往期回顧
智慧分層
為支持多模型思維，讓我們首先討論艾略特（T.S.Eliot，英國(guó)詩(shī)人和劇作家）提出的疑問：“我們?cè)谀睦飦G失了知識(shí)中的智慧?又在哪里丟失了信息中的知識(shí)?”我們還可以再加上一句“在哪里丟失了數(shù)據(jù)中的信息？”
艾略特的疑問可以形式化處理為智慧分層。該分層結(jié)構(gòu)的最底層為數(shù)據(jù)：原始、未編碼的事件、經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)象，比如出生、死亡、市場(chǎng)交易、投票、音樂下載、降雨、球賽和物種形成。數(shù)據(jù)可以是零和一組成的字符串、時(shí)間標(biāo)識(shí)和頁(yè)面之間的鏈接。數(shù)據(jù)缺乏意義、組織或結(jié)構(gòu)。
信息將數(shù)據(jù)命名并分類。下文舉例闡明數(shù)據(jù)與信息之間的區(qū)別。雨滴落在頭上屬于數(shù)據(jù)，而佛蒙特州伯靈頓7月份的總降水量以及安大略湖的水位屬于信息。威斯康星州麥迪遜市國(guó)會(huì)大廈周圍的攤位上出售的辣椒和玉米屬于數(shù)據(jù)，而銷售總額屬于信息。
圖1.1：模型如何將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為智慧
我們所生活的時(shí)代信息極其豐富。一個(gè)世紀(jì)半前，掌握信息便會(huì)帶來較高的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)地位。簡(jiǎn)·奧斯?。↗ane Austen）在《愛瑪》中問弗蘭克·丘吉爾“FrankChurchill”是否是一個(gè)“掌握信息的年輕人”。而如果她生活在當(dāng)代，那么便不會(huì)再關(guān)心這個(gè)問題。丘吉爾會(huì)和其他所有人一樣，擁有一部智能手機(jī)。那么，剩下的問題就是他是否能夠運(yùn)用這個(gè)信息。正如陀思妥耶夫斯基（Fyodor Dostoyevsky）在《罪與罰》中寫到的那樣：“他們說：我們掌握了事實(shí)，但事實(shí)并不意味著一切，至少有一半在于如何利用這些事實(shí)！”
柏拉圖將知識(shí)定義為為合理的真正信念。而現(xiàn)在，知識(shí)一般定義為對(duì)相關(guān)性、因果和邏輯關(guān)系的理解。知識(shí)可用于組織信息，通常以模型的形式存在，如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)模型、網(wǎng)絡(luò)的社會(huì)模型、地震的地質(zhì)模型、生態(tài)位的生態(tài)模型，以及學(xué)習(xí)所有嵌入知識(shí)的心理模型。這些模型均用于進(jìn)行解釋和預(yù)測(cè)。在化學(xué)鍵模型中，金屬鍵可解釋如何防止我們將手伸進(jìn)鋼門，而氫鍵則表示我們潛水時(shí)體重的影響。[8]
[8] 我并不是說知識(shí)等同于模型，而是說模型可以代表知識(shí)，同時(shí)可以清晰地傳達(dá)這些理解?！爸R(shí)”一詞涵蓋的領(lǐng)域較廣，并涉及身體的內(nèi)在技能，如打網(wǎng)球、說法語(yǔ)或進(jìn)行合同談判。此處采用的是狹義的知識(shí)。其廣義內(nèi)容請(qǐng)參見Adler 1970。
最上層是智慧，即識(shí)別并應(yīng)用相關(guān)知識(shí)的能力。智慧要求運(yùn)用多模型思維。有時(shí)候，智慧涵蓋最佳模型的選擇，就像從箭袋中抽出箭支。而在其他時(shí)候，智慧可以通過基于模型求平均值獲得，這在進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)十分常見。（我們將在下一節(jié)討論模型求平均值的影響。）在采取某些措施時(shí)，聰明的人會(huì)利用多個(gè)模型，就像醫(yī)生會(huì)進(jìn)行一整套診斷性檢查一樣。他們會(huì)通過模型來排除一些措施，并優(yōu)先采用另一些措施。聰明的人和團(tuán)隊(duì)會(huì)在模型進(jìn)行對(duì)話，確定模型的重疊和差異。
