一種網(wǎng)格交易法——千錘百煉交易法
(2014-05-12 15:00:45)
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eamt4程序化交易期貨策略外匯分類：
外匯期貨EA作為網(wǎng)格交易法的愛好者，我研究了很多很多種網(wǎng)格體系，發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)格交易法，要么是做震蕩，要么是做單邊，在兩種趨勢切換之中，必須要死扛虧損單，造成必須要求資金量很大，很容易出現(xiàn)爆倉或者就是資金使用效率低下。
本文所提出的網(wǎng)格交易法是我經(jīng)過這些年的研究和思索后提出的一種變種。
首先，看上圖，這個(gè)是在M30圖上進(jìn)行交易。
1. 確定網(wǎng)格大小，默認(rèn)為20點(diǎn)。
2. 當(dāng)K線從下方向上穿越價(jià)格線（橫線）時(shí)，建立買單B1，如果K線繼續(xù)上升，到達(dá)第二條價(jià)格線，則建立買單B2.
3. 如果價(jià)格回調(diào)到了第二個(gè)價(jià)格線下方，則賣出B2，損失3-4點(diǎn)。
4. 每個(gè)訂單的止損點(diǎn)為網(wǎng)格的一半，本例中為10點(diǎn)；每個(gè)訂單的止盈點(diǎn)為網(wǎng)格的3-5倍，本例中為3倍。就是說，當(dāng)價(jià)格上漲60點(diǎn)后，買單獲利平倉。
5. 以此類推，建立B4，B5.....
6. 一旦價(jià)格回調(diào)至價(jià)格線下方，立刻平倉。（下面會解釋為什么還要設(shè)立一個(gè)10點(diǎn)的止損點(diǎn)）
7. 上圖僅以買單為例，其實(shí)可以雙向同時(shí)交易，就是，一旦K線下穿價(jià)格線就建立賣單S1，S2....
這種方法，不管是什么趨勢，都不會錯(cuò)過，唯獨(dú)是在價(jià)格出現(xiàn)在沒某個(gè)價(jià)格線上下反復(fù)的時(shí)候需要進(jìn)行反復(fù)確認(rèn)。
交易的基本原則就是：
穿越價(jià)格線就認(rèn)為是趨勢（建倉），反向穿越價(jià)格線就認(rèn)為趨勢確認(rèn)失?。ㄆ絺}）；
用多次穿越和反穿越來確認(rèn)一個(gè)較大的趨勢；（做對了就持有直到盈利，做錯(cuò)了就立刻改）
積小損，獲大盈。
就像趙本山說的：錯(cuò)了就改，改了再犯，千錘百煉。
只要市場有價(jià)格波動，就有獲利的機(jī)會。
問題是，K線是一個(gè)很復(fù)雜的線條，在某個(gè)價(jià)格線上可以來回拉鋸，這樣每一次建倉和平倉都會造成3-4點(diǎn)的虧損，這是受不了的。為了能更好地明確什么是“穿越”，需要在M1圖上進(jìn)行分析。見下圖。
如果在M1圖上，第一個(gè)K線在價(jià)格線下方，然后第二個(gè)K線的開盤價(jià)低于價(jià)格線，途中K線穿越了價(jià)格線，則視為“穿越”，此時(shí)建立買倉。反之為賣倉。
如果在該價(jià)格線上已經(jīng)有了一個(gè)買單，當(dāng)出現(xiàn)上圖情況，視為K線向下穿越價(jià)格線，原有的買單要平倉。
當(dāng)出現(xiàn)上圖情況時(shí)，前兩個(gè)K線符合了向上穿越的條件，但是后兩個(gè)K線不符合向下穿越的條件，造成該倉位沒有能及時(shí)平倉（賣出），則該訂單會在到達(dá)止損點(diǎn)（10點(diǎn)）時(shí)被平倉。
基于以上的方式，在編寫EA后，可以靈活地調(diào)節(jié)“網(wǎng)格大小”、“止損點(diǎn)”、“止盈點(diǎn)”、“穿越的鑒定條件”等，使得EA最大效率地獲利和最小地止損，從而獲得長期的收益。
根據(jù)本人自己編寫的EA經(jīng)驗(yàn)，此EA的年盈利率可以達(dá)到2-4倍?？梢栽谡鹗幨兄邪阎褂c(diǎn)設(shè)計(jì)在1-2倍網(wǎng)格，在單邊時(shí)止盈點(diǎn)設(shè)計(jì)為3-10倍網(wǎng)格，可以獲得更好的效果。
