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等待市場(chǎng)修復(fù)
大盤量化


截止周五各個(gè)維度量化數(shù)據(jù)都是創(chuàng)了這一輪來(lái)的新低。

50日線占比指數(shù)創(chuàng)了新低,NH-NL差值本周持續(xù)翻綠。

基本上前期的強(qiáng)勢(shì)股品種普遍回調(diào)下跌,強(qiáng)勢(shì)品種又是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的絕大部分權(quán)重。
1月份的行情可以用A字或者過(guò)山車來(lái)形容。

指數(shù)走成這樣主要還是體現(xiàn)在貨幣政策從寬松轉(zhuǎn)向收緊。

從目前量化數(shù)據(jù)來(lái)看,又進(jìn)入了相對(duì)低點(diǎn)位置。

從歷史情況來(lái)看沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況下(例如2018)

那么接下來(lái)是處于調(diào)整修復(fù)狀態(tài)。



主流板塊


強(qiáng)勢(shì)股量化出來(lái)的板塊主要是化工原料,電氣設(shè)備,化工原料,醫(yī)療保健這幾個(gè)板塊,跟上周沒(méi)多大變化,但是由于指數(shù)下跌數(shù)量是減少了很多。



板塊RPS


對(duì)全市場(chǎng)板塊RPS進(jìn)行量化排序,我們發(fā)現(xiàn)前期的資金容量比較大的板塊由于市場(chǎng)的調(diào)整強(qiáng)度普遍在下降,比較明顯的是化工原料,醫(yī)療保健,電氣設(shè)備,新能源這些板塊。

而排名靠前的板塊要么是一些防御類的,要么就是資金容量小的板塊,或者板塊內(nèi)的一些個(gè)股是前期沒(méi)有怎么漲過(guò)的品種。

目前前期主流板塊都在調(diào)整,加上指數(shù)因?yàn)榍捌诳焖俚纳蠞q導(dǎo)致了強(qiáng)勢(shì)個(gè)股品種回調(diào)程度較大,這個(gè)時(shí)候突破或者新高的方式就不適用了。市場(chǎng)好的時(shí)候突破買入效率和收益比較高,市場(chǎng)調(diào)整突破買入反而容易被套。


