先說我的觀點：在盈虧比相同的情況下，多周期共振并不能提高成功率。

我有多大量復盤的經(jīng)驗，驗證過很多簡單或者復雜的交易系統(tǒng)。

以1小時周期的波段交易為例，單一品種一年的交易次數(shù)為40-50次左右（方案一）。使用4小時方向過濾，也就是1小時交易必須是在4小時的同方向里面，1年時間交易次數(shù)大約16-20次（方案二）。如果統(tǒng)計更長時間的交易，方案二的交易量到達100次以上之后而方案一在300次以后，兩者的平均的成功率基本相同。

得出結(jié)論：多周期共振并不能提高成功率。

方案二用4小時周期會過濾掉大約三分之二的交易，過濾掉的交易有一部分是錯的，但有一部分也是對的。當交易數(shù)量級別達到一定的量以后成功率就會趨同。

這兩個方案交易結(jié)果分布不同：方案一單一品種的連錯率大約在11-12次。方案二，單一品種的連錯率大約在6-7次為極限。

多周期篩選的優(yōu)勢：交易結(jié)果（對錯）的分布更加的均衡，賬戶資金回撤變小，資金曲線會更加平滑。連錯率低利于交易員保持心態(tài)平和，執(zhí)行力會更強。

多周期篩選的劣勢：篩選掉一部分交易信號，交易頻率降低，賬戶整體的盈利水平變差。