受到這本書(shū)的啟發(fā)，我開(kāi)發(fā)了一個(gè)自己的交易系統(tǒng)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是一個(gè)入市條件，一個(gè)在風(fēng)險(xiǎn)控制之下的頭寸規(guī)模確定，一個(gè)波幅跟蹤止損退出策略，一個(gè)事后的回報(bào)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。具體來(lái)說(shuō)就是——
一，只有滿足以下兩個(gè)基本入市條件才入市：1大盤(pán)短期趨勢(shì)明顯，或者橫向震蕩區(qū)間范圍清晰，且趨勢(shì)有利持倉(cāng)；2有利勝算的買(mǎi)點(diǎn)，潛在獲利空間至少3倍于事先設(shè)置之止損點(diǎn)的潛在損失。
二，假定賬戶總資金是5萬(wàn)元，買(mǎi)入的股價(jià)是8.60元，初始止損放在8.20元，只想冒總資金2％即50000×2％＝1000元的風(fēng)險(xiǎn)，那么應(yīng)該買(mǎi)多少股可以確保在最壞的情形下實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)，即最多也只有1000元的損失呢？(50000×2％)/（8.60-8.20）＝2500股。就是說(shuō)，假定5萬(wàn)元的賬戶，建立一個(gè)最多2％風(fēng)險(xiǎn)程度的頭寸，在買(mǎi)入價(jià)和初始止損都明確的前提下，這個(gè)例子該頭寸就是2500股。
三，入市后，如果股價(jià)下跌，就保持初始止損位不變，直到觸發(fā)初始止損就堅(jiān)決出局；如果股價(jià)上漲，就跟蹤提高止損位，該跟蹤止損位的設(shè)定主要取決于昨日收盤(pán)價(jià)，昨日的“真實(shí)波幅10天平均值”，即新的止損位＝昨日收盤(pán)價(jià)－(真實(shí)波幅10天平均值×某比率)。止損位隨著行情的有利發(fā)展而不斷提高，假如發(fā)展不利，則止損位不變，直到被觸發(fā)止損出局。
四，事后對(duì)該交易系統(tǒng)的評(píng)估和總結(jié)，假定依照該系統(tǒng)做了5筆交易，其中3筆失敗，2筆成功，那么該系統(tǒng)的可靠度就是2/5=40％假定其中3筆初始止損位被觸發(fā)出局，那么將損失1000×3＝3000元。其中2筆成功，假定均取得了3倍的回報(bào)/風(fēng)險(xiǎn)比率，即每筆獲利1000×3，那么2筆就是一共獲利6000元，5筆總的回報(bào)就是6000-3000＝3000元。
你將發(fā)現(xiàn)，你最終的績(jī)效，將取決于該交易系統(tǒng)的：1可靠度，2平均回報(bào)/風(fēng)險(xiǎn)比率，3交易機(jī)會(huì)，4頭寸規(guī)模確定也就是你愿意所冒風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)程度，5，賬戶總資金，6交易成本。順便說(shuō)一句，該系統(tǒng)最讓我滿意的，就是每個(gè)頭寸在進(jìn)入之前明確的風(fēng)險(xiǎn)水平。
這個(gè)交易系統(tǒng)的誕生，就是這本書(shū)帶給我的啟發(fā)的直接結(jié)果，請(qǐng)各位有意開(kāi)發(fā)適合自己的交易系統(tǒng)的玩家參考和評(píng)估，該書(shū)也許還有更多的信息可以帶給你驚喜，也許什么也不是，這個(gè)完全視乎你的看法，甚至你所秉持的交易哲學(xué)。
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