電腦自動配對成交豎悉，期貨術(shù)語中空單、多單和平倉單是按照買漲、買跌和套利離場來說的，其實在市場上無論空多平各方具體說就是兩個動作：一是買，一是賣
空開是賣，空平是毀悄買，多開是買，多平是賣。然后按照價格優(yōu)先，時間優(yōu)先，買入價大于等于賣出價原則成交
買入價＞賣出價＞前一成交價 賣出余余乎價成交
買入價＞前一成交價＞賣出價 前一成交價成交
前一成交價＞買入價＞賣出價 買入價成交
成交價的確定方式：交易所計算機(jī)自動撮合系統(tǒng)將買賣申報單以價格優(yōu)先,時間優(yōu)培物先的原則進(jìn)行排序,
當(dāng)買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：
當(dāng) bp≥sp≥cp,則：最新成交價=sp
bp≥cp≥sp, 最新成交價=cp
cp≥bp≥sp, 最新成交價=bp
這種撮合方式有兩個基本原則，一是要買價大于或等于賣價才能成交。二是成交價格要盡量接近于前一筆成交價。該撮合方式可最大程度地減小交易培中雹員由于輸單出錯造成的損失，同時確保行情變動盡量平穩(wěn)。
舉個例子來說，前一成交價為30500元，如果出現(xiàn)以下幾種報單價格：
（1）大家覺得價格可能要上漲，多空均往上報價，多方為確保搶到單子掛的價格要高于賣出價格，比如買入/賣出申報為30500/30540，這時成交價格為30540，30540比起30550更接近于前成交價。從理論上說，如果為市價搶單，多方可以以漲停板價掛入，由于價格優(yōu)先，單子排在最前，但成交價卻并不是漲停價，而是按賣出方價格從低往上逐步成交。
（2）大家都覺得價格可能要跌，多空均往下報價，結(jié)果買入價賣出價均低于當(dāng)前成交價。當(dāng)然要成交買價要等于或高于賣出價。比如買賣申報為30450/30450當(dāng)然成交價就是30450；如果買賣申報為30470/30450，這時成交價格為30470。同樣，30470要比30450更接近前成交價30500。同理為了市價賣出配帆，可以以跌停板價掛出賣單，成交價格為買入價從高往低逐步成交。
（3）如果多空看法比較分歧，多方看漲空方看跌，比如買賣申報為30530/30480，那么就以前成交價30500成交。對于多空雙方來說，成交價格都比可接受的最次成交價要好。
以先掛進(jìn)去的價御滑位成交。
所以，如果15500的賣單先于15501的買單掛進(jìn)去的，那么就以15500的價格成交；如果15501的買單先于15500的賣單掛進(jìn)去的，那么以15501的價格成交。
如果買、賣的敏大價格是同時掛進(jìn)去的（計算機(jī)所記錄的掛單時間，有一個最小的時間間隔，比如0.1秒），那么以最接近前一成交價的價位成交，此處就是以15500成交鎮(zhèn)拿臘了。
某合約月份的結(jié)算價就是當(dāng)天全部成交的加權(quán)平均價。
“前結(jié)價”是賬單上的簡稱，意思是：前（一交易）日結(jié)凳枝譽(yù)算價，做過期貨結(jié)算的人都能看懂，不能稱為什么“昨結(jié)算（價）”棗段，因為昨天可能是休息搭型日沒有交易的。
1 開盤之前 你掛漲停價 買多單，但是價格有 波動，你實際成交的多單是高位，然后價格回落，你反而虧著。
答 價格優(yōu)先汪櫻、時間優(yōu)先，你掛漲停這樣的高位買單，而且是開盤前，這樣必然導(dǎo)致開盤后。漲停價買進(jìn),價格只要沒封死漲停板,都會以當(dāng)時的高價成交.
解決方法，除非是有十足把握，否則追高謹(jǐn)慎，而且你開買單現(xiàn)價追就可以了。
2上午收盤前 掛的單子不撤出，沒成交，下午開盤如果到了你掛單價位，還會出現(xiàn)上邊這樣的問題。
上午收盤前，撤消 委托單，等下午看盤前，可以提前掛單，或者開盤后，現(xiàn)價追買，假設(shè)價格上升很快也不用打漲停價，可以比現(xiàn)價，當(dāng)時買進(jìn)價格，如9.95，下單你可以多打上2個價位9.97，這樣就追上了！
3商品期貨集合競價時間
上午9：00開。8：55~8：59可下單，59分集合競價
下午13.30開 13.25-13.29
開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前 5 分鐘內(nèi)進(jìn)行，其氏緩中前 4 分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后 1 分鐘為集合競價撮合時間，開市時產(chǎn)生開盤價。集合競價未產(chǎn)生困核叢成交價格的 , 以集合競價后第一筆成交價為開盤價。
