以下是歷史版本
2018年1月25日：
2018年3月29日：
本篇是對(duì)3月29日的版本進(jìn)行了部分細(xì)節(jié)優(yōu)化。下文棕色字體是優(yōu)化部分。
中長(zhǎng)線-順勢(shì)趨勢(shì)型交易系統(tǒng)
【系統(tǒng)架構(gòu)】 人，勝率（順勢(shì)），風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比（止損），資金管理（分倉(cāng)/分散風(fēng)險(xiǎn)/資產(chǎn)配置）。
一、人
身心狀態(tài)良好
（人是最大的系統(tǒng)）
二、勝率（順勢(shì)）
勝率是大勢(shì)（/板塊指數(shù)）、基本分析、技術(shù)分析三者的組合。
（基本分析選股，技術(shù)分析炒股）
交易臨界區(qū)：支撐，阻擋，大均線（60均線）
交易臨界點(diǎn)：臨界區(qū)上的蠟燭圖信號(hào)
技術(shù)模式：
1、回撤模式（小周期和大周期共振，勝算更高）
2、突破模式（大周期向好，小周期停板突破，缺口突破等）
（慣性追漲）底部逐次抬高，多頭排列，似漲勢(shì)初期（大周期向好）
[注] 主要做回撤模式，兼突破模式。
三、風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比（止損）
1、止損設(shè)定
技術(shù)止損：入市當(dāng)天最低點(diǎn)稍下（碰到就走）。
（單倉(cāng)）止損幅度：一般2%～6%。最大不超過(guò)6% 。
單倉(cāng)止損額：一般為總資金（本金）的0.2%（實(shí)際中可在0.1~0.15%），最大不超過(guò)總資金（本金）的0.5%（實(shí)際中可在0.4%）。
[注] 根據(jù)情況有時(shí)會(huì)有主動(dòng)止損（/時(shí)間止損）。
2、止盈設(shè)定
“勢(shì)”正常，持有；“勢(shì)”不正常，賣出。
[注] ⑴ 勢(shì)：道氏趨勢(shì)變動(dòng)輔助均線
⑵ 賣出：做好控倉(cāng)，采取三步減倉(cāng)策略：左側(cè)減倉(cāng)1/3-減倉(cāng)1/3-右側(cè)清倉(cāng)。減倉(cāng)策略根據(jù)大勢(shì)環(huán)境會(huì)有不同：牛市環(huán)境偏激進(jìn)策略，熊市震蕩市環(huán)境偏保守策略。
四、資金管理（分倉(cāng)/分散風(fēng)險(xiǎn)/資產(chǎn)配置）
1、倉(cāng)位設(shè)定
單倉(cāng)：測(cè)試倉(cāng)-標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)-超配倉(cāng)
測(cè)試倉(cāng)3%，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)5%，超配倉(cāng)10～15%（一般最大不超過(guò)15%）
總倉(cāng)：依據(jù)市場(chǎng)狀況和自己狀況（知己知彼）。
⑴ 市場(chǎng)狀況：根據(jù)大勢(shì)環(huán)境和個(gè)股狀況調(diào)控入市總深度。
⑵ 自己狀況：是否新賬戶/新資金；賬戶收益大小等（類似盤(pán)活/安全墊思路）。
一次性進(jìn)倉(cāng)：依據(jù)市場(chǎng)狀況和自己狀況（知己知彼）。
⑴ 市場(chǎng)狀況：（總風(fēng)險(xiǎn)）根據(jù)大勢(shì)環(huán)境和個(gè)股狀況調(diào)整。
⑵ 自己狀況：（同上）
一次性進(jìn)倉(cāng)總風(fēng)險(xiǎn)（總止損）：最大不超過(guò)總資金（本金）的1～1.5%
[注] ⑴ ETF指數(shù)基金可適當(dāng)增大單個(gè)倉(cāng)位。單倉(cāng)最大不超過(guò)15~20% 。
⑵ 不同資金性質(zhì)（即自有資金/理財(cái)資金）對(duì)倉(cāng)位（單倉(cāng)/總倉(cāng)）會(huì)有所調(diào)整。
2、資產(chǎn)配置
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)主要相關(guān)性：行業(yè)分散，股本分散，個(gè)股波動(dòng)性大?。é拢┓稚?。
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)類：國(guó)債等。
[注] ⑴ 可適當(dāng)配置ETF指數(shù)基金，分級(jí)杠桿基金。
⑵ 結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)中，需增配ETF指數(shù)基金（增配：相對(duì)于當(dāng)時(shí)的總倉(cāng)位而言）。
[細(xì)節(jié)補(bǔ)充]
買入賣出設(shè)定：收盤(pán)前（集合競(jìng)價(jià)）或開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)。主要在收盤(pán)前（集合競(jìng)價(jià)）兼開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)。盤(pán)中不做決定（賣出視情況而定）。
【備注】
系統(tǒng)優(yōu)劣
一、優(yōu)勢(shì)：略
二、劣勢(shì)：系統(tǒng)性熊市或系統(tǒng)性震蕩市中虧損概率較大。主要的不利市場(chǎng)是系統(tǒng)性震蕩市。主要應(yīng)對(duì)策略：
1、縮減單倉(cāng)和總倉(cāng)規(guī)模；
2、止損，及減倉(cāng)-賣出上做策略調(diào)整?！靶苁?震蕩市環(huán)境偏保守策略”?！芭Ｊ袃A向于被動(dòng)思維；熊市傾向于主動(dòng)思維。（牛市偏被動(dòng)，熊市偏主動(dòng)）”
年度最大回撤控制在10%以內(nèi)（實(shí)際中力爭(zhēng)控制在年度5%以內(nèi)）。根據(jù)以往市場(chǎng)走勢(shì)統(tǒng)計(jì)，這兩種市場(chǎng)（系統(tǒng)性熊市和震蕩）持續(xù)的時(shí)間一般較短，往往在1年左右。一定時(shí)間的系統(tǒng)性震蕩后往往會(huì)演化為結(jié)構(gòu)性震蕩。
通過(guò)這些策略優(yōu)化，不管大勢(shì)環(huán)境怎樣，系統(tǒng)在每年度都實(shí)現(xiàn)盈利是可行的?！靶苁兄?，資金管理/倉(cāng)位控制 是保證收益的最佳措施”。
三、中性：結(jié)構(gòu)性震蕩市中，系統(tǒng)表現(xiàn)屬中性。大概率會(huì)取得正收益。主要通過(guò)：
1、加強(qiáng)基本面選股提升系統(tǒng)盈利能力（以后重點(diǎn)加強(qiáng)方向：基本面/選股能力）。 “牛熊市重估值，震蕩市重業(yè)績(jī)”。
2、經(jīng)驗(yàn)表明，結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)中，需要增配ETF指數(shù)基金（增配：相對(duì)于當(dāng)時(shí)的總倉(cāng)位而言）。如構(gòu)建一個(gè)指數(shù)基金組合：300ETF+500ETF/分級(jí)杠桿基金。
市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)周期中，系統(tǒng)性熊市和震蕩時(shí)間一般較短（往往1年左右），絕大多數(shù)時(shí)間是結(jié)構(gòu)性熊市或結(jié)構(gòu)性震蕩。隨著A股市場(chǎng)體量越來(lái)越大，A股開(kāi)放化程度越來(lái)越高，這種狀況將會(huì)愈明顯。因此，交易系統(tǒng)總體表現(xiàn)優(yōu)劣方面，絕大多數(shù)市場(chǎng)環(huán)境中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
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