強(qiáng)勢(shì)股量化

代碼名稱細(xì)分行業(yè)
002064華峰化學(xué)化纖
002254泰和新材化纖
603225新鳳鳴化纖
600356恒豐紙業(yè)造紙
000333美的集團(tuán)家用電器
688169石頭科技家用電器
603486科沃斯家用電器
300015愛(ài)爾眼科醫(yī)療保健
300529健帆生物醫(yī)療保健
300595歐普康視醫(yī)療保健
300760邁瑞醫(yī)療醫(yī)療保健
603127昭衍新藥醫(yī)療保健
600763通策醫(yī)療醫(yī)療保健
002572索菲亞家居用品
603833歐派家居家居用品
603008喜臨門家居用品
002607中公教育文教休閑
603899晨光文具文教休閑
002130沃爾核材電氣設(shè)備
002706良信股份電氣設(shè)備
300274陽(yáng)光電源電氣設(shè)備
300763錦浪科技電氣設(shè)備
603489八方股份電氣設(shè)備
603416信捷電氣電氣設(shè)備
600875東方電氣電氣設(shè)備
600406國(guó)電南瑞電氣設(shè)備
000157中聯(lián)重科工程機(jī)械
300012華測(cè)檢測(cè)電器儀表
600803新奧股份供氣供熱
002352順豐控股倉(cāng)儲(chǔ)物流
000001平安銀行銀行
002142寧波銀行銀行
601577長(zhǎng)沙銀行銀行
601166興業(yè)銀行銀行
600036招商銀行銀行
600999招商證券證券
300628億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備
688002睿創(chuàng)微納通信設(shè)備
300327中穎電子半導(dǎo)體
000733振華科技元器件
002138順絡(luò)電子元器件
002402和而泰元器件
002841視源股份元器件
300408三環(huán)集團(tuán)元器件
300496中科創(chuàng)達(dá)軟件服務(wù)
688188柏楚電子軟件服務(wù)
603613國(guó)聯(lián)股份互聯(lián)網(wǎng)
002967廣電計(jì)量綜合類
603113金能科技焦炭加工
600674川投能源水力發(fā)電
600025華能水電水力發(fā)電
000027深圳能源火力發(fā)電
000690寶新能源火力發(fā)電
601985中國(guó)核電新型電力
600019寶鋼股份普鋼
000708中信特鋼特種鋼
002318久立特材特種鋼
000831五礦稀土小金屬
000960錫業(yè)股份小金屬
603799華友鈷業(yè)小金屬
600549廈門鎢業(yè)小金屬
600392盛和資源小金屬
600111北方稀土小金屬
002068黑貓股份化工原料
002145中核鈦白化工原料
002312三泰控股化工原料
002408齊翔騰達(dá)化工原料
002601龍蟒佰利化工原料
002648衛(wèi)星石化化工原料
002810山東赫達(dá)化工原料
688116天奈科技化工原料
603260合盛硅業(yè)化工原料
603181皇馬科技化工原料
603026石大勝華化工原料
603010萬(wàn)盛股份化工原料
600989寶豐能源化工原料
600409三友化工化工原料
600309萬(wàn)華化學(xué)化工原料
600160巨化股份化工原料
600141興發(fā)集團(tuán)化工原料
000902新洋豐農(nóng)藥化肥
002258利爾化學(xué)農(nóng)藥化肥
603599廣信股份農(nóng)藥化肥
603806福斯特塑料
600143金發(fā)科技塑料
300285國(guó)瓷材料陶瓷
300196長(zhǎng)海股份玻璃
600176中國(guó)巨石玻璃
000786北新建材其他建材
002271東方雨虹其他建材
002372偉星新材其他建材
002791堅(jiān)朗五金其他建材
000930中糧科技農(nóng)業(yè)綜合
002299圣農(nóng)發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合
600882妙可藍(lán)多乳制品
002597金禾實(shí)業(yè)食品
603345安井食品食品
603027千禾味業(yè)食品
000568瀘州老窖白酒
600519貴州茅臺(tái)白酒
600132重慶啤酒啤酒
002568百潤(rùn)股份紅黃酒
002594比亞迪汽車整車
000338濰柴動(dòng)力汽車配件
002906華陽(yáng)集團(tuán)汽車配件
601966玲瓏輪胎汽車配件
601799星宇股份汽車配件
601058賽輪輪胎汽車配件
300725藥石科技化學(xué)制藥
603456九洲藥業(yè)化學(xué)制藥
603259藥明康德化學(xué)制藥
300357我武生物生物制藥
688363華熙生物生物制藥
002390信邦制藥中成藥
600436片仔癀中成藥
603939益豐藥房醫(yī)藥商業(yè)
603233大參林醫(yī)藥商業(yè)
002739萬(wàn)達(dá)電影影視音像
601888中國(guó)中免旅游服務(wù)
603185上機(jī)數(shù)控機(jī)床制造
688333鉑力特機(jī)械基件
603915國(guó)茂股份機(jī)械基件
002353杰瑞股份化工機(jī)械
002444巨星科技輕工機(jī)械
002595豪邁科技專用機(jī)械
300415伊之密專用機(jī)械
603338浙江鼎力專用機(jī)械
601021春秋航空空運(yùn)
600970中材國(guó)際建筑工程
000863三湘印象區(qū)域地產(chǎn)

個(gè)人建議

從量化數(shù)據(jù)分析來(lái)看,這個(gè)位置處于指數(shù)調(diào)整帶來(lái)的短期底部位置,如果指數(shù)或者貨幣政策不會(huì)有大的轉(zhuǎn)向,那么接下來(lái)就是市場(chǎng)的修復(fù)期,不過(guò)目前主流核心品種的估值都很高,不值得再去博弈。

再想有類似去年那樣的行情可能性不大,我們從近期南下資金流入也能看出來(lái),資金主要也是布局相對(duì)A股的核心品種的價(jià)值洼地。2021年的難度要比2020難度更大,個(gè)人建議防守比進(jìn)攻更加重要,要做好踏準(zhǔn)節(jié)奏的準(zhǔn)備。

適當(dāng)?shù)娜ふ夷切┗久鏄I(yè)績(jī)較好,市值處于二線藍(lán)籌的品種,機(jī)構(gòu)報(bào)團(tuán)是未來(lái)的趨勢(shì)。股市沒(méi)有啥新鮮事情,無(wú)非是反轉(zhuǎn)到動(dòng)量,動(dòng)量再到反轉(zhuǎn)。
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