當當網(wǎng)的中國經(jīng)濟新書熱賣榜TOP100上，一本名叫《因果推斷實用計量方法》的計量經(jīng)濟學教材意外闖入其中，排名前列（目前排第13位）。這對于受眾面相對較小、專業(yè)性較強的計量經(jīng)濟學領(lǐng)域來說，這是一個很亮眼的銷售成績。該書的作者邱嘉平教授，是加拿大麥克馬斯特大學終身教授和加拿大帝國商業(yè)銀行講席教授。目前他有多項成果發(fā)表在如《Journal of Financial Economics》、《Review of Financial Studies》、《Journal of Financial Quantitative and Analysis》、《Management Science》、《Accounting Review》金融學、管理學、會計學等國際頂級期刊上。同時，邱老師還擔任Frontier of Economics in China、Quarterly Review of Economics and Finance等期刊副主編，有著非常豐富的發(fā)表經(jīng)驗和研究經(jīng)驗。
通讀該書，并對比國內(nèi)比較流行的基本計量經(jīng)濟學教材，筆者發(fā)現(xiàn)這本書存在以下幾個比較明顯的優(yōu)點。
第一，以因果關(guān)系推斷為核心。國內(nèi)現(xiàn)有教材大多專注于統(tǒng)計推斷，向?qū)W習者展示各類計量方法的數(shù)理證明，側(cè)重點在于“計量”。雖然邏輯嚴密，但卻相當抽象，在“經(jīng)濟”上略有不足，不利于培養(yǎng)學生的經(jīng)濟學直覺。從研究范式上，實證研究目前正經(jīng)歷著一場“可信性革命”，廓清經(jīng)濟變量間的因果關(guān)系——而非追尋其統(tǒng)計上的顯著性——成為實證研究面臨的首要問題。但國內(nèi)學界對這一轉(zhuǎn)向還相對后知后覺，也缺乏相關(guān)的系統(tǒng)性資料與教材。該書的出現(xiàn)為我們了解學術(shù)前沿提供了一個窗口。例如，作者開篇即將計算機科學中的有向無環(huán)圖引入因果關(guān)系分析框架中（這也是目前非常流行的分析方法），以路徑圖直觀展示變量間的因果關(guān)系。通過將抽象的因果關(guān)系具象化，這是該書的一大優(yōu)點。
第二，注重假設(shè)條件與因果推斷之間的連貫性。在計量分析中，各個模型都有自己的假設(shè)條件，只有在這些假設(shè)條件的約束下，我們才能從數(shù)學上證明其回歸系數(shù)的性質(zhì)（例如在滿足高斯-馬爾科夫定理的前提下，OLS才是最佳線性無偏估計）。但是，這些假設(shè)與因果推斷有著怎樣的關(guān)系呢？為什么根據(jù)這些假設(shè)我們就可以識別出變量之間的因果關(guān)系呢？我想，許多人肯定跟我一樣，腦袋里充滿了問號。長期的數(shù)學訓練使得我們更傾向于去從數(shù)理證明上尋求答案與解釋，對于它們在思想上的一貫性卻缺乏深刻了解，也拙于從語言或圖像上去描繪它們。該書則為我們精心構(gòu)建了一座貫穿于假設(shè)條件與因果關(guān)系之間的橋梁。
第三，理論與實際應(yīng)用相結(jié)合。國內(nèi)多數(shù)教材專注于模型推導(dǎo)，對計量模型的應(yīng)用場景缺少介紹。這導(dǎo)致我們在學完計量之后，對于該怎么使用模型，依然是兩眼一抹黑。即使照著其他論文試圖模仿，也只知其然不知其所以然，踩了不少坑。例如在面板模型中，許多課本都介紹了固定效應(yīng)與隨機效應(yīng)，并解釋通過Hausman檢驗來確定最終選擇固定效應(yīng)還是隨機效應(yīng)。但是在閱讀發(fā)表于頂級期刊的論文時，我們可以發(fā)現(xiàn)，作者們基本都是跳過Hausman檢驗，一上來就直接使用固定效應(yīng)。這是為什么呢？閱讀該書，你就能找到相應(yīng)的答案了。
該書以因果推斷為核心，向我們詳細介紹了雙重差分、工具變量和斷點回歸設(shè)計等經(jīng)典方法的因果推斷思想，并在每一個章節(jié)附有相應(yīng)的Stata代碼的分析實例。同時，作者還用心良苦的在每一章中，開辟了一個專門的小節(jié)，匯總并解答模型運用中常見的問題。這部分內(nèi)容是作者多年閱讀與寫作論文的經(jīng)驗之談，無論是對初學者規(guī)避應(yīng)用雷區(qū)，還是對研究者深刻理解模型的實質(zhì)思想，都是非常好的閱讀資料。
當然，以上僅對《因果推斷實用計量方法》一書的簡單介紹，管中窺豹，僅見一斑。如果想詳細了解該書和它所蘊含的因果推斷思想的話，閱讀全書無疑是最好的選擇。
