微博/雪球：小魚(yú)量化
關(guān)于中證500的LOF基金套利，今天終于開(kāi)始操作啦。
賣(mài)出：
首先賣(mài)出持有場(chǎng)內(nèi)賣(mài)出了鵬華500ETF，持有了一年左右，今天賣(mài)出后虧損8%左右。上次盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候，2023年這一只小規(guī)模的中證500指數(shù)基金相對(duì)于指數(shù)有3%多一點(diǎn)的超額收益，也還成。
鵬華500ETF這只基金的場(chǎng)內(nèi)交易額還不錯(cuò)，今天有用680萬(wàn)左右的交易額，我賣(mài)出的時(shí)候，只需要按照市價(jià)委托即可，我的十多萬(wàn)基金不一會(huì)就全部成交。當(dāng)然了，還是容納不了大資金的交易。
買(mǎi)入：
買(mǎi)入西部利得500增強(qiáng)LOF(SH:502000)這只基金困難一點(diǎn)，下午我在1.629元委托了幾次，目前成交了40000份，6.5萬(wàn)左右，現(xiàn)在還在繼續(xù)以1.629元繼續(xù)委托，每次20000份，還有二十多分鐘到三點(diǎn)，看看今天能夠成交多少。
還是這只基金的場(chǎng)內(nèi)份額有限，成交量也在100萬(wàn)左右，規(guī)模雖然小，承接我這十來(lái)萬(wàn)資金一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)有，只是需要一點(diǎn)時(shí)間而已。
目前啊這只LOF基金，我觀察了一段時(shí)間了，一般情況下都能有0.7%以上的折價(jià)，這個(gè)折價(jià)就可以操作套利了，只是套利的獲利空間相當(dāng)小。如果是裸套的話真不至于操作。
在長(zhǎng)期持有的情況下，就可以慢慢搬磚。還要考慮的另一個(gè)因素是，贖回費(fèi)率，持有時(shí)間大于7天才可以，這樣贖回費(fèi)率是0.5%。
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