智慧可包括選擇正確的知識(shí)或模型；請(qǐng)考慮下述物理問題：講一個(gè)獵豹毛絨玩具從20000英尺高的飛機(jī)上扔下，其在落地時(shí)會(huì)受到多大傷害？學(xué)生可能已經(jīng)學(xué)習(xí)了重力模型和終極速度模型。這兩個(gè)模型給出的結(jié)論不同。重力模型可能預(yù)測(cè)，該毛絨玩具可能會(huì)砸穿車頂；而終極速度模型可能預(yù)測(cè)，該玩具到達(dá)地面時(shí)的速度達(dá)到最高，可達(dá)10 mph。[9] 智慧包含知道應(yīng)用終極速度模型。一個(gè)小女孩可以站在地面上，用手抓住這只柔軟的小獵豹。進(jìn)化生物學(xué)家霍爾丹（J.B.S.Haldane）曾說：“將一只小鼠扔到一千碼深的礦井中，只要底部足夠柔軟，它在落地時(shí)可能僅會(huì)受到輕微傷害，很快便會(huì)跑開了。但大鼠的話會(huì)被摔死，人會(huì)骨折，而馬會(huì)摔的稀巴爛?！?/p>
[9] 跳傘者達(dá)到200 mph的終端速度時(shí)，可得到該近似值。物體自重越重，終端速度越大。假設(shè)跳傘者的自重比獵豹玩具大400倍，400的平方根等于20。因此，獵豹玩具的終端速度為200 mph除以20或等于10 mph。
在獵豹玩具這個(gè)示例中，要得到最終結(jié)果需要信息（玩具的重量）、知識(shí)（終極速度模型）和智慧（選擇正確的模型）。商業(yè)和政策領(lǐng)導(dǎo)者還基于信息和知識(shí)做出明智的選擇。2008年10月9日，冰島克朗（króna）價(jià)值開始下跌。軟件巨頭甲骨文（Oracle）的財(cái)務(wù)主管埃里克·鮑爾（Eric Ball）面臨著一個(gè)決策。數(shù)周前，他重點(diǎn)處理房貸危機(jī)對(duì)冰島的影響。冰島的局勢(shì)引起了國(guó)際的廣泛關(guān)注。Oracle持有數(shù)十億美元的海外資產(chǎn)，因此鮑爾考慮了金融危機(jī)網(wǎng)絡(luò)蔓延模型。他還想到了一種供需模型，其中價(jià)格變化的幅度與市場(chǎng)受沖擊的規(guī)模相關(guān)。2008年，冰島的GDP達(dá)到120億美元，少于麥當(dāng)勞公司半年的收入。鮑爾回憶道：“冰島的面積小于夫勒斯諾市，需要考慮這一點(diǎn)?！?strong style="box-sizing: border-box;">[10]理解這一事件和多模型思維的關(guān)鍵在于，鮑爾并沒有從諸多模型中找到一個(gè)模型支持他的決策，他也沒有找到支持所做決策的模型。相反，他評(píng)估了兩個(gè)可能有用的模型，然后選擇了其中一個(gè)更好的。鮑爾掌握了正確的信息（冰島面積?。?，選擇了正確的模型（供應(yīng)模型），然后做出了明智的選擇。
[10] 他的結(jié)論時(shí)正確的。事實(shí)上夫勒斯諾市比冰島大30％。Ball和LuPima 2012解釋說明了個(gè)體如何在學(xué)院學(xué)習(xí)商業(yè)世界相關(guān)的知識(shí)。
我們接下來將通過重新考慮兩個(gè)歷史事件來說明如何在多個(gè)模型之間建立對(duì)話：第一個(gè)事件為2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，危機(jī)共造成數(shù)萬億美元的財(cái)富（或被認(rèn)為是財(cái)富）蒸發(fā)，造成全球經(jīng)濟(jì)連續(xù)4年衰退。第二個(gè)事件為1961年古巴導(dǎo)彈危機(jī)，該事件差一點(diǎn)導(dǎo)致了一場(chǎng)核戰(zhàn)爭(zhēng)。
