交易一致性講的是如何保持手法平衡，舍棄和得到，屬于戰(zhàn)略范疇。
剛學(xué)習(xí)交易時(shí)，很多人都會(huì)去復(fù)盤龍虎榜上大佬的操作，譬如佛山成都擅長超跌首板，歡樂金田擅長龍頭妖股，有一個(gè)疑問：為什么這些大佬只做一種或者少數(shù)幾種模式？ 比如歡樂從來不對(duì)首板心動(dòng)，佛山也從來不去高位強(qiáng)封，是他們不懂其他模式嗎？ 答案顯然是否定的，作為浸淫市場長達(dá)十年以上的老江湖，總結(jié)模式真是易如反掌，技術(shù)層面的東西只要花時(shí)間都能了解清楚。那么必然有其他原因，這就引出了關(guān)于交易一致性的思考。
所謂一致性，籠統(tǒng)的講，就是要保持交易行為穩(wěn)定。我們總結(jié)模式，出發(fā)點(diǎn)是我們認(rèn)定這個(gè)模式有很大概率給我們帶來獲利，然后只要不停復(fù)制，就能創(chuàng)造復(fù)利奇跡（其實(shí)做生意也是如此）。單筆的暴利毫無意義，難點(diǎn)在于“不停”。 若中途操作模式外導(dǎo)致節(jié)奏丟失，即使盈利也會(huì)引發(fā)系統(tǒng)一連串失控。長遠(yuǎn)來看，這是與行為穩(wěn)定相悖的。針對(duì)這一點(diǎn)，對(duì)我們的交易提出了極高的要求。
首先，模式層面，內(nèi)核要簡單明了。大道至簡，簡單才能長久。一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，每天面臨千變?nèi)f化的市場必然會(huì)遭到比簡單系統(tǒng)多的多的沖擊。模式內(nèi)的變量越多，你要考慮的點(diǎn)就是幾何級(jí)增長。思考負(fù)擔(dān)一大，臨盤時(shí)就會(huì)變得猶豫彷徨、首尾難顧，想再保持一致性無疑于癡人說夢。相信大家在剛學(xué)習(xí)交易時(shí)，看過不少市面上的XXX金融系統(tǒng)（很多是老外研發(fā)的），這些系統(tǒng)里一般都運(yùn)用了多個(gè)獨(dú)創(chuàng)的指標(biāo)來跟蹤市場，看起來高大上其實(shí)非常僵化，只要實(shí)戰(zhàn)嘗試一段時(shí)間，就會(huì)發(fā)現(xiàn)要么找不到開倉標(biāo)的要么過段時(shí)間就失效造成大筆虧損。從我個(gè)人經(jīng)驗(yàn)來看，復(fù)雜生硬的模式很難在市場生存，真正有效的模式通常非常簡單，但是很考驗(yàn)人對(duì)市場的理解力，操作起來靈活但講究果決執(zhí)行。
其次，多模式周期干擾。即使單一模式規(guī)則簡單，但操作多模式時(shí)，也會(huì)因?yàn)槭袌霏h(huán)境變化，阻礙執(zhí)行。人性貪婪，我們總想著不斷的總結(jié)模式，做到能在不同的時(shí)間能有不同的模式去應(yīng)對(duì)，全天候賺錢。剛開始，我也幻想這么做，堅(jiān)持了很長一段時(shí)間，效果很差。經(jīng)常出現(xiàn)的一個(gè)狀況是出現(xiàn)了很好的一個(gè)機(jī)會(huì)，但是倉位沒騰出來，同時(shí)持倉頭寸浮虧狀態(tài)，切換就可能兩邊打臉。
為什么多模式會(huì)出現(xiàn)這種情況？
一方面是大部分人對(duì)市場理解水平達(dá)不到駕馭多模式，每一種模式都要天時(shí)地利人和，缺一分則勝率大減，若想著抓住每一個(gè)機(jī)會(huì)，心態(tài)上就過于急躁，很容易將倉位打入到并不理想的標(biāo)的，導(dǎo)致出現(xiàn)真正理想的標(biāo)的時(shí)，不能第一時(shí)間介入。這種情況下，你的模式實(shí)際處于失效狀態(tài)。你總結(jié)的模式越多，資金曲線可能越遭。另一方面，模式內(nèi)標(biāo)的出現(xiàn)時(shí)間會(huì)有重疊，比如A模式和B模式同時(shí)在周一出現(xiàn)了預(yù)期標(biāo)的，那你選哪個(gè)？