規(guī)則交易法
規(guī)則交易法--尋我先生理念摘錄
原文地址：規(guī)則交易法摘錄 - 尋我
原文作者：遠(yuǎn)距旁觀
在以往的學(xué)習(xí)過程中，有個老哥告訴我，1分鐘級別被稱之為皇帝，意思是說所有的行情都是從此開始的。我因此從學(xué)習(xí)1分鐘級別開始。教訓(xùn)也是深刻的，因為理念方法不對，用的就是幽靈的方法，虧損開始很大。所以幽靈說，他的方法不適合日內(nèi)交易是對的，好在我認(rèn)識到問題所在。每天盯著盤面看，終于有一天，突然之間發(fā)現(xiàn)交易原來如此簡單。
我為什么不出書呢？想過這樣的問題嗎？有悟性的人，把我的博客按著邏輯關(guān)系排列一下，就是一本關(guān)于交易學(xué)的完整的書了。我把我對交易理解的東西，全部放在那里了。你看不明白，除了因為我有意把次序打亂（因為很多東西不能寫得太過于直白）之外，和你的悟性也有很大的關(guān)系。所以，我早說過，我是和有緣人分享的。關(guān)于交易的術(shù)的方面，該講的、該提示的都已經(jīng)說明白了，再講下去就是把我自己用的具體方法端出來了，能端出來嗎？不能，道理已經(jīng)說過了。在群里學(xué)習(xí)的人，除了看這里的交流，更應(yīng)該多看、仔細(xì)看博文。這里的交流多流于交易系統(tǒng)的應(yīng)用(執(zhí)行)，重點在于紀(jì)律。而紀(jì)律的不折不扣地執(zhí)行，依賴于思想，博文講的更側(cè)重于思想，是根本！我的六句話“依據(jù)統(tǒng)計概率、摒棄分析預(yù)測、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則、紀(jì)律保證盈利、會舍才會有得、貪婪終致虧損”，前兩句反映的是思想、中兩句強調(diào)紀(jì)律、后兩句說的是人性，大家好好體悟吧！
人，之所以糾結(jié)，歸根結(jié)底是不明白一個簡單的問題：你是誰？不明白，就會眼高手低。做任何事情，不能強求！在交易中要順其自然，是否能夠成為一個合格的交易者，也要順其自然。明白了自己是誰，就比較容易能夠做到順其自然。我一方面通過分享，希望能夠幫助到有些人成為合格的交易者；另一方面，也要提醒大家，認(rèn)清自我，我為什么叫尋我？一上來就想確立高段位的水平，那絕對是癡人說夢、拔苗助長、好高騖遠(yuǎn)！不積跬步何以至千里？不記住這些話，你將有的是苦頭吃！
所有的關(guān)于交易的真正奧秘，全部在此！為什么我要提示大家去仔細(xì)端詳我貼在首頁的那張圖，這就是奧秘！不需要問我，看明白了，交易猶如探囊取物！這絕不是忽悠、說大話。我的一些特殊的體悟，不會在此明明白白地分享，因為我知道很多東西每一個人都需要自己去體悟。圖大圖小不是問題，看圖就是看一個原則。很多人抱怨圖太小，這就是根本不知道看什么。要看清楚，博客里有大圖，但即使看清楚了文字，但還是沒有看懂。這也算作是一個提示吧！
做交易，少做看起來很專業(yè)的統(tǒng)計分析，多看盤，特別是在行情的轉(zhuǎn)折點處要多多關(guān)注，究竟什么樣的K線和均線關(guān)系，行情會發(fā)生改變，這樣的統(tǒng)計才有意義。交易，我是這樣理解的：它猶如一個人的臉。孩子生出來之前，你無法確定那張臉將會如何，但是，你大概知道那張臉(當(dāng)然說的是正常的人)五官位置應(yīng)該在哪里。偶爾也會遇到五官長得不在應(yīng)該在的位置(那就是不正常的人)。想明白這個道理，對著盤面看交易這張臉，多看了你就明白交易這張臉的五官也有大致固定的位置。
我批判的東西是在了解了之后，用盡可能的客觀事實來批判。舉例說，纏中說禪的觀點，我把他的教你炒股票108課學(xué)習(xí)過不下20遍；江恩，社會上能夠看到的關(guān)于江恩理論的書籍基本上都買回來學(xué)習(xí)過許多次；波浪理論，國內(nèi)的國外的關(guān)于波浪理論的書籍，也是盡可能如數(shù)買回來學(xué)習(xí)許多次。
我的發(fā)現(xiàn)是綜合了道氏理論、葛蘭碧均線法則、邁吉的心理學(xué)、索羅斯的交易思想、佛陀的智慧、纏中說禪的合理理念、趨勢跟蹤交易的思想。這些東西都是公開的，可是有幾個人明確地提出過非凡的、早已存在的以均線為綱的規(guī)則交易法呢？葛蘭碧可以算一個，但是早已經(jīng)存在的葛蘭碧均線法則為什么用的人不多、而去學(xué)習(xí)什么江恩理論、波浪理論、纏論呢？除了不明白均線理論的真正市場意義，還有就是葛蘭碧均線法則本身的問題---它沒有看出市場的行情演變的真正結(jié)構(gòu)。只有解決了行情結(jié)構(gòu)問題，均線的意義才會以極致的方式顯示出市場行情的極大概率的功效。
操作周期，在自己的一定量的資金量情況下，當(dāng)然越小越好。越小越好，首先不是為了多盈利，而是為了盡可能地控制虧損，在這個前提條件下，力爭多盈利。是否用15秒的操作級別，需要依據(jù)每一個人的資金量和心理承受力。另外，15秒的操作級別，不一定是比30分鐘級別的操作快了許多。用15秒的操作級別，設(shè)定操作均線的數(shù)值為1200線，就相當(dāng)于30分鐘級別的10線。我知道這里已經(jīng)有人操作1分鐘、甚至15秒級別，操作的人一定明白，當(dāng)行情出現(xiàn)延續(xù)性很好的大波動之時，即使看起來如此小的操作級別，也可以拿上幾天不動，這難道是社會上的短線炒單操作嗎？我個人最反對的就是炒單操作。做短看長，看似簡單的四個字，我個人認(rèn)為是我對交易界理論和方法的革命性貢獻(xiàn)--- 之前，交易界把短線和中長線完全分割開來，這是絕對錯誤的理念和方法。
交易的方法有許多，自己在實踐中去體悟。先要打好基礎(chǔ)，30/120交易系統(tǒng)就是基礎(chǔ)。30/120交易系統(tǒng)對于初學(xué)者來說，是最好不過的方法。我在此推介30/120交易系統(tǒng)，是在解說這樣的交易系統(tǒng)，卻又在訴說著一個前人沒有說過的故事。這樣的交易系統(tǒng)早就存在于世，并非我首創(chuàng)。許許多多的人甚至對這樣的交易系統(tǒng)不屑一顧！那么多虧損的人不就是如此嗎？我在世人的垃圾堆里把它翻了出來，用自己對市場的理解來為這一件積滿塵埃的寶貝進行清理，讓它重現(xiàn)自身的光芒。這樣的交易系統(tǒng)是一件寶貝！為什么是寶貝？大家要注重我講解的關(guān)于這件寶貝來龍去脈的故事。當(dāng)你不認(rèn)真聽這樣的故事，而只是拿著這件寶貝，這件寶貝在你的手里只是象征性的寶貝而已，因為你根本不懂得這件寶貝。而當(dāng)你搞懂了之后，你以后會發(fā)現(xiàn)一系列這樣的寶貝，因為你懂了、通了、有鑒別力了。
30/120交易系統(tǒng)，是完美的起始交易系統(tǒng)，但不是終極的完美的交易系統(tǒng)，這個世界上不存在終極完美的交易系統(tǒng)。但是，通過這個交易系統(tǒng)的實踐:(1)節(jié)省了探索的成本(這個成本可能是無法預(yù)估的大)；(2)通過這樣的方法的實踐，可以進入更高級的交易境界。這些東西沒有什么可多說的，關(guān)鍵是要自己在實踐(做)的過程中，去發(fā)現(xiàn)、去總結(jié)。
我提倡的規(guī)則交易法，不僅僅是非常貼近客觀的交易理念(即賺錢效率相當(dāng)高的交易方式)、而且是非常輕松的交易方式，個中的奧妙只有真正的有緣人才能明了。所有的奧妙全在均線里面，那就是道氏思想的平均價格指數(shù)的內(nèi)在意義，望大家在執(zhí)行30/120交易系統(tǒng)時認(rèn)真、深刻體悟，不僅僅是簡單地機械地執(zhí)行交易系統(tǒng)，還要悟出為什么。一旦參透了，什么樣的系統(tǒng)你都可以融合30/120交易系統(tǒng)，并非這個經(jīng)驗值很有效，是因為這個級別最適合初學(xué)者入門和大資金操作。其它的任何級別、任何均線，只要你悟透了原理，都是大概率正收益交易系統(tǒng)。規(guī)則交易法，不需要去分析任何東西，比如說成交量、MACD、KDJ、換手率、外盤內(nèi)盤等等，只需要明確當(dāng)下價格(K線)和市場平均價格(均線)的位置關(guān)系就可以簡簡單單地買進和賣出了。
規(guī)則交易的精華:道氏思想+均線+平臺線+做短看長，有時候你會糾結(jié)只是因為你怕浮盈會被抹去。絕大多數(shù)人不習(xí)慣用概率來思考問題，同時人性的弱點--- 貪婪和恐懼時時作怪，操作的問題主要來自于這些因素。道氏思想包含了交易學(xué)的所有 ---平均價格指數(shù)、上漲和下跌的定義、相互印證原則 ---是道氏思想最合理的三大法寶。真正弄明白，融會貫通。道氏思想的另外一個重點就是趨勢一旦形成，就會朝著既定方向運行，除非有新的外力作用於它。這句話的意思就是行情不是朝三暮四的。理解了這一點，你就不會被那些上上下下波動所迷惑。當(dāng)然，前提是你要明確自己的操作級別和操作邊界線，這就猶如一個人做人的底線，合理的回撤我們必須欣然接受。道氏理論說主趨勢確認(rèn)比較可靠、次級趨勢尚可、小趨勢基本上沒有用，對于這一觀點我本人一向持有異議的。我持有異議并非說道氏理論是錯誤的，只是道氏、漢密爾頓或者雷亞沒有發(fā)現(xiàn)如何處理小級別趨勢。趨勢，無論大小，其本質(zhì)是一樣的，猶如麻雀和雞只是級別不同。
幾點提示：(1)30/120是最基本的交易系統(tǒng)，必須完全掌握；(2)完全掌握了30/120交易系統(tǒng)的人(自己嚴(yán)格評估自己的能力)，我說過自己可以有自己的選擇，不要死扣哪一條均線。尋找合理的、適合自己的級別和均線作為自己的操作線；(3)好好揣摩博客首頁的那張小圖，我是有意縮小讓看的人看不出圖上的字的。圖上所標(biāo)的點都不是買賣點，但是，圖已經(jīng)很明白地告訴了我們買賣點。我已經(jīng)說得夠明白了，不讓大家去看文字，就是為了不讓大家有先入為主的觀點，看圖就可以。這張圖已經(jīng)告訴了你最大的概率獲勝的秘訣，不需要八法，一法就可以了。這張圖是一張標(biāo)準(zhǔn)的示意圖，實際走勢沒有那么標(biāo)準(zhǔn)。但是，這張圖已經(jīng)把走勢的結(jié)構(gòu)明明白白地顯示出來了，你看出來了，并按照做了，你必定是成功的交易者。
大多數(shù)人學(xué)不好規(guī)則交易法是因為不了解不破不立的道理，以為系統(tǒng)考慮的東西越多越全面就愈好，實則不然，越簡單的系統(tǒng)越有效，信了、堅持了，效果就漸漸顯示出來了。人性就是這樣，克服人性的弱點真的很不容易，我的交易系統(tǒng)很早就完成了，但就是不能完完全全地去執(zhí)行，花了近半年的時間(做統(tǒng)計工作)，才基本上定下心來，至今大概在90%的時間可以不折不扣地執(zhí)行了。
制定和執(zhí)行規(guī)則交易法的過程，對任何人來說，都是一個艱難的心理歷程。它需要一次又一次地克服人性中難以克服的弱點，其中最明顯的人性弱點是發(fā)揮人的聰明才智，其本質(zhì)就是人性中的貪婪和恐懼，獲利了怕被抹去盈利，合理的回撤怕引起巨額虧損，都是主觀的情緒所致，以至于制定了規(guī)則卻形同虛設(shè)，在交易中根本不執(zhí)行。要想獲得成功的交易結(jié)果，就必須無思考地去執(zhí)行既定的交易策略，而這樣的行為模式卻和人性相悖。所以，交易本身不難，難的是和人性做斗爭。更直白地說，就是在交易時間段里要完完全全地掐斷人性固有的生理和心理機制，把自己變成一個機器。不按規(guī)則執(zhí)行、卻偶爾賺得更多的情況很是害人，我的路途中也有這一段，后來發(fā)現(xiàn)更多的時候太聰明反而害了自己。所以我會總結(jié)出“依據(jù)統(tǒng)計概率、摒棄分析預(yù)測、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則、紀(jì)律保證盈利、會舍才會有得、貪婪終致虧損”的六句話。記住，這六句話都是我曾經(jīng)走過的路。
要保持好的心態(tài)，兩個前提條件：客觀上有一個大概率正收益的交易系統(tǒng)；主觀上做到?jīng)]有盈利預(yù)期，未料勝先料敗。我打自明白了概率后，心態(tài)就穩(wěn)定了許許多多！輕倉好心態(tài)，只是對于不是真正明白概率的人來說的，而不是真正明白概率的人卻是社會上的絕大多數(shù)人。我以前在投資銀行管理基金，如果投資人給我10億美元，他們才不理會你是10%的輕倉投入還是其它的資金比例投入，他們只知道最終的收益率。如果一味地輕倉，再好的收益率攤到全額資金上，收益率必然下降。所以，輕倉絕不是真正的解決方法。
未來的行情誰也無法預(yù)測，你唯一用到的東西就是規(guī)則，一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。真正的交易者，只關(guān)心兩件事：(1)我開倉后行情證明我對了怎么辦；(2)我開倉后行情證明我錯了怎么辦。如果能明白質(zhì)的變化臨界點是由市場客觀決定的，也就是隨勢的，也就是時早時晚、時高時低的，就不會再去做那些無謂的、自作聰明的預(yù)測了。
靜心，是一種境界，非一句空話。而要達(dá)到這樣的境界，首先要有規(guī)則。有了規(guī)則，并不能保證你靜心。靜心，還需要對規(guī)則有本質(zhì)的理解，而所謂本質(zhì)的理解是指你明白這個規(guī)則從何而來。思想理念最重要，很多規(guī)則的背后沒有正確的思想理念支撐，那看起來是規(guī)則，但不是合理的規(guī)則，而是主觀的東西。只有那些經(jīng)過實證的、恰當(dāng)?shù)胤从沉丝陀^的規(guī)則，才可以讓你靜心。因為你明白了這個規(guī)則不能保證你每一次的操做正確，但可以保證你長期穩(wěn)定盈利。如此，心就自然而然地寧靜了。
