有感于前幾天一個(gè)朋友反對奔流之后的離開，我們有一場關(guān)于機(jī)械交易的對話，不過我的短消息信息都沒了，忘了他的名字了
能預(yù)見未來當(dāng)然是一件美好的事，但是有個(gè)問題，你是依據(jù)算命的結(jié)果交易，還是依據(jù)既有的規(guī)則交易？
你的主要精力是放在研究江恩八卦的深邃學(xué)問如何預(yù)見未來，還是放在如何依據(jù)既有的、成熟的、簡單的規(guī)則進(jìn)行可控制的交易？
如果你已經(jīng)讀過江恩45年、波浪理論之類的書籍超過20次（我相信這樣的朋友絕對數(shù)量不在少數(shù)，我自己讀了大約10次，不過很遺憾，沒讀懂！波浪理論則讀了個(gè)介紹版的大約也是10次，然后都是依據(jù)自己的理解畫浪，不遵守波浪鐵律的，算是白讀了?。?，請問你讀過亞當(dāng)理論多少次？你讀過原版海龜法則多少次？你讀過三重濾網(wǎng)系統(tǒng)多少次？。。。。。。。它們遠(yuǎn)比江恩、波浪、八卦之類簡單易懂，而且更容易為你提供長期穩(wěn)定的盈利模式。
（順帶說點(diǎn)對于亞當(dāng)理論的一點(diǎn)補(bǔ)充，我認(rèn)為如果你要建立以亞當(dāng)理論為出發(fā)點(diǎn)的交易系統(tǒng)，你一定要跳過那個(gè)所謂的關(guān)于“第二影象”、“對稱法則”的那一節(jié)，忽略它，甚至根本不要看它！我很不理解作者為什么會(huì)突然插出這么一節(jié)。如果你的目標(biāo)是用這個(gè)理論來指導(dǎo)你的交易，那么它只會(huì)妨礙你形成正確思路，讓你無法形成正確的交易思路！記住這一點(diǎn)：亞當(dāng)理論進(jìn)行的操作，是不需要分析的！它只是發(fā)現(xiàn)一列火車啟動(dòng)了，就跳上去！而不是“分析”那列火車會(huì)不會(huì)啟動(dòng)、什么時(shí)候啟動(dòng)！亞當(dāng)理論的精髓是什么？就是那個(gè)圖，它出現(xiàn)在第十九章頭部和底部在哪里？這張圖就是亞當(dāng)理論最精華、最具實(shí)用價(jià)值、也是最值錢的部分。）
這些截圖我想足以說明沒有江恩、波浪、五行八卦的幫助，同樣可以賺錢。算命歸算命，分析歸分析，操作則與算命和分析完全無關(guān)。這是我自己做的一個(gè)機(jī)械交易系統(tǒng)，一個(gè)純粹的被動(dòng)趨勢跟蹤系統(tǒng)，原理就是來自原版海龜法則和亞當(dāng)理論，周期策略則使用三重濾網(wǎng)，因?yàn)橐曈X的方便，做成了五彩K線的效果，紅買藍(lán)賣100%倉，黃色是過渡狀態(tài)（藍(lán)過渡為黃買50%倉，紅過渡為黃賣50%倉）。它是否具有長期的、穩(wěn)定的盈利和避險(xiǎn)能力，一眼便知。
當(dāng)然我不是想貶低百年等人，我認(rèn)為百年、青山等等，的確是萬中無一的頂尖高手，我很尊敬他們，我對如何才能準(zhǔn)確預(yù)見未來也有非常濃厚的興趣，堪稱樂此不疲，呵呵。但是朋友，作為現(xiàn)場面對難以把握的波動(dòng)、沒有人可以幫助你決策如何操作的你，是不是應(yīng)該把更多的精力放在如何建立一組簡單的、穩(wěn)定的、沒有內(nèi)心掙扎的交易規(guī)則上面，并且把它定量化呢？
[ 本帖最后由 非典型投機(jī) 于 2008-8-16 17:05 編輯 ]
可能有的朋友看到一、三樓的圖片會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)覺，這樣的交易系統(tǒng)，那豈不是做幾年就富可敵國了嗎。我說，不要迷信任何東西，包括有人對你說只要使用某個(gè)策略的時(shí)間足夠長，就能夠如何如何。電視上那哥們不是每天都在不厭其煩地提醒我們：“不看廣告，看療效！”這個(gè)作為范例的機(jī)械交易系統(tǒng)，我自己沒有進(jìn)行詳細(xì)和足夠樣本的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我只是用飛狐的“操盤訓(xùn)練基地”隨機(jī)抽取了一些股票權(quán)證，針對每個(gè)周期進(jìn)行了大致的瀏覽，或者說模擬測試吧，期貨和外匯及外盤則是在組線條的框架下進(jìn)行的測試，應(yīng)該來說我并沒有得到一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)測試結(jié)果，只是從直觀上知道這是一個(gè)可以實(shí)現(xiàn)長期盈利的交易模式。