實(shí)戰(zhàn)中常出現(xiàn)你追了A標(biāo)的沒買到，轉(zhuǎn)頭去B也沒買到，反而A后來又給了機(jī)會(huì)，但因?yàn)槟闳チ薆也錯(cuò)過了。最后一天下來，多個(gè)模式都出現(xiàn)標(biāo)的，但在轉(zhuǎn)換的過程中竹籃打水。這就是百鳥在林不如一鳥在手。這個(gè)地方很考驗(yàn)人選擇的智慧，放下抓住每個(gè)機(jī)會(huì)的貪婪之心，你才能真正把握到能力范圍內(nèi)的目標(biāo)，獲得市場的饋贈(zèng)。至此，就能理解為什么大佬們都那么的專一，因?yàn)樗麄兌际巧钪O舍得之道，江湖上只有將殺招練到極致的人才真的有機(jī)會(huì)問鼎。
再次，情緒化是一致性的大敵。臨盤時(shí)的恐懼和貪婪不是每個(gè)人都能妥善駕馭的，這需要交易員有很平和的心態(tài)。生活中我們看到有些人性格沉穩(wěn)，那么他天生就適合做交易這一行；也有些人非常情緒化，暴躁易怒，生活中處處樹敵很不好相處，若是進(jìn)入了交易市場，市場的冷酷無情必將給予資金上的重創(chuàng)！ 所以，有人說交易是最鍛煉人性格的，市場特性會(huì)把一個(gè)人的性格缺點(diǎn)全部放大暴露，最終走出來的，都是在性格上趨于完美的選手。普通人想要進(jìn)階，非得下一番狠功夫，這么多年養(yǎng)成的性格習(xí)慣不是那么好改的，這也是為什么頂級(jí)高手都有過破產(chǎn)經(jīng)歷，不瀕臨絕境有些缺點(diǎn)絕難克服。說道這，我想很多人都會(huì)害怕，這真的是勇敢者的游戲。這一點(diǎn)上，也就能理解為什么量化投資現(xiàn)在發(fā)展的如此紅火：策略怎么制定，機(jī)器就怎么執(zhí)行，理論上能最大限度克服情緒化。但量化也有其短板，這邊不展開說了。
還有，倉位控制。這點(diǎn)我覺得一方面可以歸到情緒化，但又有一些不同，分開來講。若你是情緒特別穩(wěn)定的人，其實(shí)倉位大小對(duì)你影響不大。但若是普通人，重倉是很容易導(dǎo)致你臨盤操盤變形的。大部分人都過分看重浮贏和浮虧，浮贏了就想早點(diǎn)止盈，浮虧了就想著回本再賣，就算你定好了很有利的規(guī)則，也會(huì)因?yàn)楫?dāng)時(shí)的心理硬生生錯(cuò)過合理的操作節(jié)點(diǎn)。所以，我比較支持分倉的處理方式，這樣對(duì)遵守操作紀(jì)律很有好處。拋開心理影響，倉位控制上講求一個(gè)前后一致，比如周一你按模式滿倉交易虧損5%，周三膽怯了半倉獲利8%，前后一看，最終還是虧損的，但理論上，你的系統(tǒng)保持穩(wěn)定執(zhí)行是可以盈利的。索羅斯說“最重要的是你正確的時(shí)候能賺多少錢，錯(cuò)誤的時(shí)候會(huì)虧多少錢”，我覺得大部分人很難判斷一次交易賺多少或虧多少，獲利是市場的給予，所以安分點(diǎn)，制定執(zhí)行一致的倉位就好。
最后，信念。為什么講一致性會(huì)提到信念？市場瞬息萬變，進(jìn)入市場這幾年，我已經(jīng)感受到市場有時(shí)是很極端的，很多當(dāng)初以為不可能的情況她都會(huì)進(jìn)化出來。這種巨大的不確定性，會(huì)給予一個(gè)人心理很大的壓力。若你的信念不夠堅(jiān)定，很容易懷疑自己模式是不是失效了，是不是已經(jīng)被市場拋棄了，一點(diǎn)的虧損就擴(kuò)大成對(duì)整個(gè)交易系統(tǒng)的懷疑。此時(shí)，想做到一致性根本不可能。交易系統(tǒng)講究的是要么別應(yīng)用，要么別懷疑！如何鍛造出對(duì)自己交易鋼鐵般的信念，我以為必須靠長年累月的獲利造就。這點(diǎn)來講，修煉是永無止境的。
寫到最后，大家都能體會(huì)交易對(duì)人要求有多高，一買一賣間，高手操作蘊(yùn)含了大量的細(xì)節(jié)，簡直如藝術(shù)品一般值得回味。而始終保持這樣的精品操作，才是一致性的體現(xiàn)。路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。
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