規(guī)則是死規(guī)則，規(guī)則不能模糊，模棱兩可的規(guī)則就是沒有規(guī)則。大部分人的問題出在對規(guī)則設(shè)定的界定上，界定操做邊界線---即規(guī)則，可以有許許多多的方法，一切依賴于一個人對客觀行情的認(rèn)知深度的深愍Ｄ軌蝽樦?星櫚慕Y(jié)構(gòu)的各種各樣的規(guī)則都是規(guī)則，而能夠更加貼近行情的結(jié)構(gòu)的規(guī)則，是較高層次的規(guī)則。規(guī)則，一旦定下來，在一定的時間段里是不能隨意變化的。當(dāng)然，隨著一個人的對客觀存在的認(rèn)知加深，你是可以有進階的，這是一種頓悟和飛躍，最終飛躍需要一定的積累，不是在日常生活中時時刻刻都會有的。
這是我學(xué)習(xí)的過程中的深刻體會，想必很多人在學(xué)習(xí)過程中都有這樣的體會：一是聽人說的時候覺得很有道理，回到盤面無從著手，因為絕大多數(shù)人只對你講思想理念而不講方法；二是方法也有了，回到盤面還是不行，因為方法是錯的或者不合理的。錯的方法也能賺到錢，只是這樣的賺到錢是瞎貓碰死耗子，沒有持續(xù)性，屬于小概率事件，更多的時候是虧損的。
顧全大局這四個字就是大概率事件。一條均線能夠照應(yīng)到全局的大多數(shù)行情，那必定就是大概率正收益的交易系統(tǒng)，你需要仔細(xì)處理的就是那些圍繞著均在線上下下的行情，怎么處理？我已經(jīng)反反復(fù)復(fù)地說過了，看東西認(rèn)真仔細(xì)的人一定已經(jīng)看到過了。所有關(guān)于交易的問題的答案都在博文中，我之所以不把這些答案按照順序一條一條明明白白列出來而打亂次序，一是為了磨煉真正想學(xué)習(xí)的人、二是有些東西不能顯示得太清楚，但是我的確寫明白了。我寫的東西我自認(rèn)為幾乎每一句話都有一定的意思，請真正想學(xué)習(xí)的人，閱讀時不要走馬觀花，這樣會遺漏掉很多東西，要仔細(xì)閱讀、認(rèn)真思考我為什么要這樣說？仔細(xì)是關(guān)鍵，有的時候要看看是否話里還有話。
規(guī)則，是一個方面，而執(zhí)行的心態(tài)境界是更重要的另一個方面。心理素質(zhì)不僅指執(zhí)行力，還指遇到挫折時的心態(tài)。開始學(xué)習(xí)交易的時候，人總是很把90%以上的精力放在技術(shù)方面，以為技術(shù)好了，就可以解決一切問題。隨著對交易的理解感悟加深，人的注意力重心會發(fā)生改變，因為一個人漸漸明白了交易的盈虧的真正原因了。學(xué)習(xí)交易，多花時間看盤，仔細(xì)觀察，做一個有心人，必有長進。
要真正明白趨勢兩字，必須有操作級別的前提條件，這是一；其次，必須有明確的確認(rèn)趨勢拐點的規(guī)則。多多看盤，仔細(xì)觀察拐點處的走勢結(jié)構(gòu)，就會漸漸有心得。我至今還保持著多看盤的習(xí)慣，正所謂學(xué)無止境。不宜有先入為主、一廂情愿的趨勢概念。操作時只需用規(guī)則劃分出多方區(qū)域和空方區(qū)域，行情的發(fā)展按照規(guī)則進入多方區(qū)域，就持有多方籌碼；反之就持有空方籌碼，管它走了多少點，到位置就介入。
上漲或下跌，都有一定的結(jié)構(gòu)，看多了，對照著均線一看就大概(大概率)知道了。長期的大趨勢(指任合周期里120單位均線所指的方向)，不會很快反轉(zhuǎn)。趨勢的判定因人而異，我們做1分鐘或5分鐘的所謂的趨勢，在做30分鐘或更大級別的人來說，改變沒有趨勢可言。即使做5分鐘級別，在介入一刻也沒有趨勢可言。如果等看到趨勢，又要亂套，因為每個人對趨勢的確認(rèn)也不一樣，主觀性極強，根本無一致性可言。有了規(guī)則，我們做同樣級別的人不用問就知道在那個點位區(qū)間介入離場。一旦領(lǐng)悟了30/120交易系統(tǒng)，小周期的交易系統(tǒng)原理，不用我說就自然而然地明白了。
兩種操做方法：(1)一種是按規(guī)則操做，即在表象上看上去話語權(quán)尚不明朗(即盤整)的情況下，按規(guī)則(由統(tǒng)計概論認(rèn)證過的的交易系統(tǒng))介入；(2)還有一種就是在話語權(quán)很明朗在誰的手里時(即趨勢明朗時)介入。其中的本質(zhì)差異是：判斷趨勢強弱，沒有客觀的標(biāo)準(zhǔn)，有人可能覺得現(xiàn)在的趨勢很明顯，但也可能有人覺得還不明顯，因為每個人操做的級別不一樣，即使同樣的級別也還是會有差異。而規(guī)則則非常清晰，設(shè)定好的同樣的規(guī)則(即同樣的線)，在任何時候都是一樣的數(shù)據(jù)，不再有主觀的情緒或看法包含在里面。
對于失誤(即被市場證明是錯誤的)，沒有哪一種方法可以保證不失誤，這必須想明白。和風(fēng)險為伍是最終盈利的必然條件，沒有風(fēng)險就沒有盈利！因為沒有風(fēng)險，對每一個人來說，都是盈利，還會有市場嗎？這就是纏中說禪說的那句絕大多數(shù)人不能理解的話，走勢必完美，即上漲之后必然必然必然會下跌，反之亦然。這就是說價格變化的形式不是一根直線，必須有回撤，形成折線形態(tài)。之所以必然會有這樣的走勢，是由人性決定的。上漲途中，必有獲利了結(jié)的人和做左側(cè)交易的人。反之亦然。在走勢上就表現(xiàn)為回撤行情，這樣的走勢形式就是我們可以利用來進行的交易操作的依據(jù)，只是纏中說禪用的詞語太晦澀。趨勢，是曲折波浪形的，絕對不可能有直線型單向的。折線，就是在上漲或下跌的主通道中，還有反向趨勢存在。這些反向的趨勢就是提高收益率的潛在機會，在日線級別上很多人都看得出所謂的反彈行情，即回撤行情。折線，反映了在一段時間內(nèi)的做市商對環(huán)境的不同看法，如果上漲3，下跌不到3，就是這段時間多方強勢，反之，空方強勢。我們跟市商只要在這段時間里，跟對了人，就賺錢了。這里強調(diào)的是一段時間里，而不是每一次介入，這就是概率。概率需要足夠的統(tǒng)計樣本。
無論誰、包括我自己的介入方法，亦對亦錯，不要再糾結(jié)哪種方法好或壞，任何方法都有好的時候和不好的時候。別追求完美，交易須求缺！這是一種合理的對待交易的態(tài)度。有了這樣的態(tài)度，糾結(jié)就會少了許多。說到方法，早說過十八般武藝，精一門就可以。貪婪，是人的本性。一個人能把貪婪控制在自己的能力范圍內(nèi)，就是恰當(dāng)?shù)睦硐耄腿菀壮晒?。反之，就是妄想，失敗是大概率事件?div style="height:15px;">
交易要做得好，只要能吃苦，就很簡單了，你只要統(tǒng)計人的情緒就可以了。有人會問，人的情緒怎么統(tǒng)計？全在盤面上寫著呢！你看不見？比如說，頭肩底這個形態(tài)就是人的情緒在盤面上的投影，世界上有誰做過頭肩底形態(tài)的大樣本統(tǒng)計呢？沒有！我也沒有做過，所以我不用這樣的形態(tài)做為規(guī)則交易。如果你做了大樣本的統(tǒng)計，你就知道這樣的形態(tài)成功率有多高。做什么事，都要先進行分類，再進行統(tǒng)計。這樣才會真正明白這件事的成功與失敗的概率。沒有分類，就無法統(tǒng)計；沒有統(tǒng)計，就沒有概率；沒有概率，就沒有明白心；沒有明白的心，就不可能做明白的事；不能做明白的事，就不可能有成功的結(jié)果。上述的邏輯關(guān)系必須、必須、必須弄明白、記清楚！它適用于任何事情，不僅僅是交易。概率，就是精確和模糊相結(jié)合的典范思維。概率，不能告訴你哪一次交易會有收獲或虧損，但是，概率會告訴你100次交易、10000次交易會有怎樣的交易結(jié)果，八九不離十。還有就是六句話“依據(jù)統(tǒng)計概率、摒棄分析預(yù)測、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則、紀(jì)律保證盈利、會舍才會有得、貪婪終致虧損”，拿著這六句話，對著盤面，去統(tǒng)計、去思考，你會發(fā)現(xiàn)交易的成功和失敗都在六句話里面。要說有秘訣、有心法的話，這六句話應(yīng)該就是了。它包含了400多篇的博文的全部，所有的博文只是圍繞著這六句話展開而做的闡述和解釋。
選擇一個操做級別，首先要對全局做一個統(tǒng)計，了解一下在一個相對較長的時間段里，處于水平方向的波動幅度(也就是盤整幅度)大致上有多大，自己能否接受這樣的波動幅度？這一切將對實際操做時面對這樣的行情有很好心理上的準(zhǔn)備?；ù罅康臅r間看盤，把各種可以拿來做統(tǒng)計的東西都統(tǒng)計一下?？幢P，需要做的是統(tǒng)計工作。要做統(tǒng)計，就必須有明確的分類和標(biāo)準(zhǔn)。為什么形態(tài)無法統(tǒng)計？因為它沒有確定的標(biāo)準(zhǔn)。為什么均線可以統(tǒng)計？因為它有客觀的明確標(biāo)準(zhǔn)。我不按圖形操做，是按規(guī)則。圖形可以成為規(guī)則，而規(guī)則包含圖形或其它的東西。
道氏思想給了我們一個原則：不創(chuàng)新低創(chuàng)新高，開多；反之，開空。接下來的問題是尋找參照物。參照物到處可見，沒有一條操做線就會亂掉，大大小小的不創(chuàng)新低創(chuàng)新高的現(xiàn)象太多了。在一些頭或底的位置K線的極限價，都是做市商做出來的，有市場的意義在內(nèi)，我們不需要知道內(nèi)在原因，看住它，當(dāng)做參照物就可以。我們不管什么大陽線、大陰線，強勢反彈、上漲趨勢、下跌趨勢，我們只管我們的規(guī)則，守住規(guī)則就是了。
統(tǒng)計，就是在任何的交易級別，設(shè)置自己的均線系統(tǒng)(單線、雙線、三線乃至多線)，確定自己的介入具體規(guī)則后，進行成功與失敗的次數(shù)上和幅度上的概率統(tǒng)計。這樣的統(tǒng)計，時間長度要足夠。比如說5000-10000根K線以上。為什么說任何的時間級別，因為日線和1分鐘的級別在結(jié)構(gòu)上沒有本質(zhì)上的差異。5000-10000根K線，如果以日K線即，大約就是20-40年的時間長度，這樣的統(tǒng)計樣本才具有統(tǒng)計意義。在同一級別下，就是上漲，盤整，下跌三種類型，做個來回組合，統(tǒng)計出個組合概率，就能做交易了，相對機械化。
在一段行情的發(fā)展過程中，越多的分析就會產(chǎn)生越多的失誤、越多的虧損。技術(shù)分析的目的不是要預(yù)測市場將要干什么，而是要看懂市場正在干什么，是一種當(dāng)下的直觀，可以用來做預(yù)警，但不可以用來預(yù)測、進而提早行動。在市場上所有的錯誤都是離開了這個當(dāng)下的直觀，用想象、用情緒來代替，介入因此缺乏一致性，這也是多數(shù)交易方法最重大的缺陷。
市場是有規(guī)律的，但市場的規(guī)律并不是顯而易見的。更重要的是，市場的規(guī)律是一種動態(tài)的、在不同級別合力做用下顯示出來的規(guī)律。如何看大盤？沒有交易系統(tǒng)的人看起來就很難，因為沒有標(biāo)準(zhǔn)，所以缺乏一致性，今天這樣看，明天那樣看。當(dāng)你有了交易系統(tǒng)，就明白看盤必須從小級別看到大級別，依次逐級看。比如說，先看1分鐘級別，走好了，再看5分鐘級別，走好了，再看30分鐘級別，依此類推。假如說到了30分鐘級別走不好，那就是30分鐘級別開始調(diào)整了。那時候，就回到小級別看，先從1分鐘級別看，再看5分鐘級別，再看30分鐘級別，依此類推。行情受到更大級別的阻擋，就會向更小級別反壓，拐點就是如此出現(xiàn)的。這樣的看盤方式才是所謂的關(guān)注當(dāng)下、理性的操做，通過小級別量的積累，到較大級別質(zhì)的飛躍，我稱之為做短看長。
如果依據(jù)自己的規(guī)則開倉進去，走勢卻反向運行應(yīng)該離場或者開反向倉，這就是做短；如果依據(jù)自己的規(guī)則開倉進去，隨著價格向自己有利的方向運行就看長。價格的變化是永恒的，區(qū)別只在于量變和質(zhì)變。量變的時候需要做的是準(zhǔn)備，質(zhì)變的時候需要做的是應(yīng)對。做短看長的效果是從關(guān)注當(dāng)下開始，能長則長，不能則短，如此有兩個優(yōu)點：(1)止損的幅度相對較小，(2)做對了，能在行情轉(zhuǎn)折的較佳位置介入。缺點是在盤整期會有較多的失誤操作，但是這些失誤的操作引起的虧損加起來也不會比大級別看起來較少的失誤操作多。
關(guān)鍵是小級別操作要有合理的操作系統(tǒng)，而這恰恰是大多數(shù)人沒有的，因此就錯誤地認(rèn)為小級別操作會死人，進而把小級別等同于短線。做短看長的優(yōu)勢在于:(1)無論在頂(底)部，用規(guī)則做到了抄底逃頂；(2)在緩漲暴跌(或者緩跌暴漲)的行情中及時止損止盈，反應(yīng)靈敏。做短看長是截斷虧損、讓利潤奔跑具體實踐的寫照，解決盤整和V形反轉(zhuǎn)最有效的方法就是做短看長，也就是操做更小的級別。如果說我的東西有所創(chuàng)新，那么就是做短看長，這是傳統(tǒng)的教育中所沒有人提及過的，我覺得是交易的精華所在。做短看長，是真正的貼近客觀，也是在市場中可以獲得永生的唯一方法。
交易本身很簡單，上漲-盤整-下跌的中間盤整，應(yīng)該看做是上漲的延續(xù)段，只是這一段的上漲比較緩慢而已，如果以這樣的標(biāo)準(zhǔn)看待行情，哪里還有什么盤整？沒有盤整！即使緩慢的上漲，又怎么會出現(xiàn)反反復(fù)復(fù)吃耳光？交易中的很多問題，大多是由人性造成的。上漲時不創(chuàng)新低創(chuàng)新高--- 做多，下跌時不創(chuàng)新高創(chuàng)新低 ---做空，任何級別都是如此。只要有了均線，明白了上漲和下跌的定義，在任何級別都可以確認(rèn)行情走勢中的拐點。沒有只漲不跌的行情，同理，也沒有只跌不漲的行情。