2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)由多個(gè)原因?qū)е拢簢?guó)外投資過多、銀行負(fù)債過高、抵押審批流程缺乏監(jiān)管、購(gòu)房者過于樂觀、金融工具的復(fù)雜性、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的誤解、銀行家明知存在泡沫卻仍過于貪婪、幻想政府救市。一些表面證據(jù)表明：資金從中國(guó)流入、貸款方提供高風(fēng)險(xiǎn)抵押服務(wù)、投資銀行杠桿率過高、金融工具對(duì)于大多數(shù)人來說過于復(fù)雜而難以理解，一些銀行希望獲得政府救助。基于模型，我們可以對(duì)上述事宜進(jìn)行判斷，并檢查它們之間的內(nèi)部一致性：是否合乎邏輯？我們還可以對(duì)模型進(jìn)行校準(zhǔn)，并判斷影響程度。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·盧（Andrew Lo）采用多模型思維對(duì)二十一種危機(jī)因素進(jìn)行了評(píng)估，他發(fā)現(xiàn)每種都缺乏證據(jù)。他認(rèn)為“投資者知道泡沫會(huì)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)”這一結(jié)論說不通，泡沫的程度一定也令他們大吃一驚。金融公司可能都認(rèn)為其他公司已做過盡職調(diào)查，但實(shí)際上并非如此。其次，現(xiàn)在來看，明確存在風(fēng)險(xiǎn)（低質(zhì)量）的貸款主要涉及購(gòu)貸者。如果說全球金融危機(jī)在預(yù)料之中，那么便不會(huì)存在購(gòu)貸者。杠桿率自2002年以來持續(xù)升高，但相比1998年并未高出太多。政府并未采取措施幫助銀行擺脫困境，雷曼兄弟公司（Lehman Brothers）于2008年9月15日宣告倒閉。雷曼兄弟公司持股金額超過6000億美元，是美國(guó)歷史上最大的破產(chǎn)案，而政府并未介入。
安德魯·盧發(fā)現(xiàn)每個(gè)因素都存在邏輯差異。例如，未針對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行解釋。他總結(jié)道：“我們應(yīng)該從一開始盡量對(duì)一組客觀事實(shí)也進(jìn)行多種解釋，并在危機(jī)浮現(xiàn)之時(shí)進(jìn)行更細(xì)微的理解，并確保內(nèi)部一致性。”他接著表示：“只有通過收集各種各樣相互矛盾的表述，我們才能夠針對(duì)危機(jī)形成更全面的了解?！眴我荒Ｐ蜔o法做到這一點(diǎn)。[11]格雷厄姆·艾里森（Graham Allison）在《決策本質(zhì)》（EssenceofDecision）一書中采用了多模型方法解釋了巴導(dǎo)彈危機(jī)。1961年4月17日，一隊(duì)由CIA訓(xùn)練的準(zhǔn)軍事人員在古巴海岸登陸，試圖推翻菲德爾·卡斯特羅（Fidel Castro）領(lǐng)導(dǎo)的共產(chǎn)主義政權(quán)，但以失敗告終。該事件導(dǎo)致美國(guó)與蘇聯(lián)和古巴之間的關(guān)系日益緊張。事件發(fā)生之后，蘇聯(lián)總理尼基塔·赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）將短程核導(dǎo)彈部署至古巴，而約翰·肯尼迪（John F.Kennedy）總統(tǒng)決定對(duì)古巴實(shí)行全面封鎖。最終，蘇聯(lián)做出讓步，危機(jī)得以解除。
[11] 請(qǐng)參見Lo 2012。關(guān)于一般論據(jù)，請(qǐng)參見Myerson 1992。
