前面介紹了如何獲取數(shù)據(jù)，本文將直接介紹一種經(jīng)典的交易策略，實(shí)際上這套方法在市場(chǎng)中大部分情況時(shí)有效的，但是在市場(chǎng)沉浮中，每個(gè)人都很難嚴(yán)格執(zhí)行，大部分人都是覺(jué)得自己已經(jīng)掌握了，甚至還有自己的想法，然后靈活的動(dòng)一些小腦筋，殊不知，大道至簡(jiǎn)，爾等不過(guò)是管中窺豹、自欺欺人罷了，最后被市場(chǎng)教育，得出結(jié)論：海龜交易法不靠譜......
不要問(wèn)我的文字為何如此有畫面感，我只能“無(wú)中生友”了.......
1. 什么是海龜交易法則
1983年年中，著名的商品投機(jī)家理查德.丹尼斯與他的老友比爾.?？斯剡M(jìn)行了一場(chǎng)辯論，這場(chǎng)辯論是關(guān)于偉大的交易員是天生造就還是后天培養(yǎng)的。理查德相信，他可以教會(huì)人們成為偉大的交易員。比爾則認(rèn)為遺傳和天性才是決定因素。為了解決這一問(wèn)題，理查德建議招募并培訓(xùn)一些交易員，給他們提供真實(shí)的帳戶進(jìn)行交易，看看兩個(gè)人中誰(shuí)是正確的。
他們?cè)凇栋蛡愂稀贰ⅰ度A爾街期刊》和《紐約時(shí)報(bào)》上刊登了大幅廣告，招聘交易學(xué)員。廣告中稱，在一個(gè)短暫的培訓(xùn)會(huì)后，新手將被提供一個(gè)帳戶進(jìn)行交易。理查德從報(bào)名的人中精選出13個(gè)人，1983年12月底，學(xué)員被邀請(qǐng)到芝加哥進(jìn)行兩周的培訓(xùn)，到1984年1月初，開(kāi)始用小帳戶進(jìn)行交易。到了2月初，在學(xué)員證明了自己的能力之后，丹尼斯給其中的大多數(shù)人提供了50萬(wàn)至200萬(wàn)美元的資金帳戶。“學(xué)員們被稱為'海龜’, 海龜成為交易史上最著名的實(shí)驗(yàn)，因?yàn)樵陔S后的四年中這些海龜交易員取得了年均復(fù)利80%的收益。里克證明了交易可以被傳授。他證明了用一套簡(jiǎn)單的法則，他可以使僅有很少或根本沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn)的人成為優(yōu)秀的交易員。而這個(gè)交易法則被后世稱為“海龜交易法則”。
2. 具體內(nèi)容
海龜交易法則屬于趨勢(shì)交易，首先建立唐奇安通道，即確定上突破線和下突破線，如果價(jià)格突破上線，則做多，如果價(jià)格突破下線就平倉(cāng)或做空。
唐奇安通道，作為一個(gè)通道必定有上線和下線，上線就是前N1日內(nèi)的最高價(jià)，下線就是前N2日內(nèi)的最低價(jià)，一般來(lái)說(shuō)N1=20，N2=10；然后，價(jià)格上穿就買，下穿就賣，就是這么簡(jiǎn)單。
3. 均幅指標(biāo)
海龜交易法則最核心的部分，在于倉(cāng)位的控制，這種止損會(huì)讓你基準(zhǔn)的虧損不超過(guò)總資金的n%，所以這部分的思想是需要我們學(xué)習(xí)的。
1. 計(jì)算當(dāng)日真實(shí)波幅公式：
2. 平均波幅ATR，一般取前20日的平均TR：
4. 倉(cāng)位管理
1. 突破唐奇安通道的上軌線，就產(chǎn)生了一個(gè)買的建倉(cāng)信號(hào)，突破下軌線，就產(chǎn)生了一個(gè)賣空的建倉(cāng)信號(hào)，建倉(cāng)數(shù)量為 1 個(gè) unit；
2. 當(dāng)標(biāo)的價(jià)格上漲（下跌）0.5 個(gè) ATR 時(shí)，就加倉(cāng) 1 個(gè) Unit 的多頭（空頭）倉(cāng)位；
3. 止盈止損： 持倉(cāng)為多頭，當(dāng)標(biāo)的價(jià)格下跌 2 個(gè) ATR 時(shí)，進(jìn)行平倉(cāng)止損；持倉(cāng)為空頭，當(dāng)標(biāo)的價(jià)格上漲 2 個(gè) ATR 時(shí)，進(jìn)行平倉(cāng)止盈。
Unit 的計(jì)算如下：
其中：Account 表示賬戶中的總資金，ATR 為真實(shí)波幅均值。若標(biāo)的資產(chǎn)為某一期貨品種，因期貨的下單量為手?jǐn)?shù)，真實(shí)波幅均值通過(guò)單位價(jià)格計(jì)算，需要轉(zhuǎn)換成一手真實(shí)的波幅（一般為 ATR一手品種的數(shù)量最小變動(dòng)值）。
5. 代碼和注釋