交易的過程，更進一步說盈利的過程，不是一個一帆風(fēng)順的過程。它猶如在大海上航行，波濤洶涌，有時顛簸不堪，一個浪頭把你帶到了一個高點，隨之就是一個下跌。這就是行情咝袃?nèi)栽懩大概率規(guī)聜悖認(rèn)知了這樣的大概率規(guī)律，我們不需要等待行情走了一段(無論這一段行情走了多少距離)，基本上都可以在其拐點(起漲/起跌)確認(rèn)。行情咝械囊?guī)律?誚灰蹤~戶上就體現(xiàn)為盈利/抹去盈利/再盈利/再抹去盈利/....。如果是一個正確的開單方向，抹去的盈利部分總是小于總的盈利的部分。反之，就是錯誤的開單方向。一個人，不明白自然界一切事物發(fā)展的必然規(guī)律(波浪式發(fā)展的規(guī)律)，不明白恰當(dāng)?shù)纳崛ナ歉嗟墨@得的前提條件，不明白尊重客觀是任何成功的必由之路，那么，在人生路上即使有偶爾、短暫的幸摺⒊曬Γ?@樣的幸吆統(tǒng)曬υ繽硪?x你而去，你還將要加倍付出代價！
平均價格指數(shù)，是一個極其重要的概念，道氏思想最關(guān)鍵、最精華的思想全在于這個概念。平均價格，避免了由個人的情緒波動引發(fā)的瞬時價格變化(假信號)，反映的是較為真實的整個參與交易的人們的成交成本。依據(jù)這個平均成本量的變化，當(dāng)達(dá)到一定的程度，就會引起質(zhì)的飛躍，那就是確認(rèn)均線操作線的反轉(zhuǎn)點。無論大級別還是小級別道理都是一樣的，因為都是人做出來的。在大級別中表現(xiàn)出來的價格和均線走勢結(jié)構(gòu)，在小級別中有同樣的表現(xiàn)。不管級別大小，每個級別按規(guī)則做，在概率上可信度基本上都是一樣的。
價格的波動，本質(zhì)上就是人心理情緒的波動。平均價格指數(shù)就是均線，也就是人心理情緒波動的平均值。在同一級別里:(1)短均線顯示短期趨勢，中均線顯示中期趨勢，長均線顯示長期趨勢；(2)愈長的均線愈穏定，K線可視為最短也是最不穏定的均線；(3)K線纏繞短均在線下波動，短均線纏繞中均在線下波動，中均線纏繞長均在線下波動；(4)上漲時右側(cè)的底和頂高于左側(cè)的底和頂，導(dǎo)致均線向上傾；下跌時右側(cè)的底和頂?shù)陀谧髠?cè)的底和頂，導(dǎo)致均線向下傾；盤整時不創(chuàng)新高也不創(chuàng)新低，導(dǎo)致均線走平。
理解了上漲和下跌的定義，就能識別當(dāng)下行情的走勢。但是行情到處有這樣大小不一的上漲和下跌，所以要先確定操做級別，定了操做級別后，需要做的就是按照操做級別來確定上漲和下跌。從15秒級別到日線級別，都可以按照定義來確定上漲和下跌。
均線是當(dāng)下的所有參與市場的交易者的平均成交價格，有了這樣一條線，就大概知道了當(dāng)下的價格位置和某一個平均價格位置的關(guān)系，即有了參照，在勝率上肯定高于僅憑K線的波動決定進出，因為K線成本不大，很容易進行所謂的騙線，但是要進行均線的騙線，哪怕是一條很短的均線，要從做多做到做空方向、再從做空方向做到做多方向，成本非常高，可能令制造騙線的人先死。市場一旦向上(向下)的行情走勢形成，將會沿著這樣的方向走下去，直到一個新的外力來作用于它而改變原有的走勢方向。大多數(shù)情況下，行情的走勢在一段時間內(nèi)會朝著一個相對穩(wěn)定的方向發(fā)展，因為沒有人會對自己的真金白銀不在乎，當(dāng)一方戰(zhàn)勝了另一方后，就必然要將勝果保持一段時間。這就是市場的本質(zhì)，就是大概率事件，表現(xiàn)在盤面上，就是均線呈現(xiàn)趨勢性發(fā)展。沒有這樣的行為心理前提，我們依據(jù)什么交易呢？人性不變，行為不變。幾根K線尚可作假，均線能作假嗎？均線作假的成本多大？作假要死人的。很多東西用人性去分析，就能看到本質(zhì)，因為這個世界是由人主宰的，所有我們看到的表象實際上是人性變化的畫面。跌就是人的心理預(yù)期跌了，反之亦然。間或有些相反的波動，即所謂的騙線，在我的眼中，沒有什么騙線，而是正常的組成部分。
規(guī)則交易法 --- 總賬保證盈利的理論依據(jù)是什么？---是概率。無論在什么級別，無論是一條什么數(shù)值的均線，它都是市場上平均價格變化的客觀記錄。問題的關(guān)鍵或奧秘不是均線的自身，而是一個人在交易時:(1)是否擁有合理的參照系(規(guī)則)；(2)是否按照擁有的合理的參照系不打折扣地執(zhí)行。這兩點就是操作不斷取得盈利或者占據(jù)有利地位的真正原因！當(dāng)出現(xiàn)信號的時候，即使感覺這位置是多么的不靠譜，也要堅決執(zhí)行。規(guī)則交易法，它不是趨勢交易法，是用結(jié)構(gòu)交易，反手的時候，大多還在原有趨勢中，如果內(nèi)心沒有做多不看多，做空不看空的原則，執(zhí)行的時候是非常糾結(jié)。
如何建立自信，方法就是學(xué)習(xí)概率、明白概率，明白市場不可能一直在一個區(qū)間無限制地做突破-回撤-再突破-再回撤的咝小５覽硎切星槭怯勺鍪猩套齔鰜淼模?覀兏?猩討皇瞧鸕酵撇ㄖ鸀懙淖鲇謾Ｗ鍪猩倘綣麩o限制地這樣做，他們死得比跟市商快。
為什么要逢低建倉？因為做市商的資金量太大，不可能在短時間里收集足夠的籌碼。為了收集足夠的籌碼，做市商必須在低位處經(jīng)過一段相當(dāng)長的時間、通過鋸齒形的上下震蕩方法獲取足夠的籌碼。不這樣做，不能夠控制籌碼的收集成本，這樣在盤面上你就看到一個窄幅的盤整區(qū)。通過這樣的理解，作為跟市商，你就明白這樣的交易策略不適合一般水平的跟市商交易者，對于高水平的跟市商交易者來說可能是一個絕佳的機會。因為，這樣的底部盤整區(qū)域的振幅一般有10%，你用箱體規(guī)則做高拋低吸的滾動操作，一個1-3個月的盤整區(qū)域，你大概最起碼積累了20-50%的盈利。
為什么要高拋低吸？很簡單，做差價。高拋低吸的交易策略對于做市商和跟市商都適合，要解決的問題就是怎樣算高、怎樣算低？沒有人告訴你具體的方法，我來說，在盤整區(qū)域，一般在經(jīng)過創(chuàng)出新高-不創(chuàng)新低-不創(chuàng)新高這樣三個點后可以暫時認(rèn)定是盤整區(qū)域(反之亦然)，那么在高點處和不創(chuàng)新低的低點處畫出一個箱體，在底軌回頭處低吸，在頂軌回頭處高拋。這樣，如果這個盤整區(qū)域有10%的振幅，掐頭去尾，每一次約有3-5%的收益。5個來回就是15-25%的收益，時間盤的長的話，收益就很可觀，風(fēng)險不大。
為什么要逢低補倉(逢高補倉，做空)？也很簡單，攤薄成本。這樣的方法只適合做市商！因為做市商資金量巨大，他們的建倉不可能在一個價格點位上，只能是在一個區(qū)域間。最重要的是做市商預(yù)先知道要把走勢做上去(下來)的計劃和完成這樣的計劃的資金安排。這就是有的放矢！跟市商有這樣的優(yōu)勢嗎？沒有。你什么也不知道，因為盤整區(qū)域之后的走勢有兩種：上漲或下跌。誰可能預(yù)先知道這里是反轉(zhuǎn)還是中繼？你要是逢低補倉，萬一這里是中繼，手中的資金有限，你將如何？
為什么左側(cè)交易(逆勢交易)和右側(cè)交易(順勢交易)？左側(cè)交易不是不可以，前提是對于做市商來說的。右側(cè)交易，就是順勢而為，是對跟市商來說的。對于后知后覺者，你必須先讓子彈飛，看清方向，才能跟隨。
行情的變化，有其內(nèi)在的結(jié)構(gòu)，但是在表象上都是以看似雜亂無章的變化來障你的眼、本質(zhì)是障你的心，使你心智發(fā)生混亂--- 產(chǎn)生胡亂操作 --- 進而發(fā)生虧損 --- 進而心智進一步混亂 --- 進而更大的虧損發(fā)生 --- 心智亂而又亂 ---虧損從小至大、直至死亡。
行情在盤面上的表現(xiàn)，其實結(jié)構(gòu)是非常清晰的，當(dāng)然前提條件是一個人對于交易究竟有多深刻的認(rèn)知。所謂的結(jié)構(gòu)，就是行情咝械膬?nèi)栽懩大概率規(guī)聜悖認(rèn)知了這樣的大概率規(guī)律，我們不需要等待行情走了一段(無論這一段行情走了多少距離)，基本上都可以在其拐點區(qū)域(起漲/起跌區(qū)域)確認(rèn)。能否用結(jié)構(gòu)方法(規(guī)則交易法)操作交易，首先是由一個交易者對于交易理解深度、從而樹立起來的相關(guān)的交易思想理念的高度決定。這些思想理念包括：交易不是投資或者投機，交易是賭博；賭博的獲勝是依據(jù)應(yīng)對策略、而不是依靠分析預(yù)測；交易不能求全責(zé)備、追求完美。具有了這樣的思想理念，在確認(rèn)拐點的方法上選用一條恰當(dāng)?shù)木€就足矣。如果這樣的思想理念融化在血液里了，一個交易者在執(zhí)行上是非常有力度的。如此，所謂的大道至簡就在一個交易者的身上彰顯出來了、而不是嘴上說出來的。他的交易思想理念非常簡單，只需要一個交易的應(yīng)對策略而無視其他的間接的因素(比如說所謂的盤口的信息、技術(shù)指標(biāo)、財務(wù)信息、國家政策、天災(zāi)人禍…)。由于血液里流淌著大道至簡的精髓，這樣的交易者在操作上表現(xiàn)得非常流暢、隨波逐流地跟隨著市場上上下下。
均線，猶如一家子的一群孩子，反映的是這一家子的總體長相；K線，是一家子的一群孩子中的某個孩子，有時長得酷似爹媽、有時長得一點也不像爹媽。所以，我們要把均線作為認(rèn)識客觀行情的根本、而不要被一二根K線迷惑。所有的操作錯誤都是因為被K線的上上下下所迷惑、其它的技術(shù)方法不恰當(dāng)哂謾⒁曰?久娣治鱟鳛椴僮饕罁??隆Ⅻ/FONT>
依據(jù)均線操作，必然是大賺小賠，很多人不明白均線的真實、深刻的市場意義，才會說均線沒有什么用。在實踐中可以發(fā)現(xiàn)，只要有了均線，明白了上漲和下跌的定義，在任何不同的級別都可以確認(rèn)均線操作線的反轉(zhuǎn)點。交易本身很簡單，不創(chuàng)新低創(chuàng)新高--- 做多，不創(chuàng)新高創(chuàng)新低 --- 做空，不創(chuàng)新高也不創(chuàng)新低 ---持倉不動，任何級別都是如此。難的是人的本身，價格變化清清楚楚，心理狀態(tài)模模糊糊。
用經(jīng)過統(tǒng)計、確認(rèn)在過去的行情中這是一條在某一個操作級別中的大概率正收益的均線作為交易的參照系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)或尺度)來交易，在人性不變的前提條件下，推論出這條均線在未來的行情中會出現(xiàn)類似的概率---這就是依賴于均線交易系統(tǒng)進行交易獲利的理論依據(jù)。一條均線的勝率和盈利率是沒有正相關(guān)的邏輯關(guān)系的，不明白勝率和盈利率沒有正相關(guān)的邏輯關(guān)系這個道理，就會糾結(jié)---總想著提高勝率這幾個字。行情波動是由人的情緒引發(fā)，人的情緒在短時間內(nèi)可以把握、稍長就難以把握、很長時間雖然你知道大致極限波動幅度，但你不可能知道在這個極限幅度內(nèi)的其它波動幅度，而且因為時間太長、波動的級別太大，對操作一點實際意義也沒有！這就是做短看長的理論依據(jù)。趨勢的形成，需要時間。做短看長，首先是指時間，即把握當(dāng)下，期待行情在規(guī)則范圍內(nèi)時間上有延續(xù)。如此的情況出現(xiàn)，必定是更大幅度的波動，這就是更多的利潤空間出現(xiàn)，這是做短看長的第二層意思。
相對于價格的變化，均線具有一定的穩(wěn)定性。任何時刻，當(dāng)瞬間價格波動脫離原來的咝蟹較驎r，只要均線系統(tǒng)還沒有出現(xiàn)相應(yīng)的變化，我們就不能肯定價格咝洶厔菡嬲?霈F(xiàn)轉(zhuǎn)折。無論發(fā)生任何事件，價格都會發(fā)生短暫的變化，但只要事件本身不能持續(xù)，那么盤面的價格變化很快就會回到原有的趨勢，上漲的還是上漲，下跌的還是下跌。因此K線很容易被操縱而出現(xiàn)所謂的騙線，但是均線不容易被操縱，即使是較小級別而且較短的均線。要把一根向下傾的均線拉到走平，再拉到向上傾，必需讓平均成交價格逐漸提高，均線才會慢慢向上，所花的成本很大，不是整體交易者中大多數(shù)人在不斷地提高成交價格，平均成交價格是不可能提高的。明白了這個原理，一旦操做線向上傾，就知道當(dāng)下的成交價格在提高，意味著做多機會來了，當(dāng)即時價格也就是K線的收盤價站上操做線，就是介入做多的時刻。做空的道理同理。
說均線滯后、難于應(yīng)對盤整區(qū)域之類的話的人，是因為根本不懂均線的真正內(nèi)涵所致。均線的功效，絕不是社會上所理解的這些---金叉死叉、向上、向下、走平……。這些都可以作為操作規(guī)則，但是是初級的規(guī)則。對于均線的進階理解，需要有極高的悟性。
僅僅用K線操作，首先就丟掉了市場當(dāng)下的參照系統(tǒng)。僅用K線交易，以我陋見，就兩種方法：一是依據(jù)平臺頸線或趨勢線；二是依據(jù)K線組合，頂(底)出現(xiàn)所謂的分型，都是可能的反轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)，問題是這樣的分型結(jié)構(gòu)太多了。當(dāng)然，對于那些所謂的短線客來說，也可以用這樣的方法斷斷續(xù)續(xù)的操作，但是這樣的操作決不能真正的讓利潤奔跑起來的。另外，分型結(jié)構(gòu)還可以結(jié)合一些技術(shù)指標(biāo)來增加勝率，但是這樣的分析操作，一是太累，二是還是不能保證高的勝率，有什么意思呢？K線是日本人發(fā)明的蠟燭圖，沒有太多的秘密可言，因為它只是反映了市場當(dāng)下的實時價格，不代表市場的平均價格，所以其出錯率一定高于均線。