艾利森（Allison）基于三個(gè)模型對(duì)該事件進(jìn)行了解釋。他運(yùn)用理性行為者模型分析表明，肯尼迪總體可能采取三種措施：發(fā)起一場(chǎng)核戰(zhàn)爭(zhēng)、侵略古巴或?qū)嵤┓怄i；事實(shí)上，他選擇了封鎖。理性行為者模型認(rèn)為，肯尼迪畫了一棵博弈樹，針對(duì)每種舉措列出了蘇聯(lián)可能做出回應(yīng)。然后，肯尼迪會(huì)考慮蘇聯(lián)的最佳反應(yīng)。例如，如果美國(guó)發(fā)動(dòng)核攻擊，蘇聯(lián)定會(huì)反擊，這樣會(huì)導(dǎo)致數(shù)百萬人死亡。如果美國(guó)實(shí)施封鎖，古巴人可能會(huì)挨餓，而蘇聯(lián)可能會(huì)做出讓步或者發(fā)起核戰(zhàn)爭(zhēng)。鑒于此，蘇聯(lián)將選擇讓步。該模型表明中央戰(zhàn)略邏輯發(fā)揮作用，支持肯尼迪做出封鎖古巴的決策。
與所有模型一樣，該模型也是錯(cuò)誤的，因?yàn)槠浜雎粤讼嚓P(guān)的細(xì)節(jié)，使其乍一看起來優(yōu)于實(shí)際結(jié)果。該模型忽視了一個(gè)事實(shí)，即蘇聯(lián)會(huì)把導(dǎo)彈部署至古巴。如果蘇聯(lián)基于理性做出決策，赫魯曉夫應(yīng)該也有一棵博弈樹，最后得出結(jié)論他們應(yīng)該移除這些導(dǎo)彈。理性角色模型也無法解釋蘇聯(lián)為什么沒有隱藏導(dǎo)彈。
艾利森采用組織過程模型解釋了這些矛盾之處。蘇聯(lián)未隱藏導(dǎo)彈的原因可能在于其組織能力不足。這一模型還可用于解釋肯尼迪選擇封鎖古巴的原因。當(dāng)時(shí)，美國(guó)空軍無法一次性清除這些導(dǎo)彈，而即使僅剩余一發(fā)導(dǎo)彈，也可能夠殺死數(shù)百萬美國(guó)人。艾利森巧妙地結(jié)合了這兩個(gè)模型，發(fā)現(xiàn)組織模型相對(duì)于理性選擇模型改變了獲益結(jié)果。
艾利森另外采用了政府流程模型。其他兩個(gè)模型將美國(guó)和蘇聯(lián)兩個(gè)國(guó)家概述為兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)人：肯尼迪和赫魯曉夫。政府流程模型認(rèn)為，肯尼迪必須說服國(guó)會(huì)，而赫魯曉夫需要維護(hù)其政治基礎(chǔ)。因此，赫魯曉夫需要在古巴部署導(dǎo)彈來彰顯力量。
艾利森在書中顯示了在模型中以及對(duì)話中的力量。每個(gè)模型均能明確思維。理性行為者模型確定了導(dǎo)彈部署后對(duì)方可能采取的行動(dòng)，并允許我們了解這些行動(dòng)的后果。組織模型則引導(dǎo)我們注意這樣一個(gè)事實(shí)：是國(guó)家組織（而非個(gè)人）采取這些行動(dòng)。政府流程模型強(qiáng)調(diào)了入侵的政治成本。通過基于這些考慮進(jìn)行評(píng)估，我們可以得出更廣泛、更深入的了解。所有模型都是錯(cuò)誤的，但有些仍非常有用。
在這兩個(gè)示例中，不同的模型表現(xiàn)出不同的致使力。多模型方法還會(huì)關(guān)注不同的比例。在一個(gè)廣為流傳的故事中，一個(gè)孩子聲稱地球在一個(gè)大象的背上，而當(dāng)一位科學(xué)家問道“那是一只什么樣的大象？”那孩子回答道：“一只巨大的烏龜。”似乎料到科學(xué)家接下來會(huì)問什么，那孩子迅速補(bǔ)充道：“別再問了，是烏龜馱著烏龜，一直馱下去?！?strong style="box-sizing: border-box;">[12] 如果世界是一只烏龜馱著另一只烏龜，如果世界均自相似，那么頂層的模型將適用于所有級(jí)別。但是經(jīng)濟(jì)、政治世界和社會(huì)并不是烏龜馱著烏龜，大腦也不是。在亞微米級(jí)別，大腦由突觸構(gòu)成，這些突出又形成神經(jīng)元；神經(jīng)元結(jié)合成網(wǎng)絡(luò)，而網(wǎng)絡(luò)又彼此精密重疊，可以通過大腦成像研究呈現(xiàn)。這些神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)比功能系統(tǒng)（如小腦）更低一級(jí)別。鑒于大腦在每個(gè)級(jí)別都不同，我們需要采用多個(gè)不同的模型。用于呈現(xiàn)神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)健性的模型與神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)幾乎沒有絲毫相似之處，而后者又與解釋認(rèn)知偏見的心理模型截然不同。