我委托了一位朋友替我做這個(gè)測試，純粹的機(jī)械交易模式下的數(shù)據(jù)測試結(jié)果讓我很吃驚，三重濾網(wǎng)模式下的7年復(fù)合收益是580%左右（以第一個(gè)信號(hào)的收盤價(jià)作為交易價(jià)格），雖然經(jīng)歷了兩輪熊市的打擊，但是這個(gè)結(jié)果仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我的“感覺”。而純粹的機(jī)械交易策略（不使用三重濾網(wǎng)）的交易結(jié)果則更是慘不忍睹，幾乎和大猩猩擲飛鏢有得一比，僅僅達(dá)到150%。這說明什么呢。數(shù)據(jù)是不會(huì)說假話的，因?yàn)槟蔷褪钦鎸?shí)的交易結(jié)果，假如現(xiàn)實(shí)是在按這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際交易了7年的話，那么就是這個(gè)結(jié)果。人往往會(huì)高估自己，這是人類的通病。你認(rèn)為70%勝率的對象，其實(shí)可能連60%勝率都達(dá)不到。但是這一點(diǎn)也不會(huì)妨礙你的信心爆棚，因?yàn)槟悴恢滥愕恼鎸?shí)數(shù)據(jù)，而“感覺”是最靠不住的東西。這就是很多自以為是“天才”或者至少是“聰明人”的人失敗的真相。簡單點(diǎn)說吧，時(shí)間有點(diǎn)不夠用了。邏輯可能會(huì)有點(diǎn)亂，顧不了那么多了，寫完這些，也算對自己開的這個(gè)頭有個(gè)交代。這個(gè)機(jī)械+三重濾網(wǎng)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)評估結(jié)果是：可以實(shí)現(xiàn)長期的穩(wěn)定盈利，也可以實(shí)現(xiàn)短期的穩(wěn)定盈利，但是無論在哪一個(gè)時(shí)間框架內(nèi)，它都不足以暴利。它只能實(shí)現(xiàn)概率分布范圍內(nèi)的改由的利潤。是它的機(jī)械特征和被動(dòng)跟蹤趨勢的特征所注定的。由此引申的推論，是所有的被動(dòng)趨勢跟蹤系統(tǒng)都應(yīng)是差不多的結(jié)果。這是因?yàn)槲易屑?xì)地研究過趨勢狀態(tài)與震蕩狀態(tài)下的交易情況，如果震蕩是不能被忽略的，那么在長時(shí)間的交易中必然會(huì)被頻繁的震蕩消耗大量利潤，如果震蕩是可以被忽略的，那么在趨勢的兩頭必然會(huì)損失大量本來可以拿到的利潤。而這兩者是不可兼得的（就比如我做示范的這個(gè)系統(tǒng)，由于是選擇了“震蕩不能被忽略”，因此實(shí)際情況中就出現(xiàn)了大量的利潤被頻繁的震蕩消耗和止損掉的情況）?！叭》ê跎?，僅得其中”，古人說的果然不錯(cuò)。仍是回到題目，重操作輕分析。我不是說就一定要機(jī)械才算是"重操作輕分析，”但是相對分析來說，交易規(guī)則顯然是至高無上的，無論它以任何的形式出現(xiàn)。把這些交易規(guī)則整合起來，可以做成機(jī)械交易系統(tǒng)，它它們放在不同的情形下分別進(jìn)行組合，也可以是交易系統(tǒng)。就如我自己，這個(gè)機(jī)械系統(tǒng)其實(shí)我是不遵守的，因?yàn)槲易袷氐氖橇硗獾膬山M狙擊風(fēng)格的交易規(guī)則，分別對應(yīng)空頭回補(bǔ)的左側(cè)交易和強(qiáng)烈趨勢下的突破行情，機(jī)械系統(tǒng)只是作為了一個(gè)趨勢確認(rèn)系統(tǒng)在用，但是這不妨礙我認(rèn)為自己也是“重操作輕分析”的。得其神，或者得其形，或者形神具備，都是好選擇，重要的是要能真正做到。這個(gè)帖子到這里就收尾了，最后的一句話，用交易規(guī)則進(jìn)行的組合，比整合成為機(jī)械系統(tǒng)的階段性盈利能力更強(qiáng)，但是長期的穩(wěn)定性則稍差（這是人性的因素使然）。認(rèn)識(shí)自己的性格和風(fēng)格，并且使用相應(yīng)的交易規(guī)則來適合它------記住是讓交易規(guī)則適合自己，而不是讓自己來適合交易規(guī)則------這個(gè)次序不要顛倒了。這一點(diǎn)非常重要。
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