在交易界，有一個共識：不操作就是最好的操作。其義有二：(1)沒有機會操作就靜心等待機會的來臨；(2)介入后，如果操作很少、甚至在一段時間內(nèi)不需要操作，這樣的介入(操作)就是最好的操作--- 因為坐著利潤就漸漸來了。利弗莫爾說過，錢是坐著賺來的，不是跑進跑出賺來的。
抄底逃頂這個問題用小周期大均線的理念和方法，我早已經(jīng)解決了，而且這樣的方法是相對客觀的、還是可以學(xué)習(xí)復(fù)制的。小周期大均線，是做短看長理念的具體的方法，希望大家深刻理解這一點。
用均線系統(tǒng)交易，不可能買在最低點、賣在最高點，這是聰明人的妄念，很難解除。即使纏中說禪的理念說得很好，實際上他的操做方法還是回到了這樣的妄念。當(dāng)然他不是說要買在最低點，賣在最高點，而是通過技術(shù)分析盡可能地買賣在更佳處。要想買賣在更佳處，何必要把如此簡單的交易搞得那么復(fù)雜(分析)呢？最簡單的方法就是用更小的級別操做就可以了。把握當(dāng)下才是理性的行為，如何把握當(dāng)下，就是操做較小的級別，也就是所謂的順市操做。順市操做比順勢操做更加貼近市場的客觀價格走勢，優(yōu)點不僅在于提高資金效率，增加收益，更在于減少虧損，提高應(yīng)對風(fēng)險的能力。
交易時間的長短，大多數(shù)人不明白，它不是以日常時間來計算的，而是以一根根K線來計算的。不明白這樣的道理，是因為不明白市場的本質(zhì)是人性。人性，決定了每一根K線，無論什么級別，都具有類似的價格走勢結(jié)構(gòu)。因此，15秒的K線和日K線、周K線....，在價格走勢結(jié)構(gòu)上沒有本質(zhì)的區(qū)別。當(dāng)一個人有了合理恰當(dāng)?shù)囊?guī)則，并嚴(yán)格執(zhí)行，操做的級別越小，在大多數(shù)情況下，介入的位置都是越接近真正的頂?shù)讌^(qū)域。
均線設(shè)置不能太短，120線是最起碼的操做線。1分鐘級別不能用120線操作，線要設(shè)得更長，否則可能很容易被市場左右扇耳光。另外，3分鐘級別，線的長度不能短于120線，太短對你來說不穩(wěn)定。我知道你的感覺，線長了，好像K線離著操作線很遠(yuǎn)，總怕價格會掉下來，看看前面走過的行情中有多少是很快就掉下來的？一定有的，但是是少數(shù)。更多的情況是沒有很快掉下來。最簡單的方法，就是把圖形縮小，多設(shè)幾根線，一眼望去，就知道那一條線在大概率上是正收益的，選取一條當(dāng)操做線就可以了。每一條不同數(shù)值的均線都可以成為操做的參照系統(tǒng)，不存在哪一條具體的數(shù)值的均線是最完美的。不同的數(shù)值的均線，只是在交易的結(jié)果上大致呈現(xiàn)，數(shù)值較大的均線其交易結(jié)果效率稍差，但是操做過程較為平穩(wěn)。反之，數(shù)值較小的均線，效率較好，但是操做過程較為復(fù)雜。為了減少一些價格圍繞著均線附近上下波動所造成的失誤，我們使用均線的金叉死叉和K線形態(tài)的過濾方法。這些方法，絕對簡單，沒有人們想象的那么復(fù)雜。
一根120線(也可以是其它數(shù)值的均線)的咝行螒B(tài)是彎彎曲曲、上上下下的，這樣的咝芯桶???覀冑嶅X的機會。這根線在較為明顯的、平滑的上漲(下跌)過程中，就是單邊行情，即利潤奔跑的時刻，也是我們大賺的時候；在較為明顯的、基本上是水平方向咝羞^程中，就是盤整區(qū)域，大概就是小虧錢、平手、小盈利的時候，我們必須接受這樣的不可避免的現(xiàn)實。畢竟價格變化是以趨勢方式發(fā)展演變的，即單邊多于盤整，這就是大賺小賠的客觀依據(jù)。我們心里有了這樣的認(rèn)知和心理，交易就變得很簡單了。有的人沒有悟性，可能一輩子只是一個初級應(yīng)用均線者，是不可能明白K線圍繞均線的規(guī)則的，如此只能依據(jù)設(shè)定的均線，在在線做多，反之做空。如此，一旦均線數(shù)值設(shè)得稍小，就會發(fā)生經(jīng)常性的止損，所以很多人就會問，為什么同樣的交易系統(tǒng)交易結(jié)果會有很大的出入？我是不會直接回答這樣的問題的，但是我已經(jīng)回答了許多許多次！能否明白，就看你的學(xué)習(xí)是否認(rèn)真？認(rèn)真了，是否有悟性？有悟性，是否有執(zhí)行力？
社會上極大多數(shù)人只會在線多、線下空，因為不能真正明白K線和均線的纏中有禪的關(guān)系。你要自己從不同的角度去審視市場，你就會在學(xué)習(xí)、應(yīng)用30/120交易系統(tǒng)的過程中，有許許多多的感悟。有了感悟，就會漸漸明白其中的原理。明白了原理，就有可能進入操做的化境。所謂的無招勝有招，其實是沒有的！無招怎么可能勝有招呢？只是到了化境，所有的招數(shù)一般人看不出來而已，覺得沒有招數(shù)。事實上，處處都有招數(shù)、而且這些招數(shù)都是活招！不是你平時學(xué)習(xí)的一板一眼的死招。到那個時候，用1F、5F、15F、30F、60F、日線、周線……級別的K線、或者5線、10線、20線、30線、60線、120線……操做，都可以！交易的結(jié)果不一樣，但是原理沒有差異。
我把各個級別都統(tǒng)計了，30分鐘級別，我個人認(rèn)為較為適合初學(xué)者，或者大資金，很穩(wěn)定。15分鐘級別，我個人認(rèn)為是最尷尬的級別，要么就1-5分鐘級別?，F(xiàn)在的股指期貨的指數(shù)只有2200多一點，平均每天的振幅以0.7-1.5%計，也就是15-35點之間變化。這樣的點數(shù)變化，以5分鐘級別120線操作，對一般的人來說是最難把握的，而很多人在不明白這個道理的前提下，為了想多賺一點去操作這樣的級別，結(jié)果可能很不好。這種指數(shù)變化幅度，要么更小的級別，如15秒、1分鐘，要么就是更大，30分鐘。
達(dá)爾文說最強壯的物種不能生存，最機靈的物種也不能生存，只有適者生存的道理。千真萬確！為什么？對生存的條件要求太高了。太精確的交易系統(tǒng)也是短命的，擬合度太高了，只能適合一段行情而非大部分行情。有的人總是在不斷地調(diào)整參數(shù)以優(yōu)化系統(tǒng)，死定！很多人要做絕頂聰明的人，和我說在單邊行情時用這個參數(shù)、在盤整行情用那個參數(shù)。呵呵！我沒話可說，因為我沒有他聰明。很多物種在自然環(huán)境的變化進程中滅種了、而生存至今的物種正是那些對生存條件要求較為粗超、隨意的物種，所謂適應(yīng)力強的物種，而這些物種在那個時候并非是最優(yōu)良的物種。交易，就是這樣的道理，不求第一、但求最穩(wěn)！那么，系統(tǒng)也是如此了。
我不會被一根日線級別的大陽線或大陰線所左右。一根K線四個價，每一個價都有一定的市場意義。但是，單一的一根K線，作假的成本很低、或者盤中多空雙方博弈的過程會發(fā)生上上下下，以收盤價計，相對比較合理而已。但也非必然。你也可以以最高價計，這是人為制定的規(guī)則而已。K線只是用來作為介入或離場時的一個標(biāo)準(zhǔn)，但這個標(biāo)準(zhǔn)并不保證正確，如果正確，過程中就要以均線為準(zhǔn)，這是讓利潤奔跑的必要條件。
很多人在過程中以各種各樣的技術(shù)指標(biāo)進行分析，比如說MACD金叉死叉、成交量多寡等等，造成不必要的進進出出，等一波行情走完了復(fù)盤一算，原本可以賺一段相當(dāng)可觀的利潤，到頭來只賺了一點點、甚至還發(fā)生了虧損，怨不怨？我自己就曾經(jīng)是一個聰明人，說這些都是我自己的親身經(jīng)歷。但是，那時候我沒有人告訴我，只能交學(xué)費。今天，我把自己的所有告訴了你們，只是希望你們少走彎路。
技術(shù)分析上的東西，使用的時候只能作為心中預(yù)警，臨界點是指你的操作線！我個人研究過所有的技術(shù)，因為當(dāng)初不懂怎樣來正確使用技術(shù)分析，那么就把技術(shù)分析當(dāng)作可以用來預(yù)知未來的工具。后來明白了技術(shù)分析必須懂，但懂了之后不是用來分析預(yù)測，而是預(yù)警、是做應(yīng)對計劃。
我認(rèn)為真正對我操作有意義的是30分鐘或其它級別的20-50根K線或更多根K線形成的均線。數(shù)值小的均線有自己的特殊用法，數(shù)值大的均線也有自己的特殊用法。均線系統(tǒng)，對于不太明白平臺、頭(底)部的人來說，均線適當(dāng)?shù)亻L一些比較容易操做，因為稍長的均線可以包含大部分的行情，也就是保證了大概率盈利。對于看得明白平臺、頭(底)部的人來說，任何均線都可以操做。
小周期大均線，是做短看長理念的具體的方法。會不會操做的關(guān)鍵是交易系統(tǒng)，而小級別的交易系統(tǒng)操做線絕不能設(shè)得太短，如果用較小級別操做，操做線要適當(dāng)拉長。比如說，30分鐘120線，化做5分鐘就是720線，那么用5分鐘級別操做的人就不能再用120線，可以在360-720之間做一個恰當(dāng)?shù)倪x擇。至于相對小的周期級別的操做線的選擇，可短可長，依據(jù)每一個人的心理反應(yīng)速度而定。15秒級別操做，一般來說，剛開始，應(yīng)該選得長一些，500-1000可以考慮。對于明白行情結(jié)構(gòu)的人，其實無所謂什么數(shù)值的均線，都可以。
上漲或下跌，都有一定的結(jié)構(gòu)，看多了，對照著操作線一看就大概(大概率)知道了。一般來說，數(shù)值在100-150之間都可以，沒有什么太大的區(qū)別，如果這么說了你還不明白，那我也沒辦法了。對于初級交易者，或者還不太明白行情結(jié)構(gòu)的人，選取一條恰當(dāng)數(shù)值的均線，是比較重要的。30分鐘級別里，120線或160線差異不大，160線更穩(wěn)妥一些。線短線長，沒有什么準(zhǔn)則，對于不太明白平臺線的人來說，長一點穩(wěn)定一些，我曾經(jīng)用5線和10線操作也可以盈利，自己依據(jù)心理反應(yīng)速度來確定級別和操作線。
價格變化是向上還是向下，這就是趨勢。問題是以一根K線來確認(rèn)趨勢很不穩(wěn)定，下一根K線是向上還是向下，概率都是50%。那么，如果把一根日K線換成30分鐘K線，我們就可以看到8根K線(股票)和9根K線(股指期貨)，如換成5分鐘的K線，就是48根K線(股票)和54根K線(股指期貨)。這樣，你就把一根日K線分解了、細(xì)化了。你不僅僅擁有一根日K線的很粗糙的四個價格記錄、而且擁有了其它非常有效的、必要的信息，比如說你擁有了多根K線或幾十根K線、你更擁有了許多不同的平均價格指數(shù)的趨勢。通過這些信息，設(shè)計出自己的交易系統(tǒng)，就可以輕而易舉地看明白趨勢、并加以嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)就能抓住趨勢，賺錢就變得如此簡單了。
如果說操做較大級別的人是外科醫(yī)生，那么操做較小級別的人就是顯微外科醫(yī)生。當(dāng)一個人有了合理的交易系統(tǒng)，這個交易系統(tǒng)就猶如一個放大鏡，在放大鏡下你就能看到一般人根本看不到的東西和變化。只要方法對，小級別可以優(yōu)于中級別，中級別可以優(yōu)于大級別，而且你可以徹徹底底地放棄價格以外的所有信息，只要按照規(guī)則做就是了，因為即使小級別形成不了大級別，無所謂，因為你已經(jīng)賺錢了。
操做較小的級別就是用放大鏡把較大級別的K線分解開來看它的來龍去脈，分解細(xì)化較大級別，在大級別看起來單邊價格走勢尚無，或剛剛萌芽的時候，小級別卻是單邊價格走勢很清楚的時候及時介入。這就是用理性的交易規(guī)則來達(dá)到適當(dāng)?shù)某滋禹?，而非通過分析預(yù)測來抄底逃頂，萬一錯了，止損也可以相當(dāng)小。用更小的級別觀察價格走勢，就可以更清楚地看到所有上漲和回撤的細(xì)節(jié)，這樣的回撤最終或許并沒有形成很大級別的下跌價格走勢，但是，本著做短看長理念，守住了每一個可能下跌的機會，同時又沒有失去讓利潤奔跑的機會。這就是理性，它來自于借助計算機工具和更加合理的思想理念而獲得的更高層次的尊重客觀。
操做較小的級別，止損的位置較小，有利必有弊，在一個相對小的盤整區(qū)域可能會被甩進甩出，需要用M頭W底的平臺頸線來使操做更加合理。
操做級別必須固定，否則操做會混亂，而混亂就是虧損的根源。永遠(yuǎn)在自己確定的級別里操做，做短看長，不是跳級別操做。
失誤多一些并不等于虧損也多一些，交易效率的高低，取決于操做級別的選取，在具體的操做中，首先需要關(guān)注的是盈利率。比如說1分鐘級別的操做勝率總體來說比30分鐘級別操做來得低，但是，盈利率一定比30分鐘級別的操做來得高。然后，才是考慮在1分鐘級別的操做中提高勝率。如何提高勝率？這不僅僅是均線的數(shù)值選取的單一問題，還涉及到對行情結(jié)構(gòu)和均線的關(guān)系的認(rèn)知問題。只有綜合考慮了行情結(jié)構(gòu)和均線的關(guān)系問題，然后選取一條較為合理的均線，才會提高勝率。
規(guī)則交易法，講的是行情結(jié)構(gòu)，不是趨勢；另外，我強調(diào)順市，而不是順勢，之間的差異自己體會。介入的方法有許多，自己的方法要自己去花時間做統(tǒng)計，計算出概率。前高/低是指什么？每一個人安下心來做統(tǒng)計去吧！做了統(tǒng)計，你的心里就有了底。理念是看體會，方法需要做統(tǒng)計。盈虧都要合理、不為不合理的盈利竊喜、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則、不為賬戶的資金波動所迷惑而只關(guān)注規(guī)則的執(zhí)行是否到位、明白操作的提高需要積累而不是一步登天。