本交易法則適合點(diǎn)差小，價(jià)格變化快，震蕩較小的品種，例如歐美、美日、鎊日等。
如果有更好的改進(jìn)思路，歡迎與本人交流。QQ:511616027. Frank
令人生畏的外匯交易系統(tǒng) 想聽聽大家意見
發(fā)表于： [2009-09-15 09:27:00]樓主：
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Q群有朋友轉(zhuǎn)了篇文章，鄙人愚鈍，總覺有謬處卻想不出來，就轉(zhuǎn)發(fā)到這里，請各位多指導(dǎo)
【網(wǎng)格交易法】令人生畏的
外匯交易系統(tǒng)
每天的00：00GMT，同時(shí)買和賣一手EUR/USD,目標(biāo)5點(diǎn)利潤。（有些交易商不接受鎖單方式）
如果48小時(shí)內(nèi)交易沒有結(jié)束，手工平倉出局。同時(shí)在新開的交易中加碼在上次沒有成功的方向。
這樣，每天獲得的利潤為10點(diǎn)。（外匯
市場中10點(diǎn)利潤？太容易了吧）
好，下面來看看如何利用這10點(diǎn)利潤。
起始資金10000，從1手開始交易，每1000元利潤后加碼1手（標(biāo)準(zhǔn)賬戶1點(diǎn)=10元），其結(jié)果如下：
資金 利潤點(diǎn)數(shù)/手/天 交易手?jǐn)?shù) 交易天數(shù) 利潤
10000 10 1 10 1000
11000 10 2 5 1000
12000 10 3 4 1000
13000 10 4 3 1000
14000 10 5 2 1000
15000 10 6 2 1000
16000 10 7 2 1000
17000 10 8 2 1000
18000 10 9 2 1000
19000 10 10 1 1000
20000 *** *** *** *****
現(xiàn)在，結(jié)果出來了。最多33個(gè)交易日，你的賬戶已經(jīng)翻倍。
每天10點(diǎn)利潤，比起夢想一次50點(diǎn)上百點(diǎn)的利潤來說，要容易的多。這一目標(biāo)雖然微小但也容易實(shí)現(xiàn)。不要跟我說，你連這10點(diǎn)利潤也很難掙到。弱水三千我只取一瓢。
這個(gè)交易思路，來源于英文論壇?，F(xiàn)在國外很多交易者把每天的利潤鎖定在10到20點(diǎn)之間。
優(yōu)化型的外匯EA網(wǎng)格交易法則
(2013-08-07 20:08:48)
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外匯期貨EA優(yōu)化型的外匯EA網(wǎng)格交易法則
網(wǎng)格交易法在外匯交易中，經(jīng)常被大機(jī)構(gòu)的大資金所使用。在過去的一個(gè)世紀(jì)中，被眾多專業(yè)或業(yè)余投資者所研究。我本人就是網(wǎng)格交易法的忠實(shí)愛好者。
傳統(tǒng)的網(wǎng)格交易法或者逆勢加倉的動態(tài)網(wǎng)格交易法都有巨大的缺陷，在單邊行情時(shí)往往會陷入死扛的境地，一旦抗不過去就會爆倉。我提出下面的一種優(yōu)化思路供匯友們參考。
基礎(chǔ)思路：
1. 用一些常用的技術(shù)指標(biāo)來做大勢分析，比方移動平均線或者M(jìn)ACD等最常用的工具。
2. 當(dāng)交易方向與趨勢一致時(shí)，就會不斷盈利。
3. 當(dāng)交易方向與趨勢相反時(shí)，就要利用逆勢加倍反向加倉的方法來取得平局離場。
4. 為了更好地優(yōu)化使用效果，要注意選擇日內(nèi)波動范圍較大的品種，例如鎊美或者美日等品種；同時(shí)需要注意交易時(shí)間內(nèi)，盡量避開亞洲盤，盡量在歐洲盤和美洲盤的時(shí)間內(nèi)交易。
5. 如果使用MA做大勢分析，盡量只在趨勢明顯時(shí)交易，比方當(dāng)長短MA的趨勢一致的情況下交易。
為了更好地說明，做下面細(xì)節(jié)解釋。
