì)說明，換句話，賺了錢是在已經(jīng)盈利的品種上追加，還是在新近突破的品種上追加？ 仁者見仁
針對以上弊端，建議以下改進(jìn)措施：
1。 按照期貨公司給你的保證金比率，重新設(shè)置最大頭寸，滿倉12單位最多不能超過40%資金，否則減半開倉（獨(dú)孤十九劍老大的做法）；
2。 國內(nèi)期貨品種按類別劃分，比如主流代表品種：RU,CU,FU,TA,L,P,SR,CF...就像股票劃分板塊一樣，每個(gè)板塊都相對獨(dú)立，然后各個(gè)板塊再按照海龜法則入市離市，充分保證各個(gè)品種的公平性以確保風(fēng)險(xiǎn)平均下的利潤最大化；如果按4個(gè)單位每單位1%的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，總共8個(gè)品種，滿倉風(fēng)險(xiǎn)32%?。ㄟ@種情況概率很低，如果發(fā)生，某些品種已經(jīng)盈利，止損位也已經(jīng)提高，風(fēng)險(xiǎn)也會隨之降低）止損條件為：周線1%分批止損；
3。 4單位滿倉后，如果有大的行情出現(xiàn)，漲（跌）幅超過10%，可以在第一個(gè)10%追加4個(gè)單位，第二個(gè)10%追加2個(gè)單位，第三個(gè)10%追加1個(gè)單位，倒金字塔型加碼；激進(jìn)派可以按照權(quán)益的比例，倒金字塔加碼。。。也就是說單品種不是4單位滿倉，而是根據(jù)漲（跌）幅度來設(shè)定滿倉；
4。 每次有品種平倉結(jié)算，都應(yīng)該更新權(quán)益，以新的頭寸規(guī)模入市離市，此前所有頭寸照舊。
最后，如果你更喜歡系統(tǒng)二的話，恭喜你！上述方法效率了?。?！
酒喝多了，分享點(diǎn)心得，按以前3年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，單利10倍，復(fù)利100倍，看懂了滴偷著樂，看不懂的喝完2斤白酒再看，直到看懂了再樂，哈哈~~~