[12] 本故事各版本可見于William James、Stephen Hawking和Antonin Scalia的著作。
多模型思維的成功取決于模型的分離性。在分析2008年金融危機(jī)時(shí)，我們基于各種單獨(dú)的模型進(jìn)行分析，如外國(guó)購(gòu)買資產(chǎn)、資產(chǎn)捆綁和杠桿率提高等模型。艾利森從博弈論模型（未考慮組織模型）獲得了啟示。在進(jìn)行人體研究時(shí)，醫(yī)生會(huì)將人體分為骨骼、肌肉、邊緣和神經(jīng)系統(tǒng)。也就是說，多模型思維并不要求這些獨(dú)特的模型將系統(tǒng)劃分為獨(dú)立的部分。面對(duì)復(fù)雜的系統(tǒng)，我們無法（套用柏拉圖的觀點(diǎn)）將世界在關(guān)節(jié)處切開。我們可以部分分離主要的因果關(guān)系，然后探討它們之間的相互關(guān)系。這樣，我們將發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)彼此相關(guān)。社會(huì)數(shù)據(jù)并非家貓身上掉落的毫無頭緒的毛團(tuán)。
總結(jié)與概要
總之，我們生活在一個(gè)充滿信息和數(shù)據(jù)的時(shí)代。數(shù)據(jù)生成技術(shù)的進(jìn)步縮短了信息傳輸?shù)臅r(shí)間和距離，使經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)決策者更加敏銳，能夠立即對(duì)經(jīng)濟(jì)和政治事件做出響應(yīng)。它們還可加強(qiáng)關(guān)聯(lián)性以及復(fù)雜性。我們面臨一個(gè)技術(shù)悖論：我們?cè)搅私馐澜?，世界就變得越?fù)雜。鑒于這種復(fù)雜性，單一模型更可能會(huì)失敗，但我們也不能放棄模型。相反，相對(duì)于直覺，我們應(yīng)側(cè)重于邏輯連貫性，兩倍、三倍甚至四倍側(cè)重，成為多模型思考者。
若想成為多模型思考者，我們需要學(xué)習(xí)多個(gè)模型，從這些模型中獲得實(shí)用知識(shí)。我們需要了解模型的正式描述以及如何應(yīng)用，但無需成為這方面的專家。因此，本書平衡了模型的可及性和深度，使其既可以作為資源，又可以最為指南。模型的正式描述列于單獨(dú)的文本框中，避免采用一行行的方程式，因?yàn)槟菢拥脑挘词棺顚I(yè)的讀者都無法理解；應(yīng)采用并吸收形式主義。建模可通過參與參與來掌握，但這并非一個(gè)觀賞性項(xiàng)目，其需要刻意練習(xí)。在建模過程中，數(shù)學(xué)和邏輯發(fā)揮專業(yè)作用，可以糾正我們的錯(cuò)誤。
本書剩余內(nèi)容組織如下：第2章和第3章介紹多模型方法；第4章討論建模人員面臨的挑戰(zhàn)。接下來的二十多章具體描述單一模型或模型類。通過一次考慮一個(gè)模型，我們可以更好地進(jìn)行假設(shè)，了解其影響并進(jìn)行應(yīng)用。這種結(jié)構(gòu)還意味著我們可以從書架上抽出一本書或在瀏覽器中打開書籍，查找線性模型、預(yù)測(cè)模型、網(wǎng)絡(luò)模型、傳染模型和長(zhǎng)尾分布、學(xué)習(xí)、空間競(jìng)爭(zhēng)、消費(fèi)者偏好、路徑依賴、創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的獨(dú)立分析結(jié)果。多模型思維用于解決各種問題和情況，貫穿于各個(gè)章節(jié)。本書最后更深入地探討了阿片類藥物的流行和收入不平衡問題。
編輯：林毅
（未完待續(xù)）
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