1. 舉例，以三個(gè)時(shí)段的MA一致性來判斷大勢。當(dāng)大勢趨同的時(shí)候入場交易。
上圖中，以MA14和MA30來判斷，紅線框出的區(qū)域處于上漲趨勢中。參考MA6來判斷一致性。盡量在三者相同趨勢的時(shí)候，至少在較慢的兩個(gè)MA一致時(shí)交易。
2. 在趨勢一致的時(shí)候，就會盈利。
以上圖表，每個(gè)橫線之間間隔為30點(diǎn)。（默認(rèn)30點(diǎn)為一個(gè)網(wǎng)格）
當(dāng)價(jià)格從下方突破，到達(dá)網(wǎng)格線時(shí)，buy1手。當(dāng)價(jià)格繼續(xù)上升，到達(dá)更高一個(gè)網(wǎng)格線時(shí)，獲利平倉。
平倉的同時(shí)，再次買入1手。
當(dāng)價(jià)格繼續(xù)上升到下一個(gè)高位網(wǎng)格線時(shí)，再次獲利平倉。
并且，再次買入1手。（此時(shí)，該1手多單位于階段性的高點(diǎn)，隨著價(jià)格的下降，該多單將會出現(xiàn)虧損。在下面將會說明如何“消滅”虧損單。）
3. 相比如何在順勢的時(shí)候盈利，如何消滅虧算單將會是要點(diǎn)。
當(dāng)最后一個(gè)多單確立后，價(jià)格下降，當(dāng)?shù)竭_(dá)較低的一個(gè)網(wǎng)格線時(shí)，建立2手的空單（sell2）。
隨后，價(jià)格繼續(xù)下降，到達(dá)更低的一個(gè)網(wǎng)格線，把buy1和sell2同時(shí)平倉，此時(shí)將平局離場。
以上的情況是處于比較理想的狀態(tài)，只是買入和賣出了分別一次，就可以平局離場。下面將說明在動蕩的市場環(huán)境中如何交易。
4. 如果買入后，價(jià)格下降，建立了sell2，但是價(jià)格又再次上升。
建立第一個(gè)buy1手后，價(jià)格下降，建立sell2手。當(dāng)價(jià)格回升時(shí)，再次在上一個(gè)單子手?jǐn)?shù)上加倍，建立buy4手。當(dāng)價(jià)格繼續(xù)上升一個(gè)網(wǎng)格，全部平倉離場。此時(shí)將會獲利。
當(dāng)做反了的時(shí)候，一樣地操作。最后可以平局離場。
5. 價(jià)格在網(wǎng)格之間運(yùn)動時(shí)，只要不觸及網(wǎng)格線，就不建立新的訂單。
6. 每當(dāng)價(jià)格觸及一個(gè)反向的價(jià)格線時(shí)，就反向加倍建立訂單。例如，當(dāng)前一個(gè)訂單為空單時(shí)，如果價(jià)格反轉(zhuǎn)上升到高位價(jià)格線，則加倍手?jǐn)?shù)建立多單；反之亦然。
7. 在交易中，可以多個(gè)組合倉同時(shí)運(yùn)行。在EA中，用不同的magic number來區(qū)分。多個(gè)組合倉共存的時(shí)候，會出現(xiàn)奇妙的連鎖效應(yīng)，使得多空單手?jǐn)?shù)的差值變小，從而出現(xiàn)對沖的效果。
8. 入場點(diǎn)的選擇很重要，需要仔細(xì)考慮采用什么技術(shù)指教來作為入場條件
一個(gè)穩(wěn)定盈利不爆倉的網(wǎng)格交易外匯EA模型
(2014-11-21 13:10:48)
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股票eamt4程序化交易期貨策略分類：
外匯期貨EA一晃之間，研究外匯EA已經(jīng)多年，也曾在博客里面發(fā)表了一些心得，但是說實(shí)在的，真正特別好用的心得，并沒有發(fā)表，發(fā)表出來的多半是一些半成品或者思路吧。本文不同，是一個(gè)相對完整的模型。