海龜交易法則的系統(tǒng)之一是創(chuàng)20日新高介入，我的系統(tǒng)是站上操作線且突破前平臺介入。沒有什么形態(tài)的東西，我的東西都是圍繞著均線來展開的，規(guī)則不同，但原則是一樣的，也是可以復(fù)制的。至于有多少人能領(lǐng)悟，還是那句老話，有緣者得之，無緣者失之，我能做到的只是盡力而為，一切隨緣吧！
以前的趨勢跟蹤交易者中之所以有些交易者最后失敗了，不是理念的問題，而是方法的問題，是因為他們的交易系統(tǒng)級別設(shè)置得太大，即不夠合理，所以，我提出做短看長的理念和方法以徹底解決這一交易的隱患。
15秒級別，只要行情有50點的波動，就不會發(fā)生虧損。30分鐘級別，行情有200點的波動，就不會虧損。太大級別的交易系統(tǒng)需要足夠大的價格波動才能賺到錢，那么就比較適合大的單邊行情。但是，大的單邊行情是可遇不可求的。我們經(jīng)常遇到的是200-500點(1-2.5%)這樣的波動。每個人把自己做的品種在盤整時的幅度統(tǒng)計一下，比如股指期貨30/120線交易系統(tǒng)的盤整幅度在50-100個點左右。其實，每一單的介入都是賭一把，只是在操做線處賭，贏的概率大一些。有了這樣的理念，在盤整處的中間位置隨便開多或開空，都是50%的概率，一旦錯了，一次性虧損25-50點，比跑進跑出虧損的點數(shù)可能要少很多。這就是不操做是最好的操做的具體解釋。
同樣的資金投入，同樣的虧損額，在每一個人的心理上所產(chǎn)生的心理波動是不一樣的。每一個交易者必須認(rèn)清自己的心理對于虧損的忍受度，這會影響到每一個交易者的執(zhí)行力度。一個交易者對于虧損的心理可忍受度必須加以考慮，但是，又不能過于強調(diào)這樣的主觀忍受度，還必須考慮客觀行情的規(guī)律性。
考慮自己對于虧損的心理可忍受度，是為了確定自己的操做線的長短。不同數(shù)值的均線，其允許的行情波動幅度是不一樣的。一條5線和一條120線，所包含的行情波動率是完全不一樣的，即止損的幅度是不一樣的。我們需要考慮把虧損限制在一個盡可能小的范圍，但是，這個盡可能小的范圍又必須是一個合理的盡可能小的范圍。所謂合理的盡可能小的范圍，是指盡可能符合客觀行情波動規(guī)律的合理幅度。過于小的、主觀的止損幅度，會把一整段原本可以讓利潤奔跑的行情，切得支離破碎，使得盈利效率大大降低；甚至還有可能令原本可以盈利的行情操做成虧損的結(jié)果。但是，過于大的止損，也將使交易的效率大大降低，甚至也有可能令原本可以盈利的行情操做成虧損的結(jié)果。這是一個得和舍的智慧、辯證思考點，是一個交易系統(tǒng)的重點，它涉及到交易結(jié)果的合理性和使用者的執(zhí)行力度。
如果我操作個股，我會用1分鐘的介入點，在盤中以一定的倉位變化來維持大概率的盈利。做中國的股票，如果一個交易者有時間盯盤，合理的操做級別應(yīng)該是1分鐘。有許多人會問，那不是很容易當(dāng)天就被套進去嗎？言下之意就是虧損。當(dāng)天就被套進去的可能性是存在的，虧損也是可能存在的。但是，當(dāng)天就被套進去絕不等于就是失敗的操做，這是兩個概念。說這樣的話的人，一看就知道從來沒有認(rèn)真仔細(xì)統(tǒng)計過盤面，只是在做人云亦云的鸚鵡學(xué)舌而已。
當(dāng)有了系統(tǒng)后，就會發(fā)現(xiàn)一個問題，無論在多方區(qū)還是空方區(qū)，中間有許許多多的形態(tài)，而這些形態(tài)對于有系統(tǒng)的人來說，是無關(guān)緊要的市場噪音，均線系統(tǒng)是過濾器，我們只關(guān)心在邊界線附近的形態(tài)，這樣就提高了成功率，解決了有時候均線反應(yīng)稍慢的問題。
只要把平臺頸線位置稍稍放寬，就減少了操做，增加了成功的機會。平臺頸線比較難講，原則一條，在上漲或下跌過程中，關(guān)注前期的重要高低點，較為主觀，沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)，需要自己觀察總結(jié)，在自己的邊界線處多觀察應(yīng)該以什么頂?shù)鬃鰹楫嬈脚_頸線的位置，然后把大概率成功的畫法做為規(guī)則定下來，哪怕在操做中有一些失誤，只要失誤少于成功，就是有效的規(guī)則。
天天在盤中去認(rèn)真、仔細(xì)觀察，必有收獲?；竟€是要練一練的，學(xué)學(xué)箱體方法，看看月風(fēng)的東西，可以幫助你度過盤整區(qū)域。月風(fēng)就是依據(jù)趨勢線和頸線操做的，但是他對收費的學(xué)生講的是均線的方法，免費的授課都是講K線、趨勢線、形態(tài)。
開單位置就一個原則：突破！問題是有的時候的突破是失敗的。單用形態(tài)突破，沒有大局觀，因為任何區(qū)域都會有一定的形態(tài)。用均線突破，有大局觀，但是市場的演變不是像數(shù)學(xué)那么精確，有時雖然突破了，只是當(dāng)下的實時情緒造成的，沒有得到市場的響應(yīng)。把兩者結(jié)合起來，符合道氏思想的相互印證原則。
交易的唯一的目的就是為了賺錢，而要賺到錢，就是要做出正差價。在長期均在線(下)按操做線做差價，安全性很高，能有這樣的領(lǐng)悟已經(jīng)很好了，不僅必勝，而且已經(jīng)是大勝了。規(guī)則交易的規(guī)則和執(zhí)行，就可以輕松地做到逢低建倉，高拋低吸，抄底逃頂?shù)刃Ч?div style="height:15px;">
操做線在剛開始學(xué)的人的眼里是邊界線，再進一步就是參照物。比如說一個120線和800線的復(fù)合系統(tǒng)，其實可以看做你在操做兩個系統(tǒng)，以120線為主，800線為輔。800線更長，指示的行情方向咝袝r間更長。在行情圍繞著120在線下波動的時候，沒有800線，只能參照120線操做，缺點是操做滯后。現(xiàn)在有了800線，也是一個操做系統(tǒng)。就說向下的行情吧！向上反之即可。當(dāng)行情向下時，120線在800線下，按照120線操做，對于800線來說，會有回撤行情出現(xiàn)，即越過120線形成做多，但是行情還是在800線下，當(dāng)行情接近800線時，你就想我是800線交易系統(tǒng)，你會怎么操做？如果行情突破800線，就是多頭很強，你已經(jīng)在做多了，持有即可。接下來的走勢:(1)行情繼續(xù)向上，持有；(2)剛突破就回頭，這時的800線向下，就是實時的行情毛刺而已，按照800線系統(tǒng)，還是在做空的空間(但是按照120線，還在120在線)，即刻做空就可以了。還有一種情況就是接近800線，但沒有碰到就回頭，也可以這樣操做。任何的操做方法不是100%每次都正確的。沒關(guān)系，今天賺多了，就是為了拿出一部分做為準(zhǔn)備金為以后的這樣操做做好虧損的準(zhǔn)備。這樣做，虧損總是少于盈利，那就提高了操做的效率，而非神奇。
不要追求太精確，市場是一個模糊的準(zhǔn)確。用確定的規(guī)則來應(yīng)對復(fù)雜的市場，市場就是簡單的。交易的一個原則是止損點不能設(shè)在進場點附近，要適當(dāng)?shù)亟o出一定的空間，盡量減少操做次數(shù)，否則很容易在一段強勢行情的初期被硬生生地甩出來。
盤中的誘惑和恐嚇時時刻刻都存在，只有擁有大局觀的概率思路，才能真正改變心理狀態(tài)。要用大局觀來看待行情，很多人之所以問題很多，就是因為看得太小。
交易，僅僅是下列的簡單事實：用一個可以接受的可能的虧損，去嘗試遇到一波可能的較大波動的行情--盈利；或者遇不到這樣的波動行情--虧損。不要時間很短的持倉，一出現(xiàn)不對就操做，要多給點時間和空間來驗證方向的對錯。適當(dāng)?shù)胤糯笠稽c空間，讓價格的波動(無論是K線還是短線)有一個充分表現(xiàn)的空間，就可以減少失誤，從而增加成功率。
多總結(jié)高概率事件的特征，在持續(xù)觀察以后，如果真的方向錯誤，就說明市場出現(xiàn)了低概率的相反走向，這個時候才需要操做。
要讓利潤奔跑，必須接受盤中的回撤抹去盈利這個理念。有了盈利之后，要學(xué)會放棄，即心平氣和地接受回撤帶來的盈利縮水。這一點大多數(shù)人不習(xí)慣，乃人性所致也。不能習(xí)慣這一點，永遠(yuǎn)不能做到讓利潤奔跑，而不能做到讓利潤奔跑，就無法做到穩(wěn)定盈利、總賬100%盈利的交易結(jié)果。
有盈利之后，把止盈的位置放寬一些，比如說10%浮盈，止盈5%；到了20%浮盈，設(shè)12%的止盈；到了50%的浮盈，設(shè)止盈30%。這里說的數(shù)據(jù)是舉例，不是說就是這樣，按著級別的提高，線已經(jīng)為你做好了新的止盈位置。盈利的時候稍稍多還給市場一點，止損的幅度稍稍大一點點，錯誤和正確的比例馬上換位子。只要把平臺頸線位置稍稍放寬，就減少了操做，增加了成功的機會。
盤整可能會給人帶來一定的利潤下降，人不懂得舍去，是不會有長期穩(wěn)定的收益的。賺錢主要靠大倉位及復(fù)利，要讓利潤奔跑，必須心平氣和地接受回撤帶來的盈利縮水。不想被回撤擦掉浮盈也可以，就是做較小的級別。適當(dāng)?shù)胤糯笠恍┲箵p止盈位置，符合會舍才會有得的心態(tài)原則，就能減少失誤。賺少了，一定是在操做中不舍得舍，賺多的人一定是在操做中愿意舍去的一些人。會舍才會有得，必須坦然面對浮盈的消失，這是反人性的，也是關(guān)鍵。很多人學(xué)會止損了，但始終學(xué)不會讓利潤奔跑這一招，為何？不懂得舍與得之間的辯證關(guān)系！你敢承擔(dān)風(fēng)險嗎？真正的高手都敢承擔(dān)風(fēng)險，這是他們的秘訣，這是他們和一般人的本質(zhì)區(qū)別。有了敢于承擔(dān)風(fēng)險的特質(zhì)，交易原來如此簡單！
看盤時必須把各級別的K線圖縮到盡可能地小，這樣才能看到全局，才能有大局觀。有大局觀，才能把概率思想建立在心中，這樣就不會為了當(dāng)下的一點點浮虧而糾結(jié)不斷。真正明白道氏思想的人在盤整區(qū)可以活得很好。處理盤整，不是什么技術(shù)問題，是思想問題。在市場中博弈的多空雙方都是趨利的，任何一方總要利用當(dāng)下手中的資金實力優(yōu)勢擊潰另一方而獲利。而被打敗的一方中的一部分人還是理性的，在意識到失敗的時候，他們會轉(zhuǎn)變立場，站到勝利的一方隊伍中去，因此市場會形成明顯的趨勢，只有那些非理性的人(俗稱死扛，死多頭或死空頭)成了市場的犧牲品。
平衡(盤整)只能是暫時的，變化是永恒的，這也是我們能夠在市場獲利的前提條件。我們之所以可以盈利，最根本的原因就是行情大多數(shù)是以趨勢方式展開的，盤整段不多，這些都是大思想，仔細(xì)體會。一旦這樣的思想植根于心，你的操做會有浮躁的心緒嗎？應(yīng)該是穩(wěn)如泰山，喝喝茶、聽聽音樂，消磨時光等待利潤源源不斷進來。
盤整就是纏中說禪說的中樞，幾乎是所有的單邊行情后的跟屁蟲。之所以說幾乎，是因為還存在V形反轉(zhuǎn)。其實，V形反轉(zhuǎn)就是形成后續(xù)更大級別的盤整區(qū)域。無論用什么級別操做，總會遇到盤整，這是行情咝脅豢苫蛉鋇牟糠鄭?驗槿說那榫w總要有一個處于休整的階段，不能一直處于亢奮狀態(tài)。盤整的應(yīng)對，就是放一定的止損空間，順著出現(xiàn)盤整區(qū)域前的行情方向看待，靜觀其變就是了，后面的走勢不要花費心思去分析預(yù)測，絕對不可以做進做出。
一個較小級別的盤整或回撤在一個較大的級別里還是上漲或下跌的趨勢，盤整就是一個單邊行情的后續(xù)行情，上漲(下跌)后在一個幅度之內(nèi)的上上下下而已。這樣的盤整行情，后續(xù)也就是簡簡單單的兩種可能性：(1)繼續(xù)上漲(下跌)，大家稱之為中繼；(2)中止上漲(下跌)，形成拐點反轉(zhuǎn)，大家稱之為頭(底)部。這就是行情的咝薪Y(jié)構(gòu)，很簡單的結(jié)構(gòu)。如果你不會操做這樣的行情，不是行情本身有多么復(fù)雜，而是你的心過于復(fù)雜了。
行情咝兄械謀P整階段，為什么人大多會心生不安，因為人的貪婪與恐懼所致。比如說賬面上從2000點到2080點的時候，賺了80點，然后就是盤整在2050-2080點之間，30個點的波動，讓我們的心產(chǎn)生起碼300點的波動，恐懼行情跌下來抹去浮盈，貪婪還想多賺一些令心里產(chǎn)生走還是不走的猶豫不決。如果能順著前面的行情方向看待這樣的盤整行情，心里就會安寧許多，不是還在上漲嗎？
從長期來看盤整的應(yīng)對，每一次的止損都是非常小的，這可以從事實看到，看看我貼出那么多的圖就可以明白了，每一次的止損，有的時候從當(dāng)下來看好像比較大，一定會有這樣的錯覺產(chǎn)生，這就是要有大局觀的原因之一，很多人之所以問題多多，就是因為沒有大局觀。能否做得真正的舍得可以看做學(xué)習(xí)規(guī)則交易法能否達(dá)到大成的一個標(biāo)準(zhǔn)。因為很少有人真正明白“會舍才會有得”這樣的大道。人，大多都是語言上的巨人，看到回撤，心里的那個滋味真難受，想堅持住，貪欲卻不讓人心安，反反復(fù)復(fù)，始終也無法完完全全地執(zhí)行自己定下的規(guī)則！
絕大多數(shù)人沒有想明白的一件事就是，做短看長為什么必勝？用5分鐘、1分鐘、甚至更小的秒級別操作，即使連續(xù)虧損多次，也是小虧(和較大級別相比較)，但是市場的做市商是無法長期忍受在這么小的波動區(qū)域波動，這樣他們會死得很快，也就是說，他們必須拉出相對大的波動，那么你就跟著賺錢就是了。這和體育邉踴蚱淥?氖慮樵?硪粯櫻?┥?突衾?茽柕麓蛉瓝簟⒑?撕蜔嶧鶇蚧@球……，能夠長期在溫溫火火中糾纏嗎？不能！必須你死我活分個明白。你就緊緊跟隨強勢的一方就可以了，簡單嗎？怎么跟隨？均線規(guī)則交易法。做不到？那是你的個性(執(zhí)行力)問題，誰也無法幫助你，只有你自己拯救你自己。為了這個占取多于他人的資源，就必須分出勝負(fù)-- 反映到市場中，就是必須拉出向上(下)的趨勢行情。這就是地球上所發(fā)生的一切事情的本質(zhì) -- 這樣的本質(zhì)有引發(fā)出人類的情緒或偏好-- 情緒有進一步推動行為。
