大家晚上好，年后行情火爆了一個(gè)月，最近這兩天終于算是相對(duì)冷了下來。一個(gè)月的高強(qiáng)度復(fù)盤以及盯盤，整個(gè)人的身心都非常疲憊。所以從周三看到風(fēng)險(xiǎn)臨近提示大家以后，我個(gè)人基本進(jìn)入休息狀態(tài)，無論是牛市還是熊市，控制回撤都是第一重要的事。
我認(rèn)為擇時(shí)的最高境界是躺贏，目前而言下一波躺贏的時(shí)候很顯然還沒有到來，千篇一律的復(fù)盤沒有太大意義，本來不打算更新了。但想了想還是過來跟大家聊點(diǎn)不一樣的。
今天的尺度也有些大，應(yīng)該明天就會(huì)刪了。
周四的夜報(bào)里跟大家聊了對(duì)于均線以及技術(shù)分析的看法，不少朋友跟我表示終于明白了原來這些年誤入了技術(shù)分析的歧途，難怪持續(xù)無法得到積累。
我說過，技術(shù)分析的意義在于為沒有買賣標(biāo)準(zhǔn)的朋友，建立一套最簡單的交易規(guī)則，比如金叉買入，死叉賣出等。既然是人為設(shè)定的交易規(guī)則，必然有其本身的勝率。
那么我們今天就來通過數(shù)據(jù)的回測(cè)，來看看這些均線、MACD等技術(shù)分析的常見工具的有效性究竟怎么樣~
由于2016年初經(jīng)歷了熔斷的極端行情，所以我們選取2016年3月至今的3年時(shí)間來作為評(píng)測(cè)時(shí)間段
每個(gè)新入市的股民，應(yīng)該都會(huì)接觸到MACD這個(gè)指標(biāo)，通常教科書上使用方法都是金叉買入，死叉賣出。那么我們就以這三年中所有的股票為對(duì)象，來測(cè)試一下這種交易方式的勝率到底如何
很遺憾，在回測(cè)了168734次中，只有62525次是盈利出局，勝率只有可憐的37.06%......
但不要緊，雖然MACD的勝率不高，但是由于其盈虧比還是相對(duì)不錯(cuò)的，3年的收益率能夠達(dá)到14.2%，年化4.67%的水平。
那么問題來了，年化4.67%，我為啥不去存銀行呢？
測(cè)試完了MACD，我們?cè)賮砜纯戳硗庖粋€(gè)主流指標(biāo)KDJ的時(shí)效性。
同樣是選取2016年3月至今來作為評(píng)測(cè)時(shí)間段，以所有股票為評(píng)測(cè)對(duì)象，我們可以得到以下結(jié)果
雖然勝率達(dá)到了56.54%，但其盈虧比僅為0.81，意味著你每賺81塊錢，卻要付出100塊錢的代價(jià)，所以其總收益也很顯然為負(fù)。
MACD勝率低，盈虧比高，KDJ勝率高，但盈虧比卻非常低，這不正是我們很多股民經(jīng)常遇到的情況嗎？某個(gè)方法只是有時(shí)有用，或者是某個(gè)方法雖然一直有用但卻穩(wěn)定虧錢。這也是學(xué)習(xí)炒股，最大的坑。
評(píng)測(cè)完了MACD、KDJ，我們?cè)賮砜纯次覀冏罱恢闭f的均線，比較常見的買點(diǎn)比如5日線上穿20日線，再增加一定的平倉條件后，可以得到下面這個(gè)結(jié)果，勝率46.02%
有人可能會(huì)說“老師，你設(shè)置的參數(shù)不對(duì)”，比如這位留言的同學(xué)便是用的，13、34、55這樣的均線參數(shù)設(shè)定
那我們便再用13日上穿34日均線來做評(píng)測(cè)，可以得到下面的這個(gè)結(jié)果，好像并沒有太大的變化，勝率48.99%
大家感興趣的可以自己去調(diào)試各種各樣的參數(shù)以及平倉方式，結(jié)果基本上都是大同小異的，其實(shí)參數(shù)的設(shè)定，對(duì)于技術(shù)分析制定規(guī)則上漏洞的彌補(bǔ)，沒有太多價(jià)值。我就不做過多的贅述了。
上述主要是通過歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)來給評(píng)測(cè)了兩大常用指標(biāo)MACD、KDJ，以及均線不同參數(shù)設(shè)定情況下的勝率以及盈虧情況，結(jié)果都在上面呈現(xiàn)了，大家自己一看便知~
通過上面的回測(cè)數(shù)據(jù)，我們很容易得到一個(gè)結(jié)論，就是單純靠常用的技術(shù)分析在股票市場(chǎng)上長期堅(jiān)持下去，是一定會(huì)穩(wěn)定虧損的~這不是我說的，數(shù)據(jù)回測(cè)出來的結(jié)果便是如此~
相信你的眼睛，不要相信你的腦子
所以就像我之前說的，技術(shù)分析的意義在于幫助我們建立一個(gè)最簡單的交易規(guī)則，而我們要通過對(duì)市場(chǎng)以及題材的理解與之結(jié)合進(jìn)行勝率疊加才能取得更好的效果。
聯(lián)系客服