網(wǎng)格交易，近年來大家研究較多。網(wǎng)格交易法的好處是可以不管價(jià)格的漲跌，以不變應(yīng)萬變的方式來交易。在現(xiàn)在程序化交易規(guī)模化的時(shí)代，趨勢交易法越來越難以賺錢。試看鋸齒波密閉的K線圖，誰敢說清晰的趨勢在哪里。對于外匯市場，80%以上的時(shí)間都是震蕩，趨勢交易法會頻繁出現(xiàn)小的止損，止損多了也會造成大虧，偶然盈利的一次，還很容易被震出來，只能賺些小利，即便采用移動止損（止盈）也同樣，一個(gè)鋸齒就止盈出局了。網(wǎng)格交易法在這樣的背景下，更顯示出其優(yōu)勢。雖然大家把“截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑”奉為圣經(jīng)，可實(shí)際又有多少人能做到？可能在中國尚不發(fā)達(dá)的期貨商品市場上，趨勢交易法的機(jī)會還更多一些吧。外匯？還是認(rèn)識其本質(zhì)吧。
下面就介紹我的實(shí)用的穩(wěn)定型網(wǎng)格交易法則。
1. 首先選擇合適的交易品種。一般來說，網(wǎng)格交易法適合震蕩性較強(qiáng)的貨幣對，比方歐美，歐鎊，澳新，美加，歐瑞，或者回調(diào)性比較強(qiáng)的，比方美日。
2. 一般在一小時(shí)圖上交易。
3. 以SMA800為中心線。在其上下方各200點(diǎn)的地方設(shè)置為邊界線，稱為區(qū)域。作為正常交易流程，只當(dāng)ASK在區(qū)域內(nèi)時(shí)允許正常交易，超出區(qū)域后，停止交易。
4. 雙向?qū)_方式同時(shí)建倉。
例如，同時(shí)建立BUY和SELL，均為0.1手。
如果價(jià)格上漲一個(gè)網(wǎng)格，例如網(wǎng)格設(shè)計(jì)為30點(diǎn)，則此時(shí)建立新的BUY，0.1手
當(dāng)價(jià)格上漲超過一個(gè)網(wǎng)格，并且RSI出現(xiàn)上部拐點(diǎn)，此時(shí)建立新的SELL。逆勢單子需要加倉，設(shè)立一個(gè)加倉系數(shù)，例如1.4. 此時(shí)SELL手?jǐn)?shù)為0.14手。
當(dāng)價(jià)格繼續(xù)上漲，每上漲一個(gè)網(wǎng)格，就建立一個(gè)新的BUY-0.1手。一般，順勢方向新的倉位與第一倉相同。
當(dāng)價(jià)格繼續(xù)上漲，每當(dāng)比上一次建逆勢倉的價(jià)格超過一個(gè)網(wǎng)格時(shí)，并且RSI出現(xiàn)向下拐點(diǎn)，則建立新的SELL，手?jǐn)?shù)再次加大1.4倍。
以此類推。
5. 平倉原則：
1）若干個(gè)順勢單子出現(xiàn)較大盈利，就是說，每個(gè)單子盈利點(diǎn)數(shù)都超過X點(diǎn)，全體BUY平倉（本例），稱為“大賺”，
2）當(dāng)全體BUY單子中部分為盈利，部分為虧損，則在全體BUY的平均價(jià)格值之上Y點(diǎn)處全體止盈平倉，成為“小賺”
3）逆勢倉位，價(jià)格回調(diào)后，當(dāng)出現(xiàn)在平均價(jià)為基礎(chǔ)上又盈利方向移動了Z點(diǎn)后，全體止盈平倉，稱為“逆襲”。
4） 永遠(yuǎn)不止損。
以上是常態(tài)的主流程。
（請忽略圖中出現(xiàn)的交易單線段，截圖時(shí)沒注意留下的，與本文無關(guān)。）
實(shí)際運(yùn)行的效果大致是這樣：
6. 當(dāng)ASK超出區(qū)域時(shí)，例如超出下限。（下圖）
在價(jià)格超出下限后，立即平倉所有SELL（此時(shí)所有SELL均為止盈）。保留所有的BUY（此時(shí)所有BUY應(yīng)該都是虧損的）。把所有BUY的手?jǐn)?shù)加起來，按照這個(gè)數(shù)值建立鎖單SELL。例如此時(shí)買單總手?jǐn)?shù)為2.5手，則鎖單SELL手?jǐn)?shù)為2.5手。
當(dāng)價(jià)格ASK回到區(qū)域內(nèi)時(shí)，立即把鎖單SELL平倉，多數(shù)情況下，鎖單會有一些小利潤。
一旦回到區(qū)域內(nèi)后，恢復(fù)以上的正常交易流程。
處于鎖單狀態(tài)（超區(qū)域狀態(tài)）時(shí)，不允許交易。此時(shí)賬戶凈值會被鎖定，凈值不變，不管此時(shí)的單邊有多大。
7. 合理選擇貨幣對，選擇MA周期，選擇合適的邊界線數(shù)值，選擇合適的加倉系數(shù)，以及起始手?jǐn)?shù)，可以獲得很好的收益，而且只要控制得當(dāng)，這個(gè)網(wǎng)格就是不會爆倉，不管個(gè)別時(shí)候出現(xiàn)的凈值回撤有多大，甚至多大80%以上，一旦價(jià)格回到區(qū)域內(nèi)，將很快在1-2個(gè)交易日內(nèi)恢復(fù)到正常的凈值范圍內(nèi)。根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，每年可以穩(wěn)定地獲得翻倍的利潤。
8. 該模型的難點(diǎn)主要集中在如何加鎖和解鎖，需要不少小技巧。歡迎讀者發(fā)表想法來優(yōu)化。
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關(guān)于網(wǎng)格交易法，除了交易模式外，更為重要的是資金管理，我提出下面幾個(gè)原則，務(wù)必要嚴(yán)格遵守，才能獲得良好的使用效果。
1. 網(wǎng)格交易法因?yàn)槟軐?shí)現(xiàn)快速盈利，當(dāng)賬戶資金翻番后，第一件要做的事情就是要去除本金。
2. 當(dāng)資金再次翻番后，例如，1萬的戶頭成為2萬后，一定要把賬戶劈開，成為2個(gè)賬戶。以后可能會出現(xiàn)N個(gè)賬戶。每個(gè)賬戶選擇不同的交易品種，設(shè)定不同的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。
3. 每個(gè)月賬戶凈值增加的百分之多少，一定要給自己分紅。
4. 好的網(wǎng)格交易法，應(yīng)該是“風(fēng)險(xiǎn)可控，快速恢復(fù)”。
歡迎讀者就本文內(nèi)容探討和完善。希望這個(gè)法則能給喜歡網(wǎng)格交易的盆友一些啟示。
筆者QQ： 511616027。
謝謝支持。
發(fā)一個(gè)測試圖
2014年1月1日 —— 2014年11月20日
H1圖，歐美，起始1萬，結(jié)果為22885，獲利12885，最大回撤為27%，其中有一個(gè)多月時(shí)間處于鎖單后的靜默狀態(tài)。資金曲線圖的最后的大幅度降低時(shí)因?yàn)榇藭r(shí)誒強(qiáng)行終止造成的，否則很快還將恢復(fù)到26000左右的正常凈值位置。測試時(shí)采用的是控制點(diǎn)，網(wǎng)格交易對數(shù)據(jù)精度要求不高，基本效果是這樣。
一些必要的預(yù)置變量：
1. 第一次開倉手?jǐn)?shù)
2. 增倉系數(shù)——就是逆勢加倉時(shí)，每一次增倉手?jǐn)?shù)比上一次倉位加大多少倍。一般1.1-1.5之間。
3. MA周期，實(shí)測發(fā)現(xiàn)在H1圖上，800-1300之間比較好用。選擇平滑MA為宜。
4. 區(qū)域點(diǎn)數(shù)范圍——在MA上下200點(diǎn)不錯(cuò)。
5. 順勢多少單子后允許止盈——1-3之間，1比較保守，但是曲線更平滑，3有點(diǎn)激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)偏大
6. 逆勢多少單子后允許止盈——2-4之間為宜。
7. 順勢時(shí)多少點(diǎn)止盈平倉——所有順勢倉位，每個(gè)倉位，最少要盈利**點(diǎn)才允許平倉
8. 逆勢倉多少點(diǎn)止盈平倉——所有的逆勢倉位，按照平均價(jià)格，出現(xiàn)**點(diǎn)盈利后就可以止盈平倉
9. 全體平倉的條件——當(dāng)凈值比上次空倉的凈值增大百分之多少后，關(guān)閉所有倉位。設(shè)置在2-3%之間為宜。
10. MA至少變化多少點(diǎn)后允許鎖單解鎖——一般3-6點(diǎn)為宜。這個(gè)控制參數(shù)能夠有效地避免出現(xiàn)剛鎖單就解鎖的問題，頻繁加鎖解鎖會造成不少虧損，因?yàn)殒i單的手?jǐn)?shù)往往不小。