千萬不要主觀設(shè)定止盈止損的目標(biāo)位。隨勢反手止損/止盈是最合理有效的止損/止盈方法，如果依照行情變化的客觀規(guī)律來介入，反手時的止損或止盈幅度永遠(yuǎn)是不一樣的，因為行情的波動幅度每一次是不一樣的。隨勢止損/止盈法必須要真正弄明白均線的意義才能做到，數(shù)值大小不同的均線，必須明白它們的波動幅度也是不一樣的，所以每一次介入后的止損或止盈幅度不固定，有大有小，如果操做的是30/120交易系統(tǒng)，一般止損幅度在25-50個點(即盤整幅度在50-100個點)左右。用隨勢反手止損/止盈法來操做，出錯率將大大減少，因為這樣的操做策略已經(jīng)很接近行情變化的客觀規(guī)律了，這是交易的關(guān)鍵點。
世界上不存在完美的東西，想明白了，那就順著市場，市場給多少就接受多少，遇到盤整就再也不擔(dān)心了。在盤整區(qū)域，錯誤的發(fā)生是常有的事，不必在意，重要的是按規(guī)則止盈止損，從一段時間的操做來看必定是盈利的。
記住一個交易大師史丹·溫斯坦說的一句話：一旦有了有效的方法，即使在執(zhí)行中發(fā)生連續(xù)虧損，也不要輕易放棄。當(dāng)時我讀到這句話尚不明白，既然有效，為什么又會連續(xù)虧損呢？后來我發(fā)現(xiàn)這句話真是至理名言。
有一個有趣的實例，是我自己做過的交易、也是大多數(shù)人做過的交易：比如說現(xiàn)在翻一個硬幣，開多單，然后上漲一點點后開始下跌，止盈或止損后開空單，跌了一段時間后又開始上漲，止盈或止損后介入多單。反反復(fù)復(fù)，過程中一會有這個規(guī)則、一會又有那個規(guī)則，有時甚至沒有規(guī)則，總之有一個理由，要保住既得利益、或者讓利潤最大化。最終復(fù)盤的結(jié)果是，如果嚴(yán)格按照一個有效的規(guī)則做，可以賺得更多。但是，在過程中，你會發(fā)現(xiàn)有些時段的確給客觀的行情走勢抹掉不少的利潤。你愿意嗎？還是繼續(xù)做聰明人？更多的人在上述行情中，經(jīng)常小虧一點點、一點點、一點點、直至輸光了錢。在市場中，虧損者大多是慢性自殺者。他們放不下一些在交易中必須的小利放棄或小虧接受，頻繁操作，漸漸地發(fā)現(xiàn)虧損了不少。如果他們能夠頓悟：與其這樣死去、還不如死得轟轟烈烈，把到手的盈利準(zhǔn)備還給市場、把止損的幅度相對做大一點。
不要妄想做聰明人！聰明反被聰明誤！很多人，我知道，心里在想，單邊行情就用小級別操作，遇到盤整就用大級別操作。那是神仙！我之所以能穩(wěn)定盈利，是因為永遠(yuǎn)騎在馬背上。這樣做遇到盤整的時候，的確會被擦掉盈利，我不認(rèn)為是虧損，因為從長期的操作來看，我怎么會虧損呢？即使擦掉又如何呢？聰明人的操作法，我不會，因為我笨。說白了，一個人如果想不明白讓已經(jīng)到手的盈利還給市場一部分，學(xué)不好規(guī)則交易法。那么，就還是回到技術(shù)分析預(yù)測的老路，并非不能賺錢，只是永遠(yuǎn)停留在業(yè)余的水平。
行情波動的規(guī)律總是“明顯趨勢-盤整區(qū)域-明顯趨勢-盤整區(qū)域……”循環(huán)往復(fù)。記住，冬天已經(jīng)來臨春天還會遠(yuǎn)嗎？這里的春天并非指大盤會反轉(zhuǎn)上漲(上漲只是可能性中的一種，另一種市場選擇繼續(xù)下跌)，而是指單邊行情總是跟隨者盤整行情后出現(xiàn)。關(guān)注操做線附近的盤整形態(tài)，不操做就是最好的操做。原則是當(dāng)K線遠(yuǎn)離操做線時，不用去管什么形態(tài)或平臺，只有接近了操做線才開始注意形態(tài)或平臺，這樣會減少許多錯誤，尤其在盤整區(qū)域。
V形反轉(zhuǎn)不是大概率事件，大多數(shù)情況下，行情的反轉(zhuǎn)點都是從M頭W底形態(tài)開始的，在操做線附近注意這樣的價格變化形態(tài)，就可以在大部分情況下抓住行情的反轉(zhuǎn)點。但是，如果這樣的形態(tài)發(fā)生在操做在線下的一段距離，即價格變化邉用黠@處于多方區(qū)或空方區(qū)，不要去動腦筋預(yù)測行情的反轉(zhuǎn)點，不要依據(jù)曾經(jīng)學(xué)過的技術(shù)方法，自認(rèn)為V形、M頭、W底或其它反轉(zhuǎn)形態(tài)形成而輕易止盈，更不能開反手單。這些都是屬于聰明人的行為，操做的標(biāo)準(zhǔn)只有一個，那就是一條自己的操做線和操做規(guī)則。持倉不動即可，讓利潤奔跑，而且是盡情地奔跑。回撤是常有的事，必須的事，關(guān)鍵是在規(guī)則內(nèi)的回撤，還是規(guī)則外的回撤。
有人會說，行情都是以趨勢形式發(fā)展的，這不是有常嗎？這里的有常只是更大級別的無常中的有常。比如說，1分鐘級別的30個點的上漲(下跌)，在1分鐘級別里是一段趨勢，而在日線級別里可能只是半根日K線，也就是變化中的相，當(dāng)你用趨勢的思想觀念去操作，買多(空)，可能買入后就朝著反方向變化了。這樣說，是否就無法操作了呢？非也。
我們操作的理論依據(jù)是基于有常的相。10元的相會發(fā)生變化 ---朝著有利或者不利的方向變化。為什么我提出做短看長的思想理念呢？短指的是當(dāng)下的有常的相，長指的是無常的變化。做短，就是把握當(dāng)下；看長，就是跟隨變化。第一個當(dāng)下介入之后，就要密切關(guān)注著第二個當(dāng)下，有利繼續(xù)跟隨，不利即刻走人。如此循環(huán)往復(fù)，就達(dá)到了截斷虧損，讓利潤奔跑的目的而盈利。
這里的有利和不利的范圍，一是由一個交易者操作的級別來限制的，比如說1分鐘和30分鐘級別的有利和不利的范圍是不一樣的，也就是止損(盈)的范圍不一樣。二是在同樣的操作級別里所使用的均線的數(shù)值不一樣而異。三是在同樣的操作級別、使用同樣的均線數(shù)值、但是進出的具體規(guī)則不一樣而已。
佛說法，佛又沒有說什么法。同理，我告訴大家一些關(guān)于交易的理解，其實我沒有說什么不可變的規(guī)則。這樣說，不是拿自己和佛相提并論，只是想告訴大家，學(xué)佛法和學(xué)交易一樣，不可住相，要靈活學(xué)習(xí)，達(dá)到舉一反三，觸類旁通的目標(biāo)---這才是學(xué)習(xí)的正確方法。以前有人擔(dān)心，把這一切公之于眾，方法就失效了，那不是杞人憂天嗎？這些人就是依樣畫葫蘆的死板學(xué)習(xí)的典型。
上述都是屬于指導(dǎo)思想層面的東西，具體的操作，是在這樣的思想理念的指導(dǎo)下，用概率的方法來實現(xiàn)。概率論，是佛學(xué)思想的最佳佐證。一個大概率正收益的交易系統(tǒng)，它不會事先告訴你哪些操作可以獲利，哪些不可以。如果有這樣的交易系統(tǒng)，市場中的錢都被你一個人賺走了，因為只要避開那些虧損的操作就可以了。如此市場就不存在了。
概率，只會告訴你在一個相對大的統(tǒng)計樣本中，獲利的次數(shù)有大概多少百分比。比如說100次操作，有大約40%的獲利次數(shù)。由于每一次獲利時的幅度，只要能拿得住，是相對很大的，而虧損時的幅度，只要按照規(guī)則執(zhí)行，是相對來說很小的，所以即使一個約有40%的勝率的交易系統(tǒng)也可以是一個正收益的交易系統(tǒng)。
雖然如此，理論上說還存在這樣的可能性：這大約60%的虧損概率出現(xiàn)在開始的交易階段。如果現(xiàn)實中真的發(fā)生這樣的霉擼?皇嗆蕓煬桶咽種械膩X虧完了，等不到盈利的機會出現(xiàn)就死了？
當(dāng)然，實踐中這樣的情況幾乎不可能發(fā)生，這是一個過于極端的理論假設(shè)。然而連續(xù)發(fā)生多次虧損的情況還是可能的。如果資金管理不妥，也會造成很大的虧損，如此既影響到自己的資金、也影響到自己的執(zhí)行交易系統(tǒng)的心態(tài)。如何解決這個問題？之前我已經(jīng)有過論述，今天再一次提一下：在開始介入實盤操作的時候，必須把自己參與交易的資金分成5-10等分，拿出其中的一份參與交易，也就是最多不超過20%的資金。不要想著多賺，而要時時刻刻想到市場的無常。其次不要急于參與多翻空、空翻多的連續(xù)交易，設(shè)定一組均線，比如說10、20、30、40、50和120，靜心等待這一組均線粘合后的向上和向下發(fā)散時介入，這樣的介入的成功率將會比較高。在這樣的方法操作下，等待參與的資金增加到30-50%時，可根據(jù)每一個人自己對交易系統(tǒng)的掌握程度和對交易的理解程度適當(dāng)提高交易的參與資金，且漸漸過渡到連續(xù)交易的方法。
介入時要有大局觀，也就是要知道當(dāng)下介入的位置在一個相對較長的時間段里處于一個相對的什么位置。盤整區(qū)域長短不同的均線趨于接近和粘合，意味著持倉時間長短不同的交易者成本趨于一致，這是一種變盤信號，意味著后市將展開壯觀的趨勢。
短線與長線粘合，準(zhǔn)備取方向，我們不做任何分析預(yù)測，只按規(guī)則做應(yīng)對計劃即可。若短線空方占優(yōu)勢，跟隨做空。若短線多方占優(yōu)勢，跟隨做多。不要怕輸，心理上就坦蕩蕩，用眼睛看到的做出反應(yīng)就行了，腦子絕對不能動，有規(guī)則虧損不會大的。
盤整區(qū)域價格邉臃絞獎硎臼袌鱸謔占?蚺砂l(fā)籌碼。向上↑突破盤整區(qū)域頂部平臺線，表明市場是處在收集籌碼階段，價格將可能走得更高。向下↓突破盤整區(qū)域底部平臺線，表明市場是處在派發(fā)籌碼階段，價格將可能走得更低。也就是說，盤整之后就是上漲或下跌的單邊行情，這是一個相對安全的介入點，操做中可以利用盤整行情去找尋恰當(dāng)?shù)慕槿朦c。
第一次正式交易，心理上要放輕松，方法上要重視。所謂方法上要重視，就是等多條均線在盤整區(qū)域粘合之后再發(fā)散，也就是突破盤整區(qū)域的那一刻介入，這對于建立交易的正常心理有幫助。這樣的介入比較安全，如果錯了，及時止損后不要接著做，停下來，再畫一個更大一點的盤整區(qū)域，等待突破再介入。有了第一次的盈利之后，把這次盈利看做是下一次迎接大行情的本金，在這樣的心態(tài)下，繼續(xù)執(zhí)行規(guī)則，很快就進入了良性的循環(huán)，不會再去糾結(jié)開單，以后慢慢就可以進入永遠(yuǎn)騎在馬背上的操做。
價格如果已經(jīng)離開操做線很遠(yuǎn)了，隨時都有回撤的可能。沒有在邊界線介入，中間介入時，要注意平臺，設(shè)定合理的止損位，這樣基本上可以在任何位置介入了，但是我一般不贊成剛剛學(xué)習(xí)的人這樣做，因為較難把握。介入市場后的每一單盈虧也要有全局觀，不應(yīng)該為了某一單的盈利而竊喜、某一單的虧損而沮喪。
每一次交易，遵守紀(jì)律是必須的 ---每一次的操作，堅決按照交易規(guī)則執(zhí)行，不做任何分析和抱有任何的僥幸心理。一次不按照規(guī)則交易的小概率的偶然小盈利(用短期的眼光看似乎是很大的盈利)會影響到長期的規(guī)則執(zhí)行和長期穩(wěn)定的真正大盈利；一旦錯過了第一介入的機會，請靜心等待下一次的介入機會的來臨，不要在中途急于介入，市場永遠(yuǎn)不缺的就是機會。
要抱著君子報仇十年不晚的心理，不要急于想著把虧損即刻扳回來，如此會適得其反；一旦錯過了第一止盈止損的機會，不能再等待，下一刻還是止盈止損的機會，立刻行動。否則大概率上你將陷入更大的虧損；操作靠規(guī)則，盈利靠老天這句話必須時時刻刻記??！
交易，談來談去就這么幾句話:(1)截短虧損讓利潤奔跑(原則上盡可能保持小盈、不虧或少虧)；(2)突破(明顯的、瞬間的、質(zhì)的區(qū)別的擺脫breakout)介入；(3)一致性操做(永遠(yuǎn)騎在馬背上/操做規(guī)則保持一致/相對重倉且倉位保持一致)。第一點說的是理念，第二點說的是具體介入(也是離場)的方法，第三點說的是操作的規(guī)則。所有其他的論述都是圍繞著這幾個方面說的。
以前的趨勢跟蹤交易者中之所以有些交易者最后失敗了，不是理念的問題，而是方法的問題。我認(rèn)為是操作級別(周期)過大而致。所以，我提出做短看長的理念和方法以徹底解決這一交易的隱患。截斷虧損讓利潤奔跑重要的不是開單，而是途中如何處理，原則上盡可能保持小盈、不虧或少虧。任何得到必須以放棄一些做為代價，那么要讓利潤奔跑，必須接受一定的回撤。魚與熊掌要兼得，那是貪婪，最終什么也得不到。很多人會止損了。但始終學(xué)不會讓利潤奔跑這一招。為何？不懂得舍與得之間的辯證關(guān)系，不懂這個辯證關(guān)系，是因為過于聰明。
所有的突破都是從當(dāng)下的價格變化開始的，但是，只要平均價格還沒有發(fā)生質(zhì)的變化，我們不能為了多賺一點或少虧一點而主觀行動，這就是金叉死叉背后的真正市場含義。這就是真正的道氏思想，沒有多少人真正明白。交易均線與交易K線，都會有失誤(俗稱騙線)，但是按照均線做交易，更加合理，也就是說，成功率較高，也避免了憑主觀猜測所發(fā)生的胡亂交易而致的多次虧損(俗稱被市場左右扇耳光)。
介入規(guī)則，以在操做線附近關(guān)注形態(tài)，以突破平臺頸線較為可靠，大多數(shù)情況下，以站上操做線且突破平臺頸線較為可靠。
