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簡介

• empyrical -- Quantopian開源的常見金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)lib庫，會調(diào)用pandas_datareader從yahoo或google獲取股票數(shù)據(jù)
• pyfolio -- Quantopian開源的用圖形表示的金融投資組合性能和風(fēng)險(xiǎn)分析的Python庫，基于empyrical獲取數(shù)據(jù)和計(jì)算基礎(chǔ)指標(biāo)，由各種各樣的獨(dú)立圖組成，這些圖提供了交易策略表現(xiàn)的綜合圖像。圖形示例可以參考full_tear_sheet_example.ipynb

empyrical安裝&使用

• 安裝：pip install empyrical
• 使用方法：以計(jì)算最大回撤和alpha、beta為例，代碼如下。

查看empyrical支持的api列表，如下。

import empyrical
print(dir(empyrical))

結(jié)果是：

順便說明下，empyrical官方api手冊不全，看api文檔使用help來看比較方便，如help(empyrical.excess_sharpe)。

pyfolio安裝&使用

pyfolio只能在jupyter notebook環(huán)境下完整繪圖，在命令行環(huán)境或py文件下可以單獨(dú)畫圖，但不能顯示表格數(shù)據(jù)。

通常的誤區(qū)是：pyfolio只能在jupyter下使用。正確的說法是pyfolio對jupyter環(huán)境下支持的最好。

• 安裝：

pip install git+https://github.com/quantopian/pyfolio

使用pip install pyfolio，在使用的時(shí)候會報(bào)錯(cuò)，下面會說明。

• 使用方法：

1. 構(gòu)造數(shù)據(jù) 產(chǎn)出如下數(shù)據(jù)，格式為pd.series。

Date
2017-04-25 00:00:00+00:00    0.018699
2017-04-26 00:00:00+00:00   -0.011536
2017-04-27 00:00:00+00:00   -0.004965
2017-04-28 00:00:00+00:00    0.017626
2017-05-01 00:00:00+00:00    0.027892
dtype: float64

1. 使用pyfolio

在jupyter中運(yùn)行，結(jié)果如下：

在ipython運(yùn)行，結(jié)果如下：

In [8]: pf.create_returns_tear_sheet(data)
<IPython.core.display.HTML object>
<IPython.core.display.HTML object>

In [9]: ret = pf.create_returns_tear_sheet(data)
<IPython.core.display.HTML object>
<IPython.core.display.HTML object>

pf.plot_drawdown_periods(data)

import matplotlib.pyplot as plt

plt.show()

• 查看支持的函數(shù)：

['APPROX_BDAYS_PER_MONTH', 'FACTOR_PARTITIONS', 'FigureCanvasAgg', 'FuncFormatter', 'MM_DISPLAY_UNIT', 'Markdown', 'OrderedDict', 'STAT_FUNCS_PCT', '__all__', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__path__', '__spec__', '__version__', '_seaborn', '_version', 'axes_style', 'capacity', 'create_capacity_tear_sheet', 'create_full_tear_sheet', 'create_interesting_times_tear_sheet', 'create_perf_attrib_tear_sheet', 'create_position_tear_sheet', 'create_returns_tear_sheet', 'create_round_trip_tear_sheet', 'create_simple_tear_sheet', 'create_txn_tear_sheet', 'customize', 'datetime', 'deprecate', 'display', 'division', 'ep', 'figure', 'gridspec', 'interesting_periods', 'matplotlib', 'np', 'patches', 'pd', 'perf_attrib', 'plot_annual_returns', 'plot_capacity_sweep', 'plot_cones', 'plot_daily_turnover_hist', 'plot_daily_volume', 'plot_drawdown_periods', 'plot_drawdown_underwater', 'plot_exposures', 'plot_gross_leverage', 'plot_holdings', 'plot_long_short_holdings', 'plot_max_median_position_concentration', 'plot_monthly_returns_dist', 'plot_monthly_returns_heatmap', 'plot_monthly_returns_timeseries', 'plot_perf_stats', 'plot_prob_profit_trade', 'plot_return_quantiles', 'plot_returns', 'plot_rolling_beta', 'plot_rolling_returns', 'plot_rolling_sharpe', 'plot_rolling_volatility', 'plot_round_trip_lifetimes', 'plot_sector_allocations', 'plot_slippage_sensitivity', 'plot_slippage_sweep', 'plot_turnover', 'plot_txn_time_hist', 'plotting', 'plotting_context', 'plt', 'pos', 'pytz', 'round_trips', 'show_and_plot_top_positions', 'show_perf_stats', 'show_profit_attribution', 'show_worst_drawdown_periods', 'sns', 'sp', 'tears', 'time', 'timer', 'timeseries', 'txn', 'utils', 'warnings', 'wraps']

• 常見錯(cuò)誤

1. 報(bào)錯(cuò)：ValueError: The truth value of a Series is ambiguous. Use a.empty, a.bool(), a.item(), a.any() or a.all()

解決辦法：pf.create_returns_tear_sheet()的參數(shù)是pd.series，不能是pd.dataframe

1. 報(bào)錯(cuò)：AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'to_pydatetime'

解決辦法：

pip install git+https://github.com/quantopian/pyfolio

在backtrader中使用PyFolio

pyfolio改變過api接口，create_full_tear_sheet()函數(shù)后面沒有了gross_lev參數(shù)，使用backtrade網(wǎng)站的示例代碼會報(bào)錯(cuò)。參考pyfolio官方的使用文檔即可。

backtrader使用pyfolio示例代碼如下：

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