套利主要分為基差套利和價差套利，基差套利的關(guān)注點在于期貨和現(xiàn)貨之間的關(guān)系，而價差套利則是關(guān)注期貨合約之間的價格關(guān)系，利用期貨市場上不同合約的價格差異來獲得收益。
價差套利中最常見的三大套利模式：跨期套利、跨市套利、跨商品套利
跨商品套利，是指利用兩種具有高度替代性，或受相同供求因素影響的期貨商品合約之間存在的價差進行交易。主要特點是商品期貨合約不同，但相互關(guān)聯(lián)性較大（如豆油和棕櫚油之間的價格變化趨勢相關(guān)性很大），兩種商品期貨的交割月份相同。跨商品套利的核心是品種的價差或比價，一般常見的有相關(guān)產(chǎn)品間的套利、原料與成品間的套利，以及與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)品種的套利