一致性的操做包括:(1)K線和均線只看收盤價，一定要靜心等待一根K線走完才能決定下一步的操做；(2)只在操做線附近觀察形態(tài)，只在操做線附近操做；(3)操做級別必須固定，否則操做會混亂，而混亂就是虧損的根源。關(guān)于級別的延續(xù)，是說一個較小的級別走好了，就會向較大的級別延續(xù)。操做，只看一個級別，走好了行情自然會向較大級別延續(xù)。如果不能延續(xù)，那么行情就到此為止了。永遠(yuǎn)在自己確定的級別里操做，做短看長，不是跳級別操做。長，是因為大波動行情出現(xiàn)，操做自然而然就長了，換言之利潤就奔跑了。反之，只能順著市場相對短地進出；(4)倉位保持一致，也就是說必須一次性建倉，不可中途加倉。一次性介入，并非一定要在同一個價位，指的是在一個差不多的價位買入就可以了。如果你已經(jīng)建立了自己的較為合理的交易系統(tǒng)了，請不要總是想著去如何如何改善它而獲得更好的盈利，這樣做可能會適得其反。我們應(yīng)該把注意力放在執(zhí)行力的提高上，執(zhí)行力的提高，可以彌補交易系統(tǒng)本身的一些小小的缺陷-- 這些缺陷是無論如何也無法避免的，請不要追求完美。
具體介入方法大致有三種：(1)K線突破即介入；(2)K線第一次突破不介入，等待回撤后再次突破第一次突破的最高點時介入；(3)金叉時介入(小K線時，金叉創(chuàng)新高，大K線直接介入)。
幾種介入方法，對應(yīng)著不同的操做級別，它們的效果是不一樣的。這些不一樣的效果，只有通過自己的實證，才會有真正的感悟。通過統(tǒng)計實證，一方面可以明白，比如說30分鐘級別用哪一種介入方法更有效，另一方面也可以解決一些細(xì)節(jié)問題。細(xì)節(jié)很重要，就是介入的標(biāo)準(zhǔn)要非常明確，不能含含糊糊。含含糊糊，在實戰(zhàn)中是要出大問題的。
均線是確定的，其它的輔助規(guī)則，因人而異，似乎沒有的標(biāo)準(zhǔn)，其實不然。比如說我給出幾種輔助標(biāo)準(zhǔn)，我強調(diào)了只能取其一，不能這里是輔助標(biāo)準(zhǔn)1，那里是輔助標(biāo)準(zhǔn)2，這是沒有了確定的規(guī)則，何談概率？一旦確定了輔助標(biāo)準(zhǔn)，整個交易系統(tǒng)就是確定的，即有了概率可言。
無論哪種方法，都必然包含成功和失敗的突破，但大多數(shù)突破是成功的。按照道氏理論，過操做線后第二次突破開反手單就可以了，錯了就按照規(guī)則改正。在大趨勢下跌過程中(即長線向下)，我的每一次翻多的規(guī)則是，小K線時，短線和長線金叉K線收盤價創(chuàng)新高；大K線直接介入。在翻多失敗后(長線還是向下，因為回撤的行情不能持續(xù)所致)，K線收盤價跌破長線就翻空，不需要死叉。這樣做，并非100%對，只是大概率正確。
我自己曾經(jīng)不斷地花費大量的時間和精力去研究各種各樣的介入方法(即所謂的致勝定式)，這就是發(fā)揮人的聰明才智，結(jié)果是徒勞?，F(xiàn)在，我發(fā)現(xiàn)我周圍的許多朋友也在走我曾經(jīng)走過的路，這是人性的必由之路。
當(dāng)你看著上上下下的K線咝校?磺興坪躪@得沒有頭緒。等它走出一段時間，你就可以發(fā)現(xiàn)，行情的咝釁鋵嵤怯釁湟歡ǖ囊?guī)律的?薔褪僑說惱?５男睦聿▌?。這就是隨機性中包含著非隨機性。問題是這樣的規(guī)律是要等行情走出來才知道的。為了在行情尚未走出來之前，自己的操作大致上符合行情的內(nèi)在咝幸?guī)律?覀冇鎂?€來規(guī)範(fàn)自己的操作行為，已殫均線是所有的市場與者的平均成本的記錄。
規(guī)范，是利用了概率來減少失誤，而不是免除失誤，這是認(rèn)識上必須搞明白的。明白了這個道理，就是利用概率也是要發(fā)生虧損的，只是盈利會多于虧損。那么，從另一個角度看，每個人都會在一個該介入的位置介入，邭夂玫娜耍??糜齙礁怕手蝎@利的行情，邭獠畹娜耍??糜齙礁怕手刑潛p的一段。沒有介入的人，較為穩(wěn)妥的處理的方法可以等待一波200點以上的行情拐頭處，按照規(guī)則介入。這樣不是說保證你穩(wěn)賺，不存在這樣的事情，但是，介入后盈利或不虧損的可能性大一點。
是否存在一種交易系統(tǒng)--既可以讓利潤奔跑、又可以截斷虧損；既可以適應(yīng)單邊行情、又可以適應(yīng)盤整行情(即在盤整區(qū)域還可以賺錢)呢？很多人(聰明人)的思考方向是，設(shè)計出兩套應(yīng)對方案，一套應(yīng)對單邊行情、一套應(yīng)對盤整行情。這樣的想法，如果不加以思考，你會覺得非常有道理。但是，單邊行情轉(zhuǎn)換成盤整行情，你事先是不知道的。等你看出來，已經(jīng)晚了。要解決這個問題，你必須立足于用一種方法(一個系統(tǒng))來解決，也就是做短看長，操做更小的級別。
聰明的人是不斷地統(tǒng)計下去，然后發(fā)現(xiàn)此方法在這一段價格走勢非常有效，彼方法在那一段價格走勢更有效。心中想著可以用不同的方法應(yīng)對不同的價格走勢，可是到了實盤中，卻無從下手，因為我們做為人是無法知道下一步市場會出現(xiàn)怎樣的價格走勢的。驗證都是事后的，它的有效性是可以統(tǒng)計歷史數(shù)據(jù)而得到概率，它的無效性體現(xiàn)在歷史不會簡單地重復(fù)。遇到強勢行情，突破后就一路上漲或下跌，遇到掙扎的行情，突破后還有回撤，然后再朝突破方向前進，遇到糾纏的行情，那就是上上下下的盤整。所以說沒有什么介入方法是100%正確的，關(guān)鍵是介入規(guī)則必須保持一致。
當(dāng)雙(多)均線纏繞時，就是盤整區(qū)域，以箱體平臺線做為繼續(xù)持有或離場的規(guī)則。箱體平臺線突破，稍微有一些特殊，就是K線可以視為當(dāng)下的平均交易成本，因為這個突破是在經(jīng)歷了一段盤整期后，也就是市場的多空雙方經(jīng)歷了拉鋸戰(zhàn)后的突破，所以可以視為大多數(shù)人的意愿?？傊?，不要追求太精確，市場是一個模糊的準(zhǔn)確。交易，沒有絕對的標(biāo)準(zhǔn)操做，長期穩(wěn)定盈利的操做都是屬于符合客觀實際的成功操做。不同方法的介入，反映了一個人的應(yīng)對策略，各有千秋。不同的操做級別，各種介入方法的成功率會有差異，自己要去體會。
需要特別注意的預(yù)警點:(1)上升趨勢中未創(chuàng)新高的高點；(2)下降趨勢中未創(chuàng)新低的低點；(3)上升趨勢中突破上一個價段高點；(4)下降趨勢中突破上一個價段低點。
交易，就是在行情拐彎處做出與之前相反的反應(yīng)動作！即多空轉(zhuǎn)換而已。操作的難點在于判斷是回撤調(diào)整還是反轉(zhuǎn)，我的處理方法很簡單，不用去預(yù)判。市場上價格的發(fā)展有其幾乎可以說非常接近100%不變的結(jié)構(gòu)。之所以說非常接近，畢竟不是100%地不變，但已經(jīng)差不多少了。一旦發(fā)現(xiàn)這樣的結(jié)構(gòu)，你可以想象按照這樣的結(jié)構(gòu)交易，成功的概率也是接近100%吧？
K線和均線的位置關(guān)系問題，答案就在盤面上清清楚楚地記錄著。這個K線與均線位置關(guān)系是留給有緣人的，這里能有一兩個人能悟出來就是奇跡，不要多去鉆牛角尖。這屬于一種精細(xì)的交易心理結(jié)構(gòu)式交易，市場上的所有的參與者的心理在大部分時間里都會反映在這樣的結(jié)構(gòu)中。一旦發(fā)現(xiàn)了市場的這種交易心理結(jié)構(gòu)，你就根本無需看什么突破、趨勢之類的東西，更不需要關(guān)注什么量能配合等東西，在一個K線和均線的特定位置介入，10次中至少有7次以上是盈利的。
道氏規(guī)則也有6-7成的成功率，問題是依據(jù)K線與均線位置關(guān)系進行交易，似乎正確率更高，內(nèi)在存在著某種聯(lián)系，究竟的原因是什么，我至今沒有想明白，但至少是說明更加貼近市場客觀，而且這樣的方法更加符合做短看長的思想理念，一次單邊行情發(fā)生，K線與均線位置關(guān)系絕大多數(shù)情況下都在規(guī)則之內(nèi)，即可以跟著市場做長。如果沒有單邊行情發(fā)生，即在一段時間內(nèi)只是上上下下的盤整，基本上可以抓住10次盤整行情的6-7次盈利、虧損3-4次，總賬盈利。
關(guān)于這個方法，我之前說了，不做具體的介紹，因為太精細(xì)，公開之后很容易被市場改變。這里做這樣的粗略介紹或提示，有興趣、有悟性的朋友可以自己去觀察盤面、去悟。悟的方法我可以告訴你們，那就是花大量的時間看盤，把各種可以拿來做統(tǒng)計的東西都統(tǒng)計一下。但是，這也無法保證你就可以悟出來，因為即使花大量的時間，和100多年來無數(shù)的前輩所花的時間來比，還是滄海一粟。但即便是前輩們花了那么多的時間還是沒有找到，說明這樣的發(fā)現(xiàn)是需要機緣巧合的。我現(xiàn)在講的走勢結(jié)構(gòu)，是通向交易境界之頂?shù)淖邉萁Y(jié)構(gòu)，不可能每一個人通過學(xué)習(xí)都能領(lǐng)悟。
只要安安靜靜地大量看盤，集中注意力去觀察客觀，就有機會發(fā)現(xiàn)這樣的關(guān)系。規(guī)則很簡單。經(jīng)常想想做短看長究竟包含了哪些意思？通過大量地看盤，不斷觀察，主要看K線和均線的位置關(guān)系，哪些位置關(guān)系成功率高、哪些低？究竟什么樣的K線和均線位置關(guān)系，行情會發(fā)生改變？統(tǒng)計出來的大概率規(guī)則，成功率高達(dá)80-90%，小小的錯誤虧損。每一次成功，少則一個小小的波段盈利、大則一個強勢的單邊行情盈利。只要把行情演變的結(jié)構(gòu)搞清楚，就明白了K線和均線的關(guān)系問題了。
需要用大局觀來看待行情，很多人之所以問題多多，就是因為看得太小。如果可以正真看明白均線的內(nèi)涵，什么盤整之類的東西，在均線系統(tǒng)下都沒有問題。借用纏中說禪的名字，你就可以在盤整中的纏繞里明明白白地看到禪意。這些東西，不是一般人可以很快就弄明白的，要去做大量的看盤和統(tǒng)計工作，還不是必然。我再給大家做一些提示：(1)仔細(xì)研究、認(rèn)知均線；(2)小級別大均線。
思考均線：(1)均線是當(dāng)下市場的平均交易成本；(2)均線和均線之間的關(guān)系、不要被當(dāng)下的實時價格K線所迷惑。K線圍繞著均在線上下下地波動，有其大概率的規(guī)律可循。孩子的成長需要有成長的空間，只要在這個院子里玩耍，你就不用去理會他，交易何嘗不是呢？K線圍繞均線纏繞，只要在院子的這個范圍就不用理會它，關(guān)鍵是這個院子的客觀定義就看每個人學(xué)習(xí)的悟性了，明白了院子就會得到進階。
如果明白了均線的市場意義，均線不是已經(jīng)把市場當(dāng)下的合力都明明白白地告訴了我們了嗎？我們要做的就是隨波逐流而已。反復(fù)震蕩就是盤整。有規(guī)則，就可以對著規(guī)則觀察，沒有規(guī)則就只能發(fā)揮聰明才智去判斷，這樣的判斷當(dāng)然只會隨著行情的上上下下而上上下下了。
理解了行情通過從小周期的成功過渡到更大周期的特征之后，就達(dá)到了做短看長的境界。我們的操作很簡單，在價格上下突破咝械謀亟?jīng)?P口設(shè)定哨卡，它來了，就開始注意，它只是在哨卡處轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)就回去了、還是越過哨卡？越過哨卡，就是行情拐點！
人性再怎么主觀，它的波動是有自身的規(guī)律的。它會在特定的情況下重復(fù)著自己特定的表現(xiàn)形式，只是這樣的重復(fù)表現(xiàn)形式在波動的數(shù)值上有差異，但波動的本質(zhì)沒有實質(zhì)性變化。這就是概率，也是我們交易的真正的依據(jù)。
有些問題是不能明明白白說的，只能混在一起，就看一個人有沒有悟性和緣分了。對于中長期均線的解釋，我個人認(rèn)為應(yīng)該指120以上數(shù)值的均線，但并非一定是指日線級別以上的操作。以后等到真正明白了，任何的一條均線(無論長或短均線)都可以了。均線，只是一個參照物、坐標(biāo)而已。均線，看似一條很簡單、沒有新意的線，卻包含多多少少的不為常人所明白的信息！建議大家好好思考研究--它，告訴了我們關(guān)于交易的一切的一切！
較長的均線和較短的均線的區(qū)別在于：前者把大多數(shù)行情包在其中、后者大多數(shù)行情纏繞著均線。我不怕纏繞，因為我已經(jīng)知道了纏繞的意思。在我的操作中。一條均線意味著一把客觀的參照尺，幫助我了解當(dāng)下的市場平均成交價格而已。要賺錢，重要的是認(rèn)清當(dāng)下的市場大多數(shù)人是怎么解讀的，即使他們在犯錯也無所謂，跟上就可以賺錢。在他們發(fā)現(xiàn)他們的解讀有錯誤的時候，會改正，這個改正的過程，跟上又是一次賺錢的機會。
學(xué)習(xí)優(yōu)秀的東西，要用心，把可取的東西學(xué)到手還不夠，還要在這個基礎(chǔ)上盡可能地去發(fā)現(xiàn)(注意不是創(chuàng)造！)是否還有前人沒有發(fā)現(xiàn)的東西。人生的奇妙就在于充滿著辯證的關(guān)系。漲多了就要跌、他人不可用的東西不一定自己也不適合、今天不適合的東西不一定明天也不適合、在這樣的環(huán)境下不適合的東西不一定在那樣的環(huán)境也不適合……。其實，這就是各自的參照系不一樣，而參照系又不是一成不變的，在不知不覺中，漸漸地變了。
交易方法，有許許多多，這是無容置疑的。我之所以推廣均線系統(tǒng)，是因為有較為明確的標(biāo)準(zhǔn)，這是一。而且，均線是市場的平均成本，你可以很清楚地知道當(dāng)下的市場價格處于什么樣的情況。均線，我不能說，自有交易的技術(shù)以來，我是前無古人后無來者，但是，我可以說，關(guān)于均線的真正合理用法，經(jīng)過我的大量的統(tǒng)計，證明我的用法至今在有文字記錄的書和其他文字中，沒有看見過。均線的使用方法，本身就有許許多多。大級別有大級別的用法，小級別有小級別的用法，不是一概而論的。數(shù)值小的均線有自己的特殊用法，反之，數(shù)值大的均線也有自己的特殊用法。你們都想過沒有？均線的方法，用到一定的境界，其成功率是非常高的，70%以上的成功率應(yīng)該很高了。但是，即便是40%左右的成功率，你的交易是一定賺錢的了。我用適合自己的個性和資金量的交易系統(tǒng)。但是，擁有這樣的交易系統(tǒng)，是經(jīng)過千錘百煉后的事情。這不是創(chuàng)新，是在現(xiàn)存的基礎(chǔ)上，去磨合。什么叫現(xiàn)存的？就是我們現(xiàn)在用的交易系統(tǒng)，本來就是客觀存在的，只是我們沒有發(fā)現(xiàn)。如何發(fā)現(xiàn)？統(tǒng)計、實踐。
心理結(jié)構(gòu)，即心理活動的結(jié)構(gòu)。交易心理結(jié)構(gòu)，就是指在交易活動中的心理結(jié)構(gòu)。具體來說，就是人是情緒波動范圍和波動形態(tài)。這樣的心理結(jié)構(gòu)，我們只能從行情波動的結(jié)構(gòu)中反過來得到證實，因為對于抽象的心理結(jié)構(gòu)，我們無法明確的描述。但是，由人做出來的行情波動結(jié)構(gòu)，反映了人的心理結(jié)構(gòu)。這是我們做交易的依據(jù)。如果人的交易心理結(jié)構(gòu)，雜亂無章，我們?nèi)绾尾僮髂?？概率從何談起呢？從這個意義上說，在同一個太陽下，沒有新的東西。行情的波動結(jié)構(gòu)會不斷地重復(fù)出現(xiàn)，因為人的心理對于所謂的利好和利空的信息的反映永遠(yuǎn)是一樣的。所不同的是，波動的幅度會應(yīng)時發(fā)生不同的變化。比如說，同樣的加息200個基準(zhǔn)點，這次可能引起大盤3%的波動，而下一次則是1%的波動。這就像一個人掉了100元，第一次是哭一次，后一次則是稍稍難受一下或一笑了之。無論做市商、還是跟市商，都是人。行情的波動軌跡，是所有的參與市場的人的心理綜合寫照。
太極拳千變?nèi)f化，總結(jié)起來，無非物來順應(yīng)、得機而擊八個字而已。不管什么東西要攻擊到自己，都必須有一個來的動作和過程。有動作就有破綻，有過程就有時機。交易也是如此，無論當(dāng)下的行情是向上還是向下，要想發(fā)生行情轉(zhuǎn)變，那股和當(dāng)下行情相反的力量都有一個來的過程，我們在交易中稱之為籌碼轉(zhuǎn)換。籌碼轉(zhuǎn)換這個來的過程，表現(xiàn)在盤面上就是一個盤整區(qū)域。這個盤整區(qū)域究竟是頭部(底部)盤整區(qū)域(來成功了)、還是中繼盤整區(qū)域(來失敗了)，在盤整的過程中必然有破綻出現(xiàn)，即究竟是反轉(zhuǎn)還是中繼會在盤面上流露出來。判斷這樣的流露的標(biāo)準(zhǔn)就是用規(guī)則去衡量、而不是主觀的偏見。
對方動而我方靜，對方來攻距離必遠(yuǎn)，我方以逸待勞，邉?chuàng)砟距離短、時間少，相對于對手在時間和速度上就占據(jù)了絕對的優(yōu)勢。在交易中，就是靜心持有原方向的單子，等待反方向力量的集聚(觀察來的過程)。只要避開對方的力點，就可以輕松地順其勢而改其力，起到四兩撥千斤的效果。這就是化。而化的同時，攻擊的戰(zhàn)機必然出現(xiàn)，化中藏打自可一擊而勝。在交易中，能否化、進而化中藏打，這都是所謂的市場上的多空雙方的事，和你無關(guān)，你需要做的是靜心觀察。
能化、進而化中藏打，這就是一個中繼盤整區(qū)域，繼續(xù)持有原方向單子。如不能化，就是原方向的力量被反方向力量打敗，這里就是一個頭部(底部)的盤整區(qū)域，了結(jié)原方向單子、反手跟進即可。對化與不能化的判斷，一切依據(jù)手中的客觀規(guī)則、而非主觀的情緒。悟得攻防的動靜虛實之理，就可以在談笑間用兵。在交易中，悟得轉(zhuǎn)換的動靜虛實之理，就可以在談笑間交易，即輕松、簡單地賺錢。冷靜謹(jǐn)慎、未雨綢繆、刻刻留心、防范未然，就不會懼怕任何形式的攻擊，哪怕是偷襲、暗算也絲毫不會感到畏懼。江湖險惡，人心莫測。江湖打斗只講輸贏，不講公平，各種卑鄙、殘忍的手段都可能出現(xiàn)，一般的拳法根本就不適應(yīng)這類下三濫的打斗。但真正的武林絕學(xué)豈能當(dāng)真不如江湖末技，只是得到武林絕學(xué)的人少之又少罷了。
交易中的冷靜謹(jǐn)慎是指交易心態(tài)的平靜而不浮夸；未雨綢繆是指理性而有應(yīng)對計劃；刻刻留心是指談笑間所看不出的內(nèi)在的縝密。擁有這樣的心態(tài)和應(yīng)對，在交易中可以應(yīng)對任何的風(fēng)險而立于不敗之地。行云流水中暗藏電閃雷鳴，風(fēng)生水起中隱含驚心動魄。太極重內(nèi)涵而不重形式，重理念而不重招式。有招式就有破綻，無招無式才能無懈可擊。在交易中、在生活中，原理和太極沒有什么兩樣---理念重于招式！過于明確的招式，終會一敗而毀一世英名，唯有達(dá)到擁有看似無招無式的招式，才能永恒。很多人覺得我在追求永恒，這是你自己沒有悟性而已。這里談的永恒，是談看似無招無式的招式，即跟著變化而變化。我談永恒，不是追求一生不受傷，而是談受傷之后可以好好地活下來。
真正的明白人都知道未來不可知，即大行情什么時候出現(xiàn)無法預(yù)知，只有永遠(yuǎn)騎在馬背上，用規(guī)則來控制住虧損，非空即多、非多即空地不斷轉(zhuǎn)換，這樣所有的行情都不會錯過。一旦不在馬背上，說明內(nèi)心深處還是在主觀預(yù)測，等所謂的把握大的、更好的進場點。
手中永遠(yuǎn)有倉位，那么在盤整區(qū)域的倉位必然已經(jīng)有了盈利，就拿著倉位等待，盤整后若價格繼續(xù)向有利的方向前進，持有。反之，突破反方向的水平操做線，翻單子即可。如果永遠(yuǎn)騎在馬背上，那么必然做了前面的單邊行情，已經(jīng)賺到錢了，在緊接著的盤整后可能會被市場拿回去一些盈利，但是絕不會抹去所有盈利并有虧損。這是事實，不信可以打開盤面去看一看。盤整區(qū)域，浮盈隨著行情上下波動被抹掉一些，這是最為關(guān)鍵處，很多人就是在這個區(qū)域，或者被洗出去而失去后面一段主升浪，或者隨著行情的上下波動做進做出，導(dǎo)致原來盈利變成虧損。無論哪種情況，主要還是心態(tài)不穩(wěn)，沒有規(guī)則的主觀預(yù)判所致。如果靜觀不動，跌破盤整區(qū)，走勢就是上漲-盤整-下跌模式，可能還有一些小利或略微虧損，最多被市場扇一記耳光，而非不斷地被市場左右扇耳光。寧可最后給市場抽一下，也不能被連續(xù)抽，要讓利潤奔跑，必須接受被回撤抹去盈利這個理念，而這就需要根據(jù)不同均線的大小，給出一個相對合理的波動空間。如果上漲突破盤整區(qū)域，走勢就是上漲-盤整-上漲模式，將很有可能迎來一波波瀾壯闊的主升浪行情。盤整的應(yīng)對涉及到得與失的辯證關(guān)系，你是否愿意用第一波上漲行情所得來的盈利做為迎接后面可能的更大的盈利？大多數(shù)人是無法做到的。
做好應(yīng)對計劃是可取的積極態(tài)度。怎么做好應(yīng)對計劃？制定合理的、較為符合客觀的應(yīng)對計劃必須擁有統(tǒng)計學(xué)概率論的思想。一個完整的應(yīng)對計劃的內(nèi)容應(yīng)該包括：明確的進場和離場的位置和倉位的比例(包括隔夜倉的留倉比例)。沒有統(tǒng)計學(xué)概率論的思想，制定應(yīng)對計劃時，在考慮如何決定進場和離場位置上很難做出抉擇、會很糾結(jié)。
其實，沒有絕對正確的進場和離場位置，只有較大的正確概率，這就需要做樣本足夠大的統(tǒng)計工作。其次在倉位上也只能用分倉這種縮手縮腳式的、所謂的謹(jǐn)慎小心的方法來處理倉位比例。當(dāng)一個人有了統(tǒng)計學(xué)概率論的思想，情況就完全不同了。在進場和離場的位置設(shè)置上不會再糾結(jié)，因為你知道沒有100%的正確方法，錯誤的發(fā)生是必然的，我們需要做的是把錯誤限制在盡可能小的范圍。那么，經(jīng)過統(tǒng)計比較，取一個較為合理的進場和離場的數(shù)值即可，比如說30分鐘級別120線，或其他你依據(jù)統(tǒng)計的結(jié)果而得出的數(shù)值。至于倉位，因為你明白了統(tǒng)計學(xué)概率論，你的思維方式就和保險公司的思維一樣，你不知道某一單進場是對是錯，你也不關(guān)心這個問題，因為這個問題是無解的。你只關(guān)心你的交易系統(tǒng)是一個大概率正收益的系統(tǒng)，就是說，只要堅持做下去，有足夠長的時間，你必然會能做到截斷虧損、讓利潤奔跑，最后總賬盈利是必然的。那么，你就會盡可能利用手中的資金，雖然不會全倉進場，但會在留出虧損發(fā)生后所需要的補充金后，把手中的資金全部投入，具體說大約是手中全部資金的70-80%。
倉位的輕重不會影響交易系統(tǒng)的概率，但會影響你的心理狀態(tài)。在測試交易系統(tǒng)和建立對交易系統(tǒng)信心的過程中，必須用極小的倉位。一旦真正走過了這個階段，進入正式的交易，就必須加大倉位，否則是缺乏效率的交易。原則：(1)新手學(xué)習(xí)階段，必須輕之又輕！此階段不是賺錢，是學(xué)習(xí)加驗證；(2)成熟了，開始進入正式交易，把你的全部資產(chǎn)分成10等分，拿出3-4成進入交易賬戶，然后用賬戶中的30-50%開始交易；(3)經(jīng)過3-6各月的正式交易，正收益交易結(jié)果，可以把倉位加到80%。這里說的是股指期貨，其它品種自己按杠桿率計算倉位。
交易是走一步看一步的事，這就是說，先根據(jù)現(xiàn)有的資金情況來進行合理的操作。我想這里的朋友資金量極大多數(shù)不會超過一個億。那么，30/120交易系統(tǒng)足夠?qū)Ω?0億的人民幣資金量，因為你可以分籃子交易。杠桿水平不一樣，原理是一樣的，那就是依據(jù)杠桿水平確定倉位。杠桿率大，倉位小。放大操作級別并不意味著介入點位的誤差就大了，而是止損的幅度可能大了，這需要縮小一點倉位，會影響一點收益率，但是，盤子大了，收益的絕對值就大了。
不敢重倉介入，有兩個原因：一是因為沒有交易系統(tǒng)。每次介入是依據(jù)分析預(yù)測，而聰明的交易者自己也很清楚分析預(yù)測不可靠，所以介入時輕倉試單，如果趨勢穩(wěn)定了，再加倉。二是如果有了一個盈利為正的交易系統(tǒng)，還不敢重倉介入，那就是心理問題。前者是沒有悟性所致；后者是有悟性，卻沒有執(zhí)行力所致。
30/120交易系統(tǒng)比起我的交易系統(tǒng)那是很粗糙的，但是，比起社會上的其它交易系統(tǒng)，應(yīng)該說很精確了。我的交易系統(tǒng)很簡單，是一個純均線交易系統(tǒng)，沒有什么細(xì)節(jié)，只是道氏思想的應(yīng)用而已。我的交易規(guī)則貼在墻上，第一句話就是操做線是大概率--上多下空。意思很明白，就是時時刻刻提醒自己，順勢而為，要堅信操做線的有效性。我的雙均線交易系統(tǒng)的均線和絕大多數(shù)人的設(shè)置是不一樣的。我的交易系統(tǒng)有四條線，我的其它線可能稍微精確一點。我有一條短線，二條中線，一條長線。我是1分鐘級別介入，5分鐘級別操做。15秒秒級別操做的難度在于確認(rèn)平臺頸線，一旦掌握確認(rèn)平臺頸線，很容易操做。一般來說，如果能在1%的行情變化中，比如說股指期貨大概是20-30個點的變化中，該交易系統(tǒng)能做到不虧損，那么這個交易系統(tǒng)就是超級的交易系統(tǒng)了。在我的實際操做中，最多可能就是4-5次的連續(xù)錯誤，而且這樣的4-5次連續(xù)錯誤都很少。
我不知道滑價有什么問題？我每次買多都是在最高價成交，賣空在最低價成交，又如何呢？我的資金回撤一般在10%左右，然后就是30%以上的上升。我的實盤操作，因為我是隨勢交易，2%的風(fēng)險是平均風(fēng)險，有時時候0.5或1%，有的時候可能就是4%。我的收益率，80%的重倉介入15秒級別每個月大約在100-500%之間。按著30分鐘級別120線操做，每個月20%-50%，最好的時候80%。其它品種也差不多，在道瓊斯指數(shù)、英國富時100等歐美品種及內(nèi)外盤的商品期貨上都測試過。5分鐘級別做得好，行情波動大的時候，一個月50-100%。5分鐘級別做股指期貨的話，本金在2000萬內(nèi)應(yīng)該沒有任何問題，即200手左右，因為現(xiàn)在的股指期貨流動性極好。100萬的資金，按我的方法嚴(yán)格執(zhí)行，一年最少翻5倍，最好是100倍左右，不是天方夜譚。你們不要操作得那么小，學(xué)精了之后再調(diào)整。我可以負(fù)責(zé)任地說，按著30分鐘120線操作，每個月都有20%-50的收益，而且可以80%的重倉介入。15秒級別操作，8天21次交易，平均每天2.5次，1天1080根K線，平均400多根K線操作一次。把這樣的K線看成日線或其他較大級別，是不是很久操作一次？長不長？這就是看長，而市場的確也給了這樣的機會。另一方面，說明行情的確是以非隨機性狀態(tài)發(fā)展的。隨機性，表現(xiàn)在巨大的結(jié)構(gòu)上，即我們無法預(yù)知行情在較長的時間段里怎么走，因為在這樣的時間段里充滿著人為的和自然的不確定性。非隨機性，表現(xiàn)在相對較短的時間段里，因為我們可以從當(dāng)下的健康狀態(tài)大致推出幾天后的健康狀態(tài)。當(dāng)然，總會遇到變化的質(zhì)的臨界點，我們不能因為總會遇到變化的質(zhì)的臨界點，而在沒有遇到這樣的情況下，就想著下一步可能就是這樣的